Блог им. E_psh

Алготрейдинг. Получение данных свечей средствами QLUA и запись их в .CSV

Алготрейдинг. Получение данных свечей средствами QLUA

Очень часто бывает необходимо получить данные последних N-свечей различного интервала инструмента торговли. К сожалению, в справке QLUA нет достаточно полных примеров кода работы получения данных. В скрипте приведён пример получения данных интервала М1 инструмента BRN0 в формате <Инструмент> <Дата> <Время> <Цена_Open> <Цена_High> <Цена_Low> <Цена_Close> <Объем>. Данные пишутся в CSV формат.
Почему просто не выводить по DDE график и обрабатывать его в чём-нибудь более приятном? Есть простые вещи, для которых нет необходимости в таких конструкциях (проанализировать резкое изменение объема, найти определенную формацию/комбинацию свечей, а затем вывести в quik сообщение).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Функция получения результатов свечей в .CSV в виде:
--- <Инструмент> <Дата> <Время> <Цена_Open> <Цена_High> <Цена_Low> <Цена_Close> <Объем>
--- BRN0	1	20200605	200100	42.15	42.16	42.1	42.1	2150
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
is_run=true

-- Параметры
tInstr="BRN0" --код инструмента/бумаги
classcode="SPBFUT" --код класса инструмента/бумаги, если нужен фондовый рынок - вводить TQBR вместо SPBFUT
iNterval=INTERVAL_M1 --таймфрейм
-- доступные таймфреймы указаны в справке Quik (qlua.chm в папке с quik) по поиску CreateDataSource
-- пример INTERVAL_H1
corrTime=3 --Время МСК. C сервера время приходит без корректировки.
pFile="w:\\temp" --путь, где будет создаваться файл
cBars=10 --сколько свечей надо вывести
--настройка параметров

function OnInit()
	out_file=io.open(pFile .."\\"..tostring(tInstr)..".csv","w")
	is_run=(out_file~=nil)
	ds=CreateDataSource(classcode, tInstr, iNterval ) --создаем источник данных
	ds:SetUpdateCallback(NewChartData) --обновление последних данных
end

function strText(int)
	local m=tostring(int)
	local mLen=string.len(int)

	if mLen==1 then
		Output="0" .. tostring(m)
	else Output=m
	end
	return Output
end

function main()
	while is_run do
	local Size=ds:Size() --Получение количества всех свечей в источнике данных

	if cBars>Size then
		cBars=Size-1
	end

	for i=Size-cBars, Size, 1 do
		local O=ds:O(i) -- Значение цена открытия свечи
		local H=ds:H(i) -- Значение High для свечи
		local L=ds:L(i) -- Значение Low для свечи
		local C=ds:C(i) -- Значение Close для свечи
		local V=ds:V(i) -- Значение Volume для свечи
		local T=ds:T(i) -- Значение Time для свечи

		sTime=os.time(T)
		datetime=os.date("!*t",sTime)

		--вывод в файл
		out_file:write(tInstr..";"..tostring(iNterval)..";"..tostring(datetime.year)..tostring(strText(datetime.month))..tostring(strText(datetime.day))..";"..tostring(strText(datetime.hour + corrTime))..tostring(strText(datetime.min))..tostring(strText(datetime.sec))..";"..tostring(O)..";"..tostring(H)..";"..tostring(L)..";"..tostring©..";"..tostring(V).."\n")
		out_file:flush() --запись данных
	end
		out_file:close()
		sleep(1000)   -- приостановка на 1 секунду
		out_file=io.open(pFile .."\\"..tostring(tInstr)..".csv","w")
	end
end
  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua
★16 | ₽ 1
Данные на графиках в квике (в частности чаще всего цена закрытия таймфрейма),  могут меняться «задним числом», поэтому использование функции NewChartData нежелательно, если хотите 100% точности.
avatar

А. Г.

А. Г., согласен. Данный скрипт привёл в качестве примера работы, т.к. в справке QLUA пример вообще никуда не годится.
avatar

Евгений

Пост про QLUA заплюсуют до смерти просто потому, что это пост про QLUA))
avatar

$100

$100, дык нормальных примеров мало. Бывает проще сохранить данные из графика и загнать их в тестер, чем писать что-то на qlua без нормального дебаггера (decoda не в счёт:).
avatar

Евгений

Евгений, вопрос навыков. Обычно проблем нет. Не такие уж сложные программы пишутся на Lua. А дебаггеры есть — message() называется — этого достаточно.
avatar

3Qu

3Qu, не достаточно.

avatar

Антон Б

А зачем приостановка на 1 секунду?
Евгений Гуревич, время на реакцию операционной системы между открытием и закрытием файла. Экспериментировал с тиковыми графиками. Можно поставить паузу = формированию последней свечи (M1, H1 и т.д.). Всё зависит от задачи и временного интервала торговой стратегии.
avatar

Евгений


теги блога Евгений

....все тэги



2010-2020
UPDONW