order flow

Понятное дело, что еще крайне сырой (будет допиливаться до цивильного состояния)… но выглядит уже так:



Красная линия растет — крупняк шортит, падает — шорты выгружаются.
Зеленая линия растет — крупняк скупает, падает — лонги выгружаются.
Справа цифры — динамика последних 15 лонгов и шортов крупняка.
± — направление (набор позиции/выгрузка). Если знака нет — направление не определено.
При наведении на цифру — вылазит подсказка о времени, когда прошла сделка.

т.к. это сырая версия, фильтр настраивается вручную, т.е. нужно ставить от 50 до 150 в зависимости от инструмента.

xaser-forex.tk/dl.php?get=xaserOrderFlow.rar

___________
Все обновления автоматически оказываются в указанном архиве! На текущий момент там версия от 07.08.2016

Для тех, кто до сих пор питает иллюзии по поводу того, что может успевать анализировать обычный цифровой стакан и ленту.

Так уж сложилось, что из всех видов торговли в трейдинге меня привлекает торговля по потоку ордеров.

Этой теме я посвятил довольно много времени и глубоко её исследовал. Писал свой терминал, собирал сырые данные, анализировал их, исследовал API различных датафидов и терминалов: Rithmic, CQG, Nanex, NYSE API's, NinjaTrader API, Sierrachart API, Takion API и др.

Но помимо сбора данных остро стоит проблема их корректной визуализации. Так вот с этим моментом все обстоит очень плохо. Когда человек говорит «Я читаю ленту» в голове представляется картина с сумасшедшим потоком бегущих цифр перед глазами, успеть рассмотреть и уж тем более как-то проанализировать которые практически невозможно. Большая часть из этого потока просто пролетает мимо. Безусловно с опытом наблюдения что-то начинает получаться, но это в лучшем случае 20-30% обработанной информации из всего потока. А если мы говорим о наблюдении за книгой ордеров (стакан, DOM, Depth of market), то здесь все еще хуже. Большая часть информации при наблюдении за стаканом просто не видна, т.к. частота его обновления в ядре биржи может достигать тысяч событий в секунду, а частота обновления стакана на экране вашего монитора в лучшем случае составит 1 раз в 50 миллисекунд (или 20 раз в секунду). Соответственно между двумя изменениями цифр в стакане на мониторе, могут произойти десятки изменений в реальности.

( Читать дальше )

Запись первых 30 минут торгов.  
Думаю всем будет полезно проанализировать OrderFlow такого IPO. Многое можно применить и в повседневном трейдинге.  

Решил выложить видяшку своей торговли март-2013. Делал когда то, как презентацию для разработчиков этой платформы, с учетом футпринта. Кстати дизайн футпринта, моя заслуга ") Приятного просмотра!
www.youtube.com/watch?v=sFP01u2326A&feature=youtu.be