nyse

Добрый день, коллеги.

Задача: разработать прибыльную стратегию торговли акциями на рынке США. Идея должна работать практически каждый день, внутри дня и не заточена под какую либо одну бумагу, отрасль и т.д. В связи с большой комиссией (в сравнение с рынком ФОРТС) количество сделок должно сводиться к минимуму. Алгоритм должен быть четким и понятным — никакой интуиции. Средняя прибыльная сделка должна быть минимум в полтора раза больше средней убыточной. Желательно что бы каждый день закрывался в плюс — то есть или ловим всегда большое движение, которое перекрывает все наши убытки, или берем качеством и стараемся отфильтровывать все потенциально не прибыльные сделки.


Реализация: для торговли отбираем акции которые будут двигаться — в которых появился объем или отчетные бумаги. Так же у акции должно быть направление — тоесть в день торгов мы будем пробивать или Хай или Лоу за несколько дней. Соответственно вход будет на побитии Хай или Лоу дня. Стоп весьма условный — или по истечению некоторого времени, в моем случаи если акция не двигается пол часа, то закрываю позу. Прибыли даем течь — тралим. Размер позиции обсуждать не буду, ибо там все в порядке и рассчитывается автоматически.

( Читать дальше )

Акции компании LinkedIn Corporation (LNKD) резко снизились на утренних торгах в пятницу после опубликования результатов отчета за четвертый квартал и прогнозов на будущее. Снижение произошло практически на 38% до $119,9 за акцию. В четвертом квартале компания получила прибыль по расчету non-GAAP в размере $0,94 на акцию, рост составил 54% в годовом сопоставлении. Доходы выросли на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $862 млн. Хотя эти показатели и оказались выше ожиданий рынка, акции рухнули на разочаровывающих прогнозов на первый квартал 2016 года и за весь 2016 год в целом. В первом квартале прибыль ожидается в пределах $0,55 при доходах в пределах $820 млн. Оба показателя значительно хуже прогнозов аналитиков. Такой же неутешительный прогноз и на весь 2016 год – прибыль на акцию по расчету non-GAAP ожидается в диапазоне $3,05-3,20, доходы – в диапазоне $3,60-3,65 млрд.

После выхода результатов отчета за четвертый квартал акции поставщика программного обеспечения для предприятий, компании Tableau Software, Inc. (DATA), снизились на 45,6% до $44,60 за акцию. С момента проведения IPO в мае 2013 года инвесторы опасаются все растущей конкуренции в сфере программного обеспечения. А результаты финансового отчета за третий квартал их обескуражили. Продажи выросли на 42% в годовом сопоставлении до $202,8 млн. Данный показатель хотя и оказался немного выше прогнозов, но показал заметное замедление скорости роста прошлого квартала – 42%. Прибыль на акцию снизилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $0,33. Реальное разочарование постигло инвесторов от роста доходов в сфере продажи лицензий – рост на 31% в годовом сопоставлении. Мало того, что этот рост намного меньше, чем общий рост доходов, он еще оказался и далеко от прогнозов аналитиков. Прогноз на 2016 год также оказался ниже ожиданий инвесторов.

( Читать дальше )

Как вы уже догадались по названия, я уже написал Первую часть и Вторую Часть. В первой я рассказал о своем понимании и формировании стоимости курса Дейтрейдинга. Во второй, я ответил на большой отзыв Юрия Л, человек потратил время на его написание, за что я весьма признателен.
Не может не радовать, что некоторые читатели и трейдеры подхватили флешмоб и присоединились к теме моих постов.
Вы можете почитать их посты тут и тут.

В третий части я хочу рассказать о том как учили меня и я считаю, что для меня эта была самая лучшая школа.

Из пропа, в котором я начинал, вышло много профи, некоторые трейдают до сих пор, кто-то ушел в реальный сектор и обзавелся семьей. Но это были лучшие из лучших, что мы тогда вытворяли на рынке, в момент ипотечного кризиса 2007 года, страшно вспомнить, а повторить невозможно. Десятки  трейдеров, обладающие капиталом в миллионs долларов, вертели фондовый рынок как хотели. В этом было что-то первобытное, мы чуяли деньги и готовы были рисковать. 

( Читать дальше )

Начиная со второй декады января посты были посвящены быкам. Да именно быкам был адресован первый пост об ошибках рынка и призыву не бояться покупать . За три последующие недели индекс SP500 не слишком порадовал, он не вырос. Но вся прелесть, в том что я торгую на 90% компании. Точнее бизнесы. И эти бизнесы умеют отвечать взаимностью, если знать что и когда брать.
Кстати, утром провел мини опрос — Что для вас важнее: высокий % сделок в плюс или большое соотношение Прибыль / Риск  Результат был ожидаем и логичен (мы так устроены) — более 70% за высокий процент сделок. И если к каждой покупке подходить обдуманно, то результат не заставит себя ждать.


( Читать дальше )

Закрыл овер AMDA с утра так как был бай ин. Завтра на перешорт если будет шортовый.

( Читать дальше )

Детальнее тут

( Читать дальше )

В преддверии открытия рынка акции компании GoPro, Inc. (GPRO) торгуются с понижением на 15% на уровне $9,10 за акцию. Финансовый отчет за последний квартал разочаровал инвесторов. Чистый доход составил $436,6 млн, ниже на 31,1% в годовом сопоставлении, а также ниже средних оценок инвесторов. За последний квартал по расчету non-GAAP компания получила убыток в размере $11,4 млрд, или $0,08 на акцию. Этот показатель также оказался далеко от ожиданий аналитиков и гораздо ниже от полученной год назад прибыли в размере $144,9 млн или $0,99 на акцию. Компания GoPro Inc. является безусловным лидером action-камер.

Утром в четверг компания Royal Dutch Shell plc (RDS-A) объявила результаты финансового отчета за четвертый квартал. Прибыль на акцию составила $0,29, которая оказалась немного лучше ожиданий рынка. Объем выручки снизился на 37,1% в годовом сопоставлении, до $58,15 млрд, что не оправдало ожиданий рынка. Добыча нефти и газа в четвертом квартале 2015 года составила 3039 тысяч барр / сут, что на 5% выше по сравнению с четвертым кварталом 2014 года. Объемы продаж нефтепродуктов в четвертом квартале 2015 года были на 1% ниже, чем в четвертом квартале 2014 года. На утренних торгах акции Royal Dutch Shell plc выросли на 4% до $44,78.

( Читать дальше )

Что скажите про ETF фонд TVIX на ближайший месяц?

Не могу для себя четко уяснить, все таки какие же отраслевые группы двигают весь рынок?

В прошлом году это были две группы из сектора здравоохранения: производство препаратов и биотехнологии.
Плюс к этому то тут, то там с периодом раз в пару месяцев отслеживал неплохие бумаги из сектора технологий, но там конкретные отраслевые группы мне определить не удалось.
С добычей/обработкой и так все ясно, но если честно никогда не мог там находить привлекательных бумаг.
Из потребительских — за год нашел только одну компанию, но она целиком представляла свой собственный сектор (и это ее большущий плюс)

А как вы находите ведущие отраслевые группы? 
Большая просьба не флудить, писать по делу.