micex

Коллеги, добрый день!
Продолжаю описание торговой системы, построенной на двух индикаторах RSI с параметрами усреднения 7 и 14.
Первые две части статьи вы найдете по адресам:
http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=350 – часть I (описание индикатора RSI и самой стратегии)
http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=355 – часть II (примеры применения стратегии к различным инструментам фондового рынка)
 
            В текущем разделе я подробно остановлюсь на результатах back-теста стратегии двух RSI, примененной к дневному графику индекса ММВБ за период с декабря 2002 года по настоящее время.

 
В процессе расчетов я получил сильные различия между потоками Long- и Short-сигналов. Short-сигналы «вдолгую» с удержанием позиций неделями в очередной раз доказывают свою неэффективность на продолжительном потоке времени. На этом моменте тоже остановлюсь подробнее.




( Читать дальше )

    Как мне стало понятно позавчера, нас ожидает рост в ближайшие дни, вопреки всей новостной мути, саммитам, рейтингам, экономике, кризису и т.п.… просто рост без причины… как обычно…
   Один из методов безошибочного прогнозирования подобных мини-ап-трендов уже был мною описан:    
smart-lab.ru/blog/62200.php

   Однако, для любителей теханализа предлагаю краткосрочную безопасную идею — покупка НЛМК ( самое время) — чётко оттолкнёмся завтра от поддержки, и пойдем вверх… стоп очень короткий, и его можно передвигать по линии поддержки.




 

«Акции в США отрастают, отстопив трехдневное снижение на индексе Standard-and-Poors 500, движимые более оптимистичными данными нежели ожидалось по закладкам новых домов и по более крепкими данными по пром производству, чем это ожидалось» — пишет bloomberg.
Разворот ли это? Я не уверен, тем не менее это могло бы послужить хорошим поводом для коррекции наверх. Однако, для разворота этого пока что маловато. 
 
Что вообще происходит на рынках последние недели? Статистики и специалисты по теории вероятностей любят шутить, что плохие события имеют место происходить практически одновременно. Но в каждой шутке, как известно, есть только доля шутки. В случае с информационными потоками, с новостями мира финансов и экономики, данное утверждение даже не шутка — обыкновенная практика. Практически целый год, и даже более того, СМИ, чиновники и аналитики активно муссируют информацию относительно сложившейся ситуации с долгами стран PIIGS и возможных сценариях выхода из этого непростого положения. Ожидали раннее рецессию в некоторых европейских странах, пожалуйста — сейчас о ней говорят уже как о случившемся факте. Предполагали раннее в самых страшных снах выход Греции из Еврозоны — сейчас еврочиновники, согласно различным СМИ, на полном серьезе обсуждают сценарии этого негативного события.


( Читать дальше )

Рецепт: Медвежатина тушеная

Мясо выдержать в маринаде в течение 2 дней (ОГО!). Из костей сварить бульон, взяв равные количества воды и маринада в котором вымачивалось мясо. Стушить его в этом бульоне добавив пассерованные коренья и лук (время тушения -5-6 часов). Готовое мясо охладить в отваре. 

Но на самом деле пост о другом

Обычно в начале месяца, я стараюсь выложить графики индексов, для того чтобы провести сравнение. Обычно, устраивая панику  очень показательно посмотреть на других, может оказаться, что паникуете только вы. К ним конечно можно придираться, так как они не нормализованы (не сведены к одной валюте). Пусть это и так, но общую картину они создают.

Итак 5-летний график. Недоразвитые участники Бразилия — оранжевая майка лидера, Китай — зеленая, Россия (MICEX) — желтая и для сравнения развитый  участник — Германия — красная.

( Читать дальше )

Когда смотрим на часовики все вроде бы нормально. Как пишут некоторые: ЛОНГ на ВСЕ!" Но при переходе на старшие таймфреймы картинка портится.



( Читать дальше )

Подробная информация о месте и графике проведения на сайте
rts.micex.ru/e1737
Ведущий семинара: Юрий Маслов, Руководитель направления Развития алгоритмической торговли ММВБ-РТС.
прислал вчера  Валерий Скотников

Интересно кто-нить из смартлабовцев собирается ?
Я скорее всего пойду, буду рад пообщаться с коллегами очно ) 

Бегом в Америку Quik.ли ММВБ+СМЕ==NewZealand

    при этом: без претензии на исключительную новизну, без фанатизма в чем либо,            без корыстных предпочтений. как есть.
  
     Какой трейдер не хотел бы торговать на СМЕ?  Если приспустить, что по прошествии n-лет мне ни трейдить, ни думать, ни говорить об этом  вне рабочего места не хочется, но все же это моя работа, то значит обязан стремится к высотам.  И постремился.    
    Речь пойдет о платформе для анализа и трейдинга.  Стремление оказаться на западном рынке неизбежно отмело уже осточертевший Квик.  Но такой надежный, такой родной. Дай бох ему здоровья /шоп он сдох/.    
    Ну и конечно, ну конечно, ну конечно… здравствуй Нинзя… около года пользовался вполне надежной,  но прилично тормознутой, с массой корявых и ненужных индюков,  ею и параллельно подглядывал чево обсуждают/делают наши заокеанские коллеги.    
   Полазив по сайту СМЕ, углядел некую бумажку про патент на MarketProfile и слышу вокруг СМЕ  народец шушукается HFT… profile… profile… HFT    
   Тк HFT-шничать не было желания, то поглядел поближе на предмет патента, и о чудо…  это речь о распределении Гаусса. Ну не сложно вроде — взял на вооружение,  попутно кое-что зацепив из ордер флоу анализа — наваял некие алгоритмы для торговых систем.  
   Такая синергия ТА, волн, вса и профиля с футпринтом вполне мне стали нормально работать.    Ну и кто вкурсе, тот поймет — встал вопрос как именно реализовывать эти алгоритмы,  а они получились разные: интра и экстра, с разными средними сроками жизни внутри дня ... 
   В качестве сигнальных воздействий кроме уже имевшихся для метастока индикаторов ТА и EW  понадобилось получать значаения цен пок/вал/вах n-минутных объемных профилей /распределений  и значения бидсайз/асксайз раздельно по одному уровню цены бара для определения s/r.


( Читать дальше )

Вот Сергей Логачев сделал теханализ и не ошибся:
Было:



( Читать дальше )

Всем привет!
Прошлый прогноз оправдался в виде небольшого отката в диапазон 1550-1570, сейчас жду нового витка роста. Вот прошлый пост http://smart-lab.ru/blog/43680.php Цель 1700, проекция 127% от волны (A)
Альтернативнай сценарий сейчас набирает больший перевес в виде импульса.
График 4-х часовой.

Всем привет, цель по индексу ММВБ 1620 достигнута, можно фиксировать прибыль.
Прошлый посты
от 20 декабря http://smart-lab.ru/blog/29824.php
от 25 января http://smart-lab.ru/blog/35323.php
от 13 февраяля http://smart-lab.ru/blog/39848.php
Сейчас я больше склоняюсь уже к альтернативнуму сценарию в виде формирование импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5), жду небольшой откат в район 1550-1570 и снова виток роста. Пока подтверждения нет, следим за индексом. Вот картинка.
График 4-х часовой.