ib

До недавних пор в серьез не относился к расчетам, статистики торговли и математики в целом. Но после знакомства с опытными трейдерами, стал считать и причем иногда до фанатизма, до копеечки. После завершения  торгового периода ужаснулся, какая сумма была выплачена брокеру, торгую америку сравнительно недавно (раньше только форекс) через Interactive Brokers, так же маленький счет открыт в UT.

Вот уже как неделя, несмотря на положительно отторгованные 2 месяца, пересматриваю торговлю и перехожу с внутредневной на свинг и среднесрок, причиной тому стало как я уже сказал подсчет комиссий:

вырезка из алгоритма:
 ...

Статистика

1. Необходимо понимать, что основные показатели качественной торговли складываются от рентабельности в каждой сделке или серии сделок, этот показатель должен превышать 3к1, что при хорошей, прибыльной торговой стратегии показатель профит фактора превысить 2.

*Профит фактор – это соотношение прибыли к убытку.

( Читать дальше )

Брокера делятся на два типа FCMs и IB.
Первые могут принимать деньги на свои счета, вторые нет.
То есть говря в нашей терминологии IB являются субброкерами FCM ( которые в свою очередь могут являться субброкерами других FCM членов клиринга)
Американский регулятор http://www.cftc.gov/index.htm  и американская фьючерсная ассоциация(организация типа нашей НАУФОР но на рынке фьючей) предьявляют разные требования к IB и FCM. У первых рисков меньше(ну деньги то они не принимают, а обеспечивают документооборот и общую поддержку клиента) по этому финансово к ним требования меньше. К FCMs соотметсвенно требования выше, а к членам клиринга добавляются требования биржи и тд. 
Но даже к IB есть требования(то есть зайти к с улицы и стать IB не получиться) нужен капитал(пусть и не большой), нужна квалификация персонала(атестаты различных серий) .
Я к чему. Остерегайтесь людей называющих себя IB американского брокера. Потому что к IB американский регулятор предьявляет серьезные требования как минимум в части квалификации. 
Зключив агентский договр и перепродавая услуги брокера, человек не становиться IB, это всего лишь агент!!!!
Проверить что за человек предлагает свои услуги можно здесь  www.nfa.futures.org/basicnet/

Небольшая предыстория, торгую порядка 2-ух лет на американском рынке, специализируюсь на опционах. Все это время торговал руками, со временем пришло понимание того, что недополучаю прибыль, было принято решение написать собственный софт. Так как в программировании, во время института, я добрался только до ООП и создания классов, то обратился к другу-прогеру, но о фондовом рынке он знает меньше чем я о программировании) Открыли счет у IB, получили доступ к API и соответствующей документации. Начали программировать и столкнулись проблемой, документация без примеров, для человека который ни разу не торговал — малополезна. На данный момент сделали простенькую программу которая вытаскивает данные о торгах в реальном времени и историю в виде баров но без графики)

Прошу помощи у опытных трейдеров в ускорении процесса познания.

( Читать дальше )

ТСЛАБ+ИНТЕРАКТИВ БРОКЕРС + ЦЕРИХ

            Торгую на мамбе с 2006, под тслабом с мая 2011. Брокер Айти. Решил посмотреть на международные рынки. Расписываю личные впечатления.

 

            Идея изначально была простой. Взять проверенные и отлаженные боты и перетащить на американский рынок. Протестить рынок, инфраструктуру. Выбрать подходящие для торговли бумаги и запустить торговлю с минимальными затратами финансовых средств, времени и труда.

            Брокером был выбран IB через Церих. Т.к. счет от 5000 баксов + говорят по русски. Торговая платформа TWS + Тслаб. Сразу было ясно что на мелком депо нереально торговать, можно только посмотреть и потестить. Для нормальной торговли американских фьючей надо иметь депо от 10мио руб и выше. В акциях можно поторговать с 2-3мио.             Комиссы у цериха людоедские на все, особенно на плечи, поэтому всерьез через них торговать нельзя — можно только инвестировать или торговать на средне-долгосрок. В IB комиссы на обычные  фьючи ниже чем на мосбирже, а комиссы на акции примерно равны мос бирже при цене акции более 40-50$. При этом в IB есть хороший тариф от оборота, т.е. комиссы можно еще снизить.

( Читать дальше )

IB пишут, что все счета трейдеров застрахованы на суммы до 500 000 USD.

Вопрос только к тем, кто действительно разбирается в этой теме.

Вопрос: Счета именно застрахованы в страховой организации от риска дефолта или страховка гарантируется фондом, который обязуется контролировать разделение клиентских средств и собственных? 

Причина вопроса: Всем известны случаи банкротства крупных брокеров за последние 3 года.
Насколько мне известно (информация неточная, могу ошибаться), клиенты некоторых брокеров не получили свои депозиты, несмотря на наличие гарантий. Ходят слухи, что речь шла о банальном мошенничестве: брокеры слали поддельные отчёты.

Специалисты, помогите разобраться в ситуации. 
Вопрос на самом деле очень важный.

Спасибо.

UPDATE: Попросил одного очень уважаемого трейдера помочь с этим вопросом. Надеюсь, не откажет. Ждём.

При размещении ордера в TWS выскакивает окно «Потенциальная системная дневная сделка» и ордер не выполняется.
Брокер IB.
Кто может подсказать, что не так? 

Всем привет!
Неделю промучался с терминалом TWS пытаясь его спарить с TSlab, котировки по ESU4 упорно не хотят лезть в TSlab глубже одного дня, подписка на Level 1 NBBO есть, обе техподдержки отсылают перекрестно друг на друга в итоге график рисуется в TSlab только за сутки и то с выкинутыми некоторыми диапазонами. Через API например в MultiCharts для TWS все рисуется отлично за год по минуткам. Где искать проблему?

 
 
Сборы инвестиционных банков в Европе за услуги по организации сделок растут быстрее, чем где-либо еще в мире, приближаясь к рекордному значению за последние семь лет. Эксперты связывают это с улучшением статистики продаж ценных бумаг и недавнем оживлением в британской экономике.
 
За первые 7 месяцев этого года выручка инвестбанков от организации сделок M&A, продаже ценных бумаг и кредитованию в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, достигнув $ 17,3 млрд, отмечает аналитическое агентство Freeman & Co. По оценкам экспертов, сложившаяся конъюнктура позволит инвестбанкам поднять комиссионные на 35% уже в этого году и собрать в общей сложности $30 млрд, что немногим меньше предыдущего рекорда участников инвестиционного рынка, когда в 2007 году из-за бума в сегменте сделок по слиянию и поглощению выручка банков составила $39,6 млрд.
 


( Читать дальше )

Счет в IB открывал в конце прошлого года. Сегодня при открытии страницы управления счетом, появилось окно с моими данными и просьбой подтвердить правильность или исправить данные.

Кто-нибудь еще наблюдал такое?

На днях IB решил мне позицию на 2/3 срезать, за 10 минут до закрытия рынка.
Та средняя цена, по которой у меня была собрана линия акций, опасности не подвергалась.
Заметил, при использовании плеча баланс на гарантийном счете SMA (кстати, что это за фигня?) уходит в минус, хотя повторюсь, прибыль бумажная есть.

В чем дело?