ib

Продолжаю писать в свободное от работы время собственный market scanner.

Решено, что сканер будет состоять из двух программ, работающих независимо:
1) Database, которая будет вытягивать исторические данные через IB TWS, формировать из них базу данных.
2) Scanner + Visualizer, собственно поиск паттернов, отображение чартов, подача сигналов, выставление ордеров и т. д.
Предполагается, что работать они будут параллельно и круглосуточно, скачивая и сканируя весь рынок на предмет точек входа.
 
Торговые данные будут храниться на диске в виде XML-файлов — текстовый формат более удобен для ручной инспекции, он расширяем, может читаться разными парсерами и т. д. Для работы с XML я подключил библиотеку TinyXML: https://sourceforge.net/projects/tinyxml/

Тестовый код работает следующим образом: в XML-файле хранится список тикеров, по которым нужно получить исторические данные. Для простоты я начал с компаний из списка S&P 500. Программа идёт по списку и вытягивает исторические данные за последний год для каждого тикера. Полученные данные записываются в соответствующий XML-файл, который имеет такое же символьное сокращение как и у тикера.

( Читать дальше )

Многие пишут роботов, даже Мартыныч бросился изучать C# что бы что-нибудь этакое написать. Поскольку я программист, то решил не отставать и тоже написать — но нет, не робота, а сканер рынка. Идея простая — сканер должен вытягивать с сервера брокера исторические данные по всем торгуемым на NYSE ценным бумагам и искать по заданным алгоритмам фигуры теханализа. Наблюдая за рынком на протяжении последнего года, я заметил некоторые фигуры в действии — они действительно имеют место быть:


Сканер должен обрабатывать скачиваемые исторические данные, таймфрейм — недели/месяцы. Если определяется какая-либо интересная фигура TA, то программа сообщает об этом мне, а я уже дальше в ручном режиме просматриваю бумагу и принимаю решение торговать её или нет. На биржах США торгуется несколько тысяч ценных бумаг эмитентов, по задумке время от времени где-то что-то будет вырисовываться. Вручную за таким кол-вом тикеров уследить невозможно — поэтому нужен сканер.

Я работаю с InteractiveBrokers, у них есть API для всех основных платформ (Win/Mac/Unix) и языков — Java/C++/C#:
www.interactivebrokers.com/en/software/api/api.htm
Также быстро разобраться в нюансах помог сайт Richard-а Holowczak-а: 
holowczak.com/ib-api-socket-csharp-historical

А вот консольный вывод скачанных исторических данных:


По сути сканер будет формировать некую базу данных, скачивая котировки в непрерывном режиме, постоянно отыскивая в их движении закономерности. Я планирую написать визуализатор для котировок, так что я мог бы просматривать свечки и линии поддержки-сопротивления без участия основного терминала.

После длительных поисков зарубежного брокера
склоняюсь к открытию счет у Interactive Brokers.

При прочих достоинствах, их программулина TWS — тихий ужас!
Такое впечатление, что это корявый дебют бездарного прогера-самоучки.
Разномастность шрифтов в русском варианте вообще смахивает на геноцид… :))

Какой программой пльзуетесь вы или просто знаете?
Желательно бесплатную или за разумные деньги, сертифицированную!
Поддержка русского языка приветствуется, но не обязательна.

Если я правильно поняла, в проге должен быть открытый API, поправьте, если что. :)

Отзывы о работе IB или рекомендации другой зарубежной конторы приветствуются!

Обзор лидеров среднесрочного портфеля

Компания Shake Shack Inc. (NASD: SHAK) — сектор сервис, быстрое питание. Давненько мы ждали эту компанию, чтоб откупить ее по хорошим ценам, 24 августа рынок нам преподнес подарок, и мы открыли длинную позицию по 42,50$, добавлялись по 45$.

( Читать дальше )

Подскажите чайнику пожалуйста. У брокера IB минимальное депо 10 000$? Или 3 000$ для недостигших 25 лет?
Нужно для торговли фьючами.