Вопрос простой — как сделать правильную склейку для фьючей чикагских?
Варианта есть два как минимум. Либо искать даты ролловера для каждого контракта (на сайте ЦМЕ нашел только для иквити фьючерс) и клеить по ним, либо же брать новый активный контракт с First Notice Day.
Еще один вариант — смотреть на объем вручную и когда идет перетекание — резать по нему, но это сложно и не очень кошерно.
В общем долго не публиковал, а сейчас опубликую. Окончание участия в кабине на Topsteptraders принесло 2353 вирт/долл. убытков. Еще нужно серьезно работать над собой.