forex

На четырехчасовом графике пары USDCHF, цена, в очередной раз, тестирует нижнюю границу нисходящего канала (синий крупный пунктир). Как говорилось ранее, данный канал можно идентифицировать как модель коррекции «Флаг» и образуется тестированием ценой линии поддержки (крупный красный пунктир). С моей точки зрения, есть вероятность технического отскока цены вверх.
Торговая идея такова:
Лонговая позиция открывается на нижней границе флага (примерно 0,9040 зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ (частично) выставляется под уровень Фибоначчи 23,6% (примерно 0,9015 красный крестик). Т.к. рядом проходит нижняя граница восходящего канала, которая является линией поддержки (крупный зеленый пунктир), то есть смысл оставшуюся часть позиции закрыть под этой линией (нижний красный крестик). 

( Читать дальше )

На четырехчасовом графике австралийского доллара несколько дней подряд происходит снижение цены. Естественно возникает вопрос: когда наступит коррекция?
С моей точки зрения, коррекция может начаться от нижней границы нисходящего канала (красная сплошная линия), которая, в данном месте, усиливается уровнем Фибоначчи 23,6%.
Торговая идея такова:
Лонговая позиция открывается на уровне Фибоначчи 23,6% (примерно 0,9060 зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется под нижнюю границу канала (красный крестик). Тейк-профит ставится на верхнюю границу нисходящего канала, которая, в данном месте, может совпадать с уровнем Фибоначчи 38,2% (зеленая галочка). 
Т.к. данное движение рассматривается в качестве коррекционного, то объем открываемой позиции должен быть ниже среднего. При срабатывании стоп-лосса, уровень Фибоначчи 23,6% будет пробит и вероятнее всего цена продолжит падение.

( Читать дальше )

Чисто техническая картина в фунте указывает на хорошую точку для среднесрочных продаж. В течение нескольких последних лет наблюдений за кабелем, я постоянно обращал внимание на уровень 1.6250. В 2009 и 2011 годах эта линия на некоторое время становилась осью, вокруг которой вращалась цена (вот хотя бы год назад). В 2010 году цены спустились ниже, и планка уже превратилась в сильное сопротивление. В последние два года практически идёт удержание цены ниже уровня 1.6250, это как бы граница между старым и новым миром. В одном всё привычно и обыденно, а во втором сплошная неизвестность.


( Читать дальше )

Так получилось, что раньше, я никогда не обращал внимания на валютные пары с мексиканским песо. Основной акцент в работе я делал на мажорах. Но время идет и все меняется...
Учитывая большой интерес к валютной паре USDMXN, я решил составить «технический портрет» новичка. Давайте посмотрим, что из этого получилось.
При первом взгляде, общая картинка, на дневном графике, напоминает бычью модель «Восходящий треугольник». Верхняя граница — горизонтальная, совпадает с уровнем Фибоначчи 100%. Нижняя граница — направленная вверх линия поддержки, образованная соединением двух значимых минимумов (крупный зеленый пунктир). Также на графике видно, что в последние месяцы произошло существенное уменьшение амплитуды колебания цен. Данные колебания также можно идентифицировать как восходящий треугольник, только теперь уже вложенный. Верхняя граница — горизонтальная (крупный красный пунктир). Нижняя граница — новая линия поддержки, образованная соединением двух первых минимумов и направленная вверх (мелкий зеленый пунктир).

( Читать дальше )

подходит к завершению восходящая структура, в следующем году жду от этой пары глубокую коррекцию.

На четырехчасовом графике пары USDJPY, с конца октября наблюдается восходящее движение. В данный момент цена снизу пробила уровень Фибоначчи 76,4% и верхнюю границу восходящего канала (крупный зеленый пунктир) и сверху тестирует их. При падении, данные линии выступают поддержкой. На мой взгляд, есть вероятность продолжения роста.
Торговая идея такова:
Лонговая позиция открывается на уроне Фибоначчи 76,4% (примерно 101,35 зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется под предыдущий фрактальный минимум (примерно 100,90). Тейк-профит выставляется в районе промежуточного локального максимума (см. дневной график, примерно 102,52).
Т.к. восходящая тенденция длится довольно долго, то объем позиции должен быть ниже среднего (мы прыгаем в движущийся поезд). При срабатывании стоп-приказа, вероятнее всего, цена будет падать к уровню Фибоначчи 61,8%. В этом случае, есть смысл подумать о шортовой позиции.

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

«Методика анализа отчетов COT» представлена в посте от 17.11.2013г.

1 фьючерсный контракт = 500 000 мексиканских песо.
1 песо = $0,0763 (примерно) 
1 фьючерсный контракт = $0,0763 * 500 000 = $38 150

Судя по последнему отчету, у крупных участников (Reportable Positions — колонка Total) доминирует негативное отношение к мексиканскому песо. Отрицательная нетто-позиция рана: 95,0% — 98,1% = -3,1%, то есть, крупные участники ожидают снижения песо.
Вероятней всего, на предстоящей неделе, мексиканский песо покажет небольшое снижение (пара USDMXN будет расти).

P.S. Отчет COT основан на фьючерсном контракте 6M (пара MXNUSD), которая является зеркальным отражением валютной пары USDMXN.

Успешной торговли!

Отвечаю по порядку:
 
 
1) OdessiT С удовольствием задаю вопрос на засыпку)))когда идет ФИЗ ПОСТАВКА валюты по валютообменным операциям покупка либо продажа базовой валюты заключенным в СРЕДУ на спот рынке? интересует европейская сессия.Допустим крупный немецкий концерн меняет ены на евро.
Спасибо за ответ
 
Рынок спот для большинства валют Т+2 (есть исключения, например USDCAD T+1), поэтому поставка будет в понедельник. Но никто физически поставку не осуществляет, поставка кэша это отдельная функция, за дополнительные деньги. Поэтому в среду при ролловере взимаются тройные свопы овернайт.
 
2) А. Г.  Но один вопрос остался без ответа: откуда берется прибыль «кухни»?
Прибыль «кухни» складывается из слива клиентов. Но сейчас никто полностью по схеме кухни не работает (за исключением отдельных отморозков). Как минимум хеджируется излишки exposure на внешнем рынке. Как максимум ведется работа отдельно по каждому клиенту. Прибыльных клиентов выгоднее хеджировать сразу же, в этом случае прибыль дилера будет маркап между ценой ECN и ценой клиента. Конфликта интересов не возникает.


( Читать дальше )

На четырехчасовом графике новозеландского доллара, цена протестировала среднюю линию нисходящего канала (мелкий зеленый пунктир).
С моей точки зрения, есть вероятность технического отскока к нижней границе канала (крупный зеленый пунктир).
Шортовая позиция открывается на уровне Фибоначчи 61,8% (примерно 0,8230 красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над предыдущим максимумом (примерно 0,8270 красный крестик). Тейк-профит выставляется на нижней границе канала, которая в данном месте усиливается уровнем Фибоначчи 50% (зеленая галочка).
Объем позиции должен быть ниже средней. При срабатывании стоп-лосса, вероятней всего, цена вырастет к верхней границе канала и есть смысл подумать об открытии лонговой позиции.

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!