fRTS

Давным-давно, когда ещё КИТы проводили утренние брифинги под названием «Ставки сделаны», у меня стало доброй традицией именно с этого брифинга начинать свой день.
С одной стороны, был позитив и заряд бодрости, с другой — сопоставлял свои идеи по рынку.
Но как только это из традиции перешло в привычку, брифинги прекратились. Сейчас пытаюсь возобновить традицию с «Фейрверками трейдинга».
Правда, формат поменялся, но как мне кажется, в лучшую сторону. Для примера выкладываю вечерний брифинг по итогам пятницы от Эдуарда Ланчева.

 

Нет времени объяснять

 

Моя поза от breakeven в 4000пп, что немного начинает анноить, так как снова перебрал (доливка решит проблему, но это соответственно будет уже другая доходность, поэтому до 20% просадки потерплю). Что я вижу по ОИ — раздача на хаях с целями сходить на 110-114.

( Читать дальше )

Сегодня или в понедельник на экспирации? Спред будет расширятся или сузится? Подскажите, первый раз приходится. Моя шортовая позиция че-то начинает анноить, не предполагал перекладку.

Легкое чувство дежа вю, читая сегодняшние новости. Снова договорились, что будут решать все мирным путем, хотя совсем недавно заявлялось, что бомбить юго-восток Украины будут еще год. Будет интересно посмотреть за тем, какие последуют реальные действия. Женевский договор все проигнорили, хотя это международная договоренность, которая в высшем приоритете по исполнению, а тут короткий неофициальный разговор между Путиным и Порошенко, стенограммы которого никто не делал. Долго ли продержится эйфория? А как насчет людей, которые посвятят свою жизнь мести текущей власти в Украине за их действия или бездействие? Про них забыли что-ли? Одно дело сказать, другое — сделать. Открываю вторую часть шорта по 135 и жду 125 для начала.

upd. Sell 134950

 

Так как у меня нет динамики изменений (хотя бы дневных графиков) подразумеваемой волатильности на фьючерс индекс РТС, что бы быть более точным при анализе данных по волатильности.  То для изучения того, как менялась исторически волатильность,  будем использовать для анализа индекс RTSVX.
 
Может торговцы опционами, исходя из своих гипер-тэта-дельта пространств, сообщат, подтверждается ли полученная динамика, так ли это?
 
Возможно, им это и не нужно знать, ведь их совершенно не волнует, куда пойдет цена, и они её уже продали на месяц вперед.
 

( Читать дальше )

Давно размышляю, так ли уж много времени надо «крупному» игроку набрать позицию… На примере fRTS видно как на вчерашней обвальной вечерке упал открытый интерес (зеленая линия в окне Volume), ну там стопы сработали и все такое… И до каких уровней этот же ОИ вырос за 03 июня буквально на глазах. Думается, что сведения из «учебников» про наборы позиций неделями сильно преувеличены. Америку не открыл, конечно, так… наблюдения )

 

 

     Днем пошел погулять с девушкой по парку, прихожу, а тут рост. Настроение хорошее. А то уже немного начал сомневаться о качестве вчерашнего пробоя. Теперь сомнений нет. Рост очевиден. Как бы медведи тут не устраивали армагеддон, растем дальше вплоть до отсечек. Как обычно несколько графиков по моим позициям.


     Газпром: Сопротивление 149.5-150, но я так думаю буду сдавать по 148




     Роснефть: Сопротивление 235 (промежуточное 232, но оно не такое серьезное), цели по продажи пока нет.

( Читать дальше )

Как я и предпологал в пятницу понедельник был растущим, но я не думал что настолько. Первую половину дня следим за стаканом и объемами. Так вот, в Газпроме прошли неплохие объемы. Несколько раз видел как кушали заявки по 400 000 лотов, кто то явно фиксировал перед сопротивлением в районе 145.50. Я же буду продавать по 147.50-148, не дешевле… Роснефть пока буду держать. Путы на Фортсе тоже не трогаю. Приведу несколько графиков:

     Газпром: (4h) Видно что последняя свеча прошла на небольшом объеме относительно предыдущей. Делайте вывод .


     Роснефть: (4h) Видно как и предпологал отскок от нижней границе восходящего канала, сопротивление 232 и 235.

( Читать дальше )

Продолжим поиски хорошего трейда по времени на фьючерсе на индекс РТС. Рассмотрим больший таймфреим, уже лучший торговый день месяца.
 
Есть несколько подходов в изучении и в классификации торговых дней.
 
Что брать в качестве точки отчета?
— календарные дни
— отчет от начала месяца
— от экспирации опционов
— эффект окончания месяца, т.е. отчет в обратном направлении.
 
Есть ли какая-либо статистическая закономерность, что бы построить торговую систему?
 

( Читать дальше )

При ослаблении рубля на протяжении последних четырех сессий подряд, к американской валюте



( Читать дальше )