etf

ETF and ETP- последнее время рынок наводнился этими продуктами в силу их востребованности со стороны инвесторов. Благодаря этим инструментам можно инвестировать в страны и регионы, в нефть и в золото, в S&P index и в DOW. Многие из этих фондов исчезают навсегда и многие появляются. Управляющие компание берут management fee за управление таким фондом до 1% в год и имеют право дополнительной эмиссии фонда.
Говоря о показателе волатильности рынка VIX, хочу обратить ваше внимание на несколько деривиативных продуктов TVIX, UVXY, XIV.
Покупать индех волатильности можно только посредством опционов с ограниченным сроком действия и высоким премиумом, поэтому для хеджирования часто используются выше указанные инструменты. Давайте проанализируем инвестиции в эти три инструменты за период времени с 26 Марта 2004г по 15 Октября 2013г. За это время 1000$ инвестированные в TVIX и UVXY(Velocity daily 2xVIX, ultra VIX short term)фактически бы обнулились $0.00012, $0.00014, а инвестированные в XIV(velocity daily inverse) принесли бы $17,865.
Из этого можно сделать вывод что выгодно играть против волатильности на длительных интервалах.

VIX, VXX и др. Производные – Разоблачение Мифов.

Последнее время индекс волатильности VIX стал очень популярен. Чикагская биржа опционов CBOE постоянно применяет академический подход к трейдингу и проводит агрессивную маркетинговую компанию по популяризации своих продуктов.Кому это выгодно?Чтобы понять суть, давайте разберем все по порядку.CBOE не создавала VIX с целью поупражняться в высшей математике или в качестве инструмента для предвещения движения рыночных индексов. Она создала его с единственной целью – монетизировать рыночную волатильность. Вы вероятно не совсем меня поняли. Не продавать или покупать волатильность, а создать инструмент, который будут покупать другие, и зарабатывать на комиссионных. И получилось это только со второй попытки. Создав VIX, они создали основание для целой плеяды других продуктов по торговле волатильностью.

( Читать дальше )

Начал регулярную публикацию сигналов по американским инструментам, пока акции, биржевые фонды. Будут фьючерсы и валюты все как и на банке, но только для зарубежного инвестора.

Это расчет по биржевому фонду
US Oil ETF (USO)

на три дня, считается по интервалу в 1 час. Затем выделяется паттерн и раставляются оптимальные входы/выходы, исходя из результатов расчета.

Вот что получилось:



Как отработал предыдущий торговый расчет
 

Инвесторы, придерживающиеся консервативной стратегии инвестирования получают большую премию за риск.

После недавней распродажи индекса S&P 500, которая составила почти 10%, некоторые биржевые фонды акций уже вернулись на свои прежние позиции. Причем некоторые из них обновили свои 52-недельные максимумы.

После заявлений о том, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) рассмотрит поддержание нулевых политики процентных ставок в течение длительного периода, акции нециклических сегментов, не особенно привязанных к экономике США — это  товары широкого потребления, коммунальные услуги, здравоохранение, показали положительные результаты, меньший уровень просадки и низкую волатильность.

читать дальше

 

ЭТО НЕ РЕКЛАМА ОКОЛОРЫНОЧНЫХ или СКАЛЬПИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Четий сценарий — четкий профит. Выбран всего лишь один четкий трейд, хотя, как видно, можно было торговать еще и отскок.
Продано около 100,000 ETF.



( Читать дальше )

ТФ 1 час

 

Кризис 2015

• Общался сейчас с человеком, к-й прикоснулся к рынку недвиги в мск. Продажи сильно упали, агенты сидят грустные, лапу сосут. Продаются только квартиры в области до 6 млн, то есть самый дешман и ликвид. Покупатели понаглее умудряются выбивать скидки по 20% из продавцов квартир, если деньги живые, на руках.
• Сергей Романчук из Металлинвестбанка говорит что ситуация у банков с валютной ликвидностью выправилась >>>.
• Акопов и Блаватник хотят слить «Амедиа» за какие то $100 млн (производство сериалов)
• США возвращают пошлины на российскую сталь через 2 мес. До этого 15 лет не было пошлин! >>> Пошлина = 184,56%. Северсталь будет платить 73,59%.
• В понедельник ЦБ РФ впервые за 2 недели не делал интервенций >>> 
• Сказочники в правительство не утратили веру в скатерть самобранку и кошелек самотряс и прогнозируют повышеня цен на нефть до $90-$110 за баррель:)
• Банки добавили работников турфирм в число нежелательных замещиков (кредиты не давать!) >>>
• Россиян заставят сообщать о компаниях за границей и прибылях от них >>>. Закон в Думе. Надо будет оповещать налоговку о долях в оффшорках, декларировать налоги и подтверждать прибыль. Правда только если прибыль >10 млн руб. Если отмазался и не раскрыл = штраф 100 тыр, штраф составит 20% от суммы неуплаченного налога. Вступает в силу 01.01.2015. 
• Роснефть скромно попросила из ФНБ 2 трлн руб. — министр финансов РФ. То есть $50 млрд
• Лукойл допустил обращение за помощью в ФНБ >>>
• Шохин (РСПП): готовьтесь к тому что санкции будут еще 2 года >>>
• Кудрин: санкции ужесточаться не будут, но еще останутся 1-2 года >>>
• Очень своевременно окончательно ликвидировали московский ЗИЛ >>> Теперь не будет ни грузовиков, ни застройки, потому что никто не даст девелоперам $5 млрд в услових кризиса на развитие 164 Га зиловской земельки.
• Статейка про российский бюджет и цены на нефть на CNBC >>>

Антиризис: интересная статья на РБК про 30 самых быстрорастущих компаний РФ >>>

Снегоуборщик на допросе: «Потерял ориентир и сам не заметил, как выехал на взлетную полосу. Ну, будем считать, что выехал». Говорят, что нашли у него 100 грамм водки в организме.

Леонид Федун:

• падение нефти связано с действиями ОПЕК >>> (от ред. — некомпетентность или лукавство??)
• в теч 2 лет с мирового рынка уйдет 1 млн баррелей/день, США снова останутся импортером, а Саудиты будут довольны
• 1 раз в 15-20 лет Саудовская Аравия расчищает рынок от нерентабельных проектов
• бюджет Лукойла рассчитан на $80-85 (не такие сказочники как в правительстве)

Morgan Stanley:

• Официальное сокращение добычи в ОПЕК, возможно, не понадобится до конца текущего года. ОПЕК придется сократить производство в 2015 году (если не будет новых перебоев), однако растущий спрос на нефть, скорее всего, снизит необходимость этого шага до конца года
• Падение нефти на каждые $10 стоит российскому экспорту $32,4 млрд, что эквивалентно 1,6% ВВП, что эквивалентно $19 млрд падению доходов бюджета 
• Таким образом, падение цен на нефть может привести к падению ВВП РФ на 4,8% и выпадению доходов бюджета $60 млрд
• при падении цен на нефть до 50, ВВП сократится на 6% а инфляция вырастет до 15%
• так что будет в России стагнация, неопределенность для инвестиций, неопределенность для потребсектора, рупь буит ползти, а инфляция расти:) Вот и сказке конец, а кто слушал молодец

Доля доходов от нефти и газа в бюджете и ВВП России



( Читать дальше )

link