etf

Многие спрашивали — «ну почему на МБ нельзя торговать ETF в валюте?» Теперь можно. Поговорите со своим брокером/банком.

Для кого особенно актуально? Представьте, что у вас в банке лежат «неприкаянные» несколько десятков тысяч долларов. Когда-то завели под ощутимый %, теперь на валютном вкладе получить хоть что-то проблематично. Конвертировать неохота. На еврооблигацию (полный лот) не хватает от слова совсем. Куда вложить? Теперь есть +1 вариант.

//Кстати, если знаете возможность вложить в российской юрисдикции лучше, эффективнее — пишите, всем будет полезно//

ETF на Московской бирже стали доступны с расчетами в долларах США С 7 августа 2017 года

Московская биржа предоставила участникам возможность совершать сделки по валютным ETF (Exchange Traded Fund, биржевой инвестиционный фонд) с расчетами в долларах США. «Нововведение позволит российским инвесторам, предпочитающим валютные инструменты инвестирования, торговать ETF на Московской бирже без необходимости предварительной конвертации средств в российские рубли, что упростит им процесс инвестирования и снизит их транзакционные издержки», — отметила управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова. Возможность совершения сделок с расчетами в долларах (в режиме T+0) наряду с расчетами в рублях (в режиме Т+2) будет предоставлена по восьми биржевым валютным фондам, инвестирующим в акции Австралии FinEx MSCI Australia UCITS ETF, акции Китая FinEx MSCI China UCITS ETF, золото FinEx Gold ETF, акции IT-сектора США FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF, акции Японии FinEx MSCI Japan UCITS ETF, российские акции FinEx RTS UCITS ETF, еврооблигации российских эмитентов FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF, акции американских компаний FinEx MSCI USA UCITS ETF. В настоящее время к торгам на Московской бирже допущены 12 ETF, провайдером которых является компания FinEx, входящая в международную финансовую группу FinEx Group. Более подробная информация на сайте Московской биржи.

Американский рынок имеет довольно широкие возможности для инвестирования, и диверсификации своих вложений. Но, тем не менее, для того, чтобы составлять эффективный портфель, его надо анализировать. Для этого есть довольно качественные ресурсы в сети.

Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (http://smart-lab.ru/blog/384110.php), за июль. В целом, хотя модели и не удалось обогнать свои бенчмарки, месяц был на уровне чуть выше среднего месяца на бэктесте — +1.2%

      weight monthly.ret
XLY 0.000 1.93
XLP 0.083 0.66
XLE 0.000 2.60
XLF 0.154 1.62
XLV 0.114 0.85
XLI 0.094 0.29
XLB 0.000 1.52
XLK 0.035 4.48
XLU 0.132 2.46
IYZ 0.000 -1.12
VNQ 0.076 1.23
SHY 0.000 0.27
TLT 0.142 -0.45
GLD 0.169 2.30

Предыдущие веса были опубликованы утром 2-го июля, соответственно доходности приведены за период с закрытия 2-го июля до закрытия 31-го июля.
Корреляция между весами и ретурнами эффективно нулевая — модель вошла только в половину топ-перформеров месяца (GLD, XLU), оставив за бортом неожиданно «выстрелившее» IT (XLK — формально вес ненулевой, но низкий) и энергетику (XLE). Вследствие этого модели не удалось обогнать свои бенчмарки (SPY & EQW — equal-weighted портфель из торгуемых тикеров) в терминах ретурна, риск (максимальная просадка) получился на уровне или чуть-чуть ниже, чем у SPY / EQW. Сравнение — на графике в начале: SPY — 2.0%, EQW — 1.3%, LQI — 1.2%. В целом модель перформила в июле в рамках своего риск-ретурн профиля.

  Как и предполагалось в предыдущем топике всё это движение было ни что иное, как взять Катар на понт. Однако вмешались разные силы и США и Катар подписали пакт о борьбе с терроризмом  , далее умерив тон Арабские страны смягчают требования к Катару . Всё по сценарию и рост котир ETF фонда.

Вишенку на торте дополняло:

Qatar actually hosts the largest U.S. base in the Middle East, a key facility in the fight against ISIS. Al Udeid Air Base is located 20 miles southwest of Doha and hosts an estimated 10,000 U.S. military personnel. Qatar invested over $1 billion to construct the base which has a 1,200 ft long runway and is capable of accommodating up to 120 aircraft. 

Взвесив всё (кто-то себе может представить локальную войнушку со страной в которой одна из крупнейших баз США? Нет конечно, как уже писал выше, либо дворцовый переворот либо дипломатия).

На ZeroHedge в начале месяца вышла интересная статья об оттоке спекулятивных средств из  iShares MSCI Japan  ETF (фонд для инвестиций в японские акции, тикер EWJ).

Как отмечает Bloomberg, действия крупного институционального инвестора могли привести к крупнейшему оттоку средств из iShares MSCI Japan ETF за последние 8 лет. ETF с капитализацией $16.5 млрд, продемонстрировавший 9.2% рост с начала года, испытал однодневный отток средств величиной в $759 млн, что оказалось максимальным значением среди всех ETF, прошедших листинг в США.

«Данные по объемам свидетельствуют в пользу того, что это дело рук одного инвестора, вероятно разочарованного слабой макроэкономической статистикой и решившего выйти не дожидаясь дальнейшего ухудшения ситуации», заявил Eric Balchunas, специалист по анализу ETF, работающий в Bloomberg Intelligence. По его мнению, поражение партии Синдзо Абе на выборах в Токио ставит под вопрос осуществление необходимых Японии экономических реформ и может оттолкнуть инвесторов от японского фондового рынка.