br

Что-то амерам не понравилось. Нефтя за ними.

Похоже то, что ожидал начало сбываться: smart-lab.ru/blog/314248.php
На день позже, правда :)

Сегодня вынесут вверх.
А в ПН камнем вниз.
Играю этот сценарий.


P.S. Ну а если я неправ, что возможно, тогда брент идет на 42.
Si на 65, а RI к 90.

P.P.S. Наличие P.S. косвенно говорит, что рост завершается :)

Боковик случился, как и ожидал:  smart-lab.ru/blog/313815.php

Перед праздниками, думаю, будут все лонги крыться.
Как обычно, через ложный вынос.

Поэтому либо сегодня на вечерке, либо завтра до промклиринга ожидаю выноса наверх и дальнейшего быстрого сдутия рынка до нижних уровней, обозначенных в предыдущем топике.

Нефть в СМИ тоже бычат сильно. Не к добру это :)))

Перешли мы в новый торговый диапазон.
Думаю, попилим до конца недели.

По RI:  76/77-80
По Si:  73-75
По BR: 35-38

Опционную тетту выпиливать щас будут в RI и Si

1. Нефть зло. ) Идеальное зло. Спред ближнего и дальнего контракта — это очень нудно, низкодоходно, но зато как Путин стабильно.

2. Благодаря невероятной консультации quant_trader, запилил на пробу в AmiBroker одну мысль. Получилась хорошая картинка. Теперь сижу думаю, где кидок. ))) Проверял на более длинных дистанциях… Это ужас. Меня уволят реально, если такая кривая будет на реальном бектестере. ))) Мысль, кстати, не простая, а в реальной жизни торгуемая, только с целым рядом всяких НО и ЕСЛИ. Очень большую роль играют погрешности. Канон говорит, что если погрешность сильно меняет картину кривой, то система плохая. С другой стороны, я с каноном не согласен. Потому что у меня ни один канонический робот не заработал. НИ ОДИН. Зарабатывают только те, кто нарушают алгоритмический канон. У нас даже переменная такая есть, bcsIwantThat.

( Читать дальше )

Ждал нефть на 39. По технике, если пробой не ложный, то вообще можем на 42 сходить...
Но как-то смотря на графики, в рост слабо верится.
Если рост и будет, то скоротечный и все взад вернется.

Думаю, что Si ниже 75000 можно выкупать без фанатизма.
RI выше 77000 продавать.
Если пойдет против меня, буду считать это подарком.
Добавлять через каждую 1000. Пока на меньше, чем пол плеча вошел.

по BR вчера закрыл лонг. пока не торгую, ибо не уверен.

Не для кого не секрет зависимость деревянного от цены на нефть. Напомню графиком.

Возьмем две точки с графика за сегодня (17.02.16):

• 10:00 — USDRUB_TOM=78.239, BR-3.16=32.02
• 13:25 — USDRUB_TOM=76.878, BR-3.16=33.42

Получается, что…

• Купил по $32.02, что составляет 78.239*32.02*10=25 052.13
• Продал по $33.42, что составляет 76.878* 33.42*10=25 692.63

Прибыль в долларах $14 (эквивалент 14*76.878=1 076.29), что в рублях 640.50 из-за обратной корреляции.

Корреляцию можно увидеть на графике, а можно посчитать в Экселе. Все данные взял с Finanz, т.к. удобно смотреть котировки не конкретного контракта, а ролированные значения контрактов за год (BR-3.16, например, не торговался до октября 2015 года).

Данные c 16.02.2015 по 16.02.2016. С помощью VLOOKUP «подсоединил» изменения цен USDRUB к BRENT и построил регрессию (R² = 37%, что довольно так себе). Корреляция: -0.61 (на более коротком промежутке примерно -0.71).

( Читать дальше )

( Читать дальше )

SI



( Читать дальше )