bR

Цели альтернативного сценаря RI по 90, BR по 42 и USDRUB по 65 почти реализовались.

Много стали писать, что пора шортить по RI и покупать Si, да я и сам так делаю.
Но когда что-то очевидно большинству (long Si, short RI) оно не реализуется.
Поэтому ожидаю пока боковика, как и писал тут: smart-lab.ru/blog/317014.php

Бегемота я упомянул не случайно. Большинство его прогнозов действительно исполняются.
А когда он ошибается, то ошибается по моим наблюдениям на 15 тыс. пунктов по RI. Он ждал разворот от 78. Прибавляем мою эмпирическую погрешность и получаем 93000 по RI.
Ну и на снятие стопов и убеждения в походе наверх получаем где-то 95000.

Так что разворот состоится выносом наверх «ни на чем», а возможно и на негативе, кот. все будут шортить.
И мой ориентир 93-95 по RI.

Ну а если я ошибся, то разворот будет каким-нить утром сильным гэпом вниз и локкированием бычков.

собственно топик: smart-lab.ru/blog/317178.php

Есть такой анекдот про нюанс. Вот его тов. Байкалу рекомендуется прочитать.

1. Речь шла о Бренте, не о WTI.
2. Речь шла о целях 30.
3. Речь шла о том, что мы пойдем вниз, а не вверх.

В комментах есть даты. После моего топика брент сходил до 30.5, а не на 36 как тогда орали многие. Пол позы было закрыто по 31.5, пол позы по 30.5. Где-то в комментах моих это было.
Байкал, где скриншоты этих комментов?

P.S. не люблю, когда выдергивают из контекста слова. А потом через полтора месяца их вспоминают. Нефть сейчас и 60 могла бы быть. Речь шла о направлении в тот момент.

Сценарий с разворотом, описанный тут не получил развития: smart-lab.ru/blog/314580.php

Вместа камня вниз в пятницу, этот импульс прошел в понедельник, но дальше 80500 вниз не ушел и рынок перешел в боковик до экспиры.

Дальше сработал альтернативный сценарий, описанный там же:
брент идет на 42, Si на 65, а RI к 90.

Отсюда, думаю, будет если не разворот, то широкий боковик, процентов на 5-6 от текущей цены.
У нефти все драйверы уже отыграны, а RI и Si по-прежнему производные от оной.

В общем, потихоньку на текущих покупаю Si, продаю RI.
Нефть не торгую, ибо слишком волатильно летает.

Коллеги, друзья, трейдеры, привет.

Традиционно поддерживаю рубрику «Рабочее место трейдера». Мой месяц в Тайланде и торговля оттуда.
Маршрут: Москва — Бангкок — Хуа Хин — Самуи -Пханган — Тао — Пханган — Самуи — Тао — Бангкок — Иркутск — Москва.

Позиции: Закрыт лонг доллара против рубля (Si), открыты лонги по Золоту (Gold) и Нефти (Br).

Единственный минус — разница во времени +4 к мск, ночью спать ложилась поздно, но зато до обеда следующего дня было полностью свободное время.



( Читать дальше )

Что-то амерам не понравилось. Нефтя за ними.

Похоже то, что ожидал начало сбываться: smart-lab.ru/blog/314248.php
На день позже, правда :)

Сегодня вынесут вверх.
А в ПН камнем вниз.
Играю этот сценарий.


P.S. Ну а если я неправ, что возможно, тогда брент идет на 42.
Si на 65, а RI к 90.

P.P.S. Наличие P.S. косвенно говорит, что рост завершается :)

Боковик случился, как и ожидал:  smart-lab.ru/blog/313815.php

Перед праздниками, думаю, будут все лонги крыться.
Как обычно, через ложный вынос.

Поэтому либо сегодня на вечерке, либо завтра до промклиринга ожидаю выноса наверх и дальнейшего быстрого сдутия рынка до нижних уровней, обозначенных в предыдущем топике.

Нефть в СМИ тоже бычат сильно. Не к добру это :)))

Перешли мы в новый торговый диапазон.
Думаю, попилим до конца недели.

По RI:  76/77-80
По Si:  73-75
По BR: 35-38

Опционную тетту выпиливать щас будут в RI и Si

1. Нефть зло. ) Идеальное зло. Спред ближнего и дальнего контракта — это очень нудно, низкодоходно, но зато как Путин стабильно.

2. Благодаря невероятной консультации quant_trader, запилил на пробу в AmiBroker одну мысль. Получилась хорошая картинка. Теперь сижу думаю, где кидок. ))) Проверял на более длинных дистанциях… Это ужас. Меня уволят реально, если такая кривая будет на реальном бектестере. ))) Мысль, кстати, не простая, а в реальной жизни торгуемая, только с целым рядом всяких НО и ЕСЛИ. Очень большую роль играют погрешности. Канон говорит, что если погрешность сильно меняет картину кривой, то система плохая. С другой стороны, я с каноном не согласен. Потому что у меня ни один канонический робот не заработал. НИ ОДИН. Зарабатывают только те, кто нарушают алгоритмический канон. У нас даже переменная такая есть, bcsIwantThat.

( Читать дальше )