Wealth-lab

Доброго времени суток. Я зная, что в предыдущей статье я обещал развить тему методов определения отскока от уровня, но я решил немного дополнить предыдущую статью, добавив ещё один метод определения пробоя уровня.

Суть данного метода заключается в том, что мы дожидаемся пока цена начнёт консолидироваться вокруг нашего уровня. Тестируя его в разные стороны. После того как цена некоторое время, а точнее некоторое количество баров тестирует наш уровень, мы откладываем от нашего уровня канал на заданный процент и только после того как цена пробьет наш канал мы входим в позицию. Суть определения того что цена тестирует наш уровень заключается в том что предыдущие свечки должны полностью оставаться в канале.


( Читать дальше )

Если Вы создаете механические торговые системы, наверняка задумывались о том, как сравнивать одну торговую систему с другой. Или же (хотя это и является по сути одним и тем-же) – как объективно оценить какой набор параметров механической торговой системы является оптимальным.
 
Несмотря на то, что задача вроде бы является довольно простой – как и всегда возникает куча нюансов – не зря же говорят, что черт кроется в деталях.
 
У одной системы прекрасный RecoveryFactor – но очень маленький размер средней сделки… Вроде бы это и хорошо и не очень.
 
Другая система имеет хороший RecoveryFactor, приемлемую среднюю сделку, но результаты неравномерно распределены по периодам тестирования и SharpRatio явно не дотягивает до желаемых показателей…
 
У третьей системы вроде бы тоже все хорошо, но соотношение между среднегодовой прибылью и максимальной просадкой очень уж маленькое…
 
Самое обидное здесь то, что как только мы начинаем использовать известный показатель для оптимизации – тут же появляется куча проблем.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Добрый вечер друзья!

Суть проблемы следущая. Тестировал систему на склееном фьючерсе в Wealth-lab. Для генерации сигналов он-лайн данных ближайщего контракта не хватает либо они неадекватны. Как можно настроить экспорт чтобы были данные предыдущего контракта и по текущему шло обновление. Подскажите если кто в теме.

( Читать дальше )

 Пытаясь подобрать оптимальные параметры для статегии, я обнаружил, что шестой Wealth-Lab при бэктестинге использует лишь одно ядро процессора. Таким образом, при оптимизации параметров четырех-ядерный процессор загружается лишь на 25%.
 
Это навело меня на мысль, что хорошо бы написать свою программку, которая делает то же самое, что оптимизация в Wealth-Lab, но быстрее. Был использован C# 4.5 в Visual Studio 2012.
 
Я поставил перед собой три задачи:

1. Программа должна работать быстро.
2. Программа должны выдавать на выходе параметры стратегии, при которых в Wealth-Lab в точности воспроизводятся все трейды и результаты полностью совпадают.
3. Программа должна уметь последовательно просчитывать несколько разных стратегий в пакетном режиме.

 
В сущности, данное консольное приложение делает следующее:
1)      Считывает данные из текстовых файлов (формат Wealth-Lab).
2)      Считывает исходные параметры из файла input.txt.
3)      Вычисляет DataSeries, так как стратегия предполагает их использование.


( Читать дальше )

Скальпинг — это стратегия, подразумевающая быстрый вход на импульсе, снятие прибыли(скальпа трендового движения) и выход, до момента возврата цены к средней.

Инструментами рядового скальпера являются стакан, скальперский привод, а также (поводыри) западные индексы и природные ресурсы от которых зачастую зависят цены базового актива, и в следствии цены на фьючерсы, которыми скальперы и торгую. Это знают все.
У меня есть свое мнение на эту тему, так как лично я и сам торговал в пропе.
Инструментами правильного скальпера должны стать не привод и не поводыри, они пригодятся — это само собой, но главным объектом внимания, любого трейдера должны стать не графики, или приводы — а исследования рынка.

Обратите внимание на засилье различных курсов по скальпингу в последнее время. Такие курсы зачастую предоставляют помимо базовых принципов, стартегии, которые уже не работают, или перестанут работать в ближайшее время, потому что на таких маленьких таймфреймах — рынок меняется намного быстрее, чем, например на часовках. А самые безбашенные авторы и вообще не проводили никаких изысканий в этой области. Я призываю трейдеров, которые собираются пройти один из таких курсов, какие бы копейки он не стоил — «научиться ловить рыбу самим» вместо того, чтобы брать ее непонятно у кого и непонятно какого качества!

( Читать дальше )

     Грааль – это стратегия, теоретически, способная делать деньги из воздуха.
Верю ли я в грааль? Наверное, верю, но для меня грааль не совсем тоже самое, что и для большинства трейдеров.
Представим человека, который на протяжении 5-ти лет искал грааль и разочаровался в сотнях стратегий, которые ему пришлось перелопатить за это время, чтобы протестировать и убедиться в том, что даже у самой хорошей стратегии случаются моменты, когда она здорово сливает.
Но этот счастливчик, даже не представляет, что сидит на граале и не видит его, наверное, вы уже догадались, что для меня грааль – это не одна стратегия – а комплекс  стратегий (портфель).
В таком портфеле качество стратегий конечно важно, но больше важны устойчивость  принципов, на которых они построены. Стратегии могут быть очень простыми и иметь довольно большие просадки, лишь бы эти просадки каждой из стратегий не совпадали по времени, но ближе к делу.


( Читать дальше )

   Многие из тех, кто программируют своих роботов на Wealth-lab сталкиваются с серьезной проблемой невозможности проторовывать свой код на других платформах из-за того, что на сторонних платформах нет нужных индикаторов, либо они реализованы иначе — стратегия торгует по-другому и получается работа проделана впустую.
Но есть решение и я с Вами им поделюсь!
 
На самом деле лицензионный Wealth-lab  - это всего лишь оболочка, все его плюсы в специальных дополнениях (Extensions ), библиотеках индикаторов, и компонентах. Все эти «вкусности» пишут пользователи со всего света, на протяжении уже 10-ти лет.
 
В прошлой статье, написал, что Wealth-не очень шустрый и  на мой взгляд торговать через него, используя маркет ордер, можно только часовки. Да и отсутствие стакана удручает.

Так, что делать, если мы хотим проторговывать более мелкие тайм-фреймы, или опционы, или вообще, FOREX?
Мы можем торговать например, через Stocksharp, но вдруг там нет тех индикаторов, которые нам нужны и их придется самому переписывать.


( Читать дальше )

В прошлый раз, я писал, что протестировал довольно большое количество трейлингов, и хочу поделиться одним из реально работающих.
Называется он Trailing_SMA, из названия уже все понятно, но не торопитесь убегать — дальше будет код и  для Stoсksharp роботов и для  обладателей Wealth-lab 6! =))

Его смысл очень прост – выставляем стоп на уровне скользящей средней, с заданным нами параметром, и начинаем подтягивать стоп, уменьшая период этой скользящей.
Разработан он был Игорем Чечетом. Код, представленный в данном посте, является авторским и выложен с разрешения Игоря, я же узнал про данный трейлинг  и заполучил данный код, после прохождения одного мастер-классов Игоря Чечета и Дмитрия Власова.

Также, я выложил свою версию, написанную для StockSharp – в бесплатном доступе в виде cs файла!
Этот трейлинг — идеален для РФ рынка, как для фьючей так и для некоторых акций!
Трейдеры говорят: «дай прибыли течь» — этот трейлинг отлично выполняет эти указания, помогает вашей прибыли расти.


( Читать дальше )