Wealth-Lab

Уважаемые читатели СМАРТ ЛАБ!
 
Приглашаю Вас на бесплатную обзорную ЭКСКУРСИЮ по программе для построения, тестирования и проторговки торговых стратегий Wealth-Lab.
 
Обзорная экскурсия по программе Wealth-Lab начнется в понедельник 22 октября 2012 года в 12:00 по московскому времени.


Для начала экскурсии перейдите по этой ссылке и зарегистрируйтесь. 
 

 
Наша обзорная экскурсия состоится в Интернете с использованием комфортабельной платформы Adobe Connect в сопровождении квалифицированных гидов-экскурсоводов Дмитрия Власова и Игоря Чечета.
 
Экскурсия начинается с краткого обзора истории программы Wealth-Lab и ее отличительных особенностей.
 


( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

В рамках работы над совершенствованием своей трендовой стратегии, мое внинание привлекли такие индикаторы, как NRTR и NRTR Gator.
Считаю их крайне интересными для построения трендоследяющих стратегий.

Если кому интересно, вот ссылки на NRTR Gator
http://codebase.mql4.com/ru/1255
http://fortrader.ru/indicators-forex/nrtr-gator-indikator-urovnej.html



Вот классический NRTR
codebase.mql4.com/ru/444


Может кому-то они будут полезны и натолкнут на новые идеи.

В свою очередь буду крайне признателен, если кто-нибудь сможет поделиться кодом этих индикаторов для Wealth-Lab.

Заранее спасибо!

Смысл идеологии ротации торговых систем заключается в том, чтобы не «цепляться» за одну или две торговые системы, которые Вы разработали, приложив для этого достаточно усилий, времени, нервов.

Чисто психологически можно понять тех, кто потратив кучу нервов, усилий, энергии создал торговую систему, протестировал ее, оптимизировал, прогнал на истории на разных таймфреймах, на разных инструментах, подкрутил все винтики и гаечки, которые только можно было подкрутить.

Долго решались — ставить эту систему в торговлю или нет. И наконец решившись, начали ее торговать. И вдруг вместо ровной эквити из левого нижнего угла в правый верхний угол вредная система или колеблется вокруг нуля, или даже начинает сливать.



( Читать дальше )

Всем привет. Кажется довольно недавно проводил вебинар на Smart-Lab, но времени прошло уже довольно много.

Появились некоторые новые идеи, которыми хотелось бы поделиться и обсудить в узком кругу тех трейдеров, которые считают алгоритмическую торговлю неотъемлимой часть своей трейдерской жизни.

Я часто слышу о том, как непросто создать собственную торговую систему. Некоторые жалуются на «кризис жанра» — новых идей в голову просто не приходит, хоть ты убейся...

В таком случае всегда полезно бывает посмотреть на проблему глазами другого человека. Увидеть проблему с другого угла зрения.
 
Именно это я и предлагаю Вам сделать.
 
Всех Вас приглашаю на мой вебинар, посвященный поиску торговых идей.



( Читать дальше )

Скрипт для Wealth-Lab. Писал сам. Для стандартных отчетов от Цериха изменять не нужно, остальным надо будет немного поправить код.
До запуска скрипта необходимо скачать котировки за нужный период и загрузить в WL.
rghost.ru/40325657


( Читать дальше )

Поздравляю всех алготрейдеров с днем программиста!!!
 
Сегодня, как оказалось, все прогрессивное человечество отмечает день компьютерщика и программиста.
 
Это праздник программистов, который отмечается на 256-й день года. Число 256 можно получить если возвести два в восьмую степень. Именно 256 значений можно выразить с помощью одного байта.
 
В високосные годы этот праздник попадает на 12 сентября, в невисокосные — на 13 сентября.
 
В общем, всех нас, кто связан с алготрейдингом, а значит и с прогарммированием — с праздником!!!
 

После того, как я провел вебинар на Smart-Lab с рассказом об использовании программы Wealth-Lab для построения, тестирования и применения в реальной торговле торговых стратегий — многие слушатели спрашивали — сколько стоит программа Wealth-Lab и можно ли где-нибудь взять «вылеченную» версию

О том, какие неприятности ждут людей, использующих «вылеченную» Wealth-Lab, либо тех, кто надеясь «на авось» регистрируется на сайте wealth-lab.com для получения триальной версии программы (на 30 дней) в течение нескольких раз подряд я уже писал пост на своем блоге.



Лично я активно использую программу Wealth-Lab как для поиска торговых стратегий, так и для проторговки стратегий — с помощью сервиса WLRT и на текущий момент у меня две официальных лицензии.

( Читать дальше )

В среду 29 августа я проводил на Smart-Lab вебинар, рассказывающий как можно применив системный подход строить механические торговые стратегии.

Речь в вебинаре шла также о программе Wealth-Lab, языке программирования C#, эффективном создании торговых техник и их хранении в программе VisualStudio.

Записывалось на вебинар более 200 человек, но из-за технических накладок в самом начале часть желающих не смогла попасть на этот вебинар.

Выкладываю видео прошедшего вебинара.



В принципе, несмотря на то, что первый блин вышел комом, впечатления у меня о прошедшем вебинаре остались положительные. Если будет интерес — готов еще провести здесь вебинар на тему алготорговли.

Буду рад Вашим высказываниям и комментариям.

Эта статья объясняет как можно создать библиотеку технических индикаторов для программы Wealth-Lab.

Такая библиотека содержит скомпилированные индикаторы, которые интегрированы в программу Wealth-Lab и ведут себя точно также, как и индикаторы, которые поставляются вместе с программой.



Созданные индикаторы появляются в собственной папке в списке индикаторов прямо в программе Wealth-Lab. Вы сможете схватить мышкой и перетащить любой из индикаторов, которые находятся в данной папке, прямо на график.

Также Вы без проблем сможете использовать эти индикаторы в мастере стратегий.

Оригинал статьи находится на блоге «Финансовая лаборатория». Здесь дам краткий анонс этой статьи:

Что такое библиотека индикаторов

( Читать дальше )

Всем привет!
Столкнулся недавно с проблемой программирования стратегии на разных таймфреймах в Wealth-Lab

Как известно, Wealth-Lab позволяет с помощью функции SetScaleCompressed (60), построить часовой индикатор и спроецировать его на минутки.

Моя проблема заключается в том, что на весь торговый день накладывается одно значение индикатора, полученного на последнем баре дня.

Сначала подумал, что проблема возникает из-за того, что наши фьючи прекращают торговлю в 23:50, и последний час всегда неполный.

Но, искусственно добавив  свечек до полного часа, не получил никаких изменений, индикатор все равно весь день держит одно значение.


Если кто-нибудь сталкивался с такого рода проблемой, огромная просьба помочь.
Заранее спасибо!