Постов с тегом "VIX": 510

VIX


Что-то странное происходит с волатильностью индекса Dow Jones

Интересное наблюдение от ZeroHedge. Соотношение индексов волатильности VIX для Dow и SP500 достигло исторического максимума за 17 лет (подобное наблюдалось в конце 2000 года).

Что-то странное происходит с волатильностью индекса Dow Jones

Индекс волатильности Dow начал активно расти с середины октября (пунктирная красная стрелка на диаграмме).

Что-то странное происходит с волатильностью индекса Dow Jones



( Читать дальше )

План на неделю. S&P500, VXX, VIX. Flashback 1987, Richard Gere

В эти выходные читал старые дневники одного опытного трейдера. 
И к своему удивлению обнаружил, что 5 лет назад — Осенью 2012 года
Финансовые издания также с волнением собирались встречать годовщину Черного Вторника 1987года, как и в прошлый Четверг.
В 2012г — 25я годовщина. 

В 1987г, Dow Jones вырос на 44% YTD, тогда якобы на слухах о закручивании гаек со стороны Администрации Рейгана и закрытию нечистоплотных схем по банкротству предприятий и последующей их перепродажей дали толчек для негативной динамики недели, которая прадшествовала вторнику 19 Октября. А непосредственно 19 числа рынок упал на 20%. 

В середине и конце 1980х именно узаконненое рейдерство M&A было самой выгодной сферой деятельности для акул Wall Street.  

В Голливудском кинематографе роль финансиста, одного из успешных дельцов этого бизнеса (M&A Raider) сыграл Ричард Гир  в фильме «Красотка» («Pretty Woman») 1990
План на неделю. S&P500, VXX, VIX. Flashback 1987, Richard Gere

Вернемся к 5ти летней статистике. 

( Читать дальше )

4/5 СИГНАЛЫ ПАНИКИ - New Highs/New Lows (S&P 500)

Сигналы паники или как войти в рынок в соответствующее время.

Кстати, эти сигналы интересны и «полезны» не только для опционщиков, но и для среднесрочных и долгосрочных инвесторов на американской бирже. Они дают ИНОГДА закупиться почти по самым «лоям».

NEW HIGHS / NEW LOWS является моим четвертым СИГНАЛОМ ПАНИКИ, который дополняет другие сигналы. Про другие сигналы паники вы можете почитать здесь: 
(VIX 3 Points: smart-lab.ru/blog/419734.php)
(VVIX: smart-lab.ru/blog/421074.php)
(90% Down Volume Day https: https://smart-lab.ru/blog/422212.php)

4/5 СИГНАЛЫ ПАНИКИ - New Highs/New Lows (S&P 500)

Эту информацию можно посмотреть на самой бирже:
www.nasdaq.com/markets/most-active.aspx?exchange=NYSE

( Читать дальше )

Писец подкрадывается незаметно, или что происходит на финансовых рынках.

Друзья, извиняйте, но таймкодов сегодня не будет, ибо уже еду в аэропорт, чтобы завтра и в субботу выступить в Самаре. Кому интересно, ссылка на мероприятие, первый день вход свободный для всех — www.finam.ru/services/promo00193/



( Читать дальше )

Волатильность VXX, VIX...Buy VXX

Image result for гойко митич фото винету

9 ОКТЯБРЯ. В США -День Колумба. В этом году-неоднозначно проходят чествования заслуг Христофора.
Местные индейцы испытывают к нему, как бы это сказать, литературным языком — «Неуважуху»


Осталось 15-минут до сигнала BUY… макс 60мин думаю. 

Это движение вниз VXX ниже 37 я покупаю. Идет сигнал по 15мин чарт. 

сейчас 37.05 (время 10.23am ET)

сам господин VIX уже +5% с утра. 

мой собств.индикатор модифиц. волатильности тоже растет с утра. 

VXX пока выкаблучивается… но думаю не долго… ему..

 в США- День Колумба.  в общем — сегодня кроме боковика мало чего ожидаю.

Bond market & Banks are closed. 

UPDATE. 11:41am ET MEGA-Сигнала Buy все еще нет, VXX, следующий поход ниже 37 думаю это именно он. Low of the day должны быть протестированы. Мы очень близко. 

UPDATE. 3:28pm ET  кратко -срочно можно брать профит районе 38.(частично) Следующая цель 39. вероятность 38.68 почти 90%, но сейчас overbought short term. 

( Читать дальше )

Охотник за волатильностью. Часть 2. VIX, VXX

Большинство читателей думаю согласны, что мы находимся в территории OVERBOUGHT. 
На графике внизу синия линия именно отражает ситуацию за последние 3 года.
Весьма близко к эктстримальным значениям, а при Администрации Трампа- однозначно максимально overbought.

Выше 57% макс overbought.
Мы уже выше декабря 2016г. и незначительно уступаем предыдущим пикам (синяя линия)
1. Весна 2016  Start of Bull Market. After low WTI oil. Feb 2016
2. Post Brexit Rally.

Охотник за волатильностью. Часть 2. VIX, VXX

Предыдущий пост про волатильность здесь- Часть 1. https://smart-lab.ru/blog/424519.php

В пятницу только к концу торгового дня, я открыл инфо по Non-farm Payroll. 8:30am Friday. 
Оказывается, в этот раз был негативный отчет за Сентябрь. Но сейчас на рынке столько разных подводных течений, что предсказать, как рынок отреагирует на ту или иную новость, занятие мне кажется бессмысленное. 

И как оказалось, было достаточно смотреть за движением волатильности интрадей что бы понять, что происходит на рынке (S&P)

( Читать дальше )

Рост S&P 500

Американский индекс S&P 500 штурмует новые высоты, но индекс страха VIX не преодолел лой декабря 2006 года. В июле 2017 года VIX был в районе 8,84, а лой декабря 2006 года примерно 8,60. Источник Smart — lab.ru/g/INDEX%3AVIX/d на месячном графике. Ситуация по страху на рынке примерно сопоставима уровню страха в конце 2006 года. Всё тогда росло и ничего не предвещало обвала на рынке, посмотрим как будет на этот раз. Удачи!

Long VIX, VXX. волатильность.

Долго ждал. Наелся гамбургеров. Время покупать волатильность. 

Идет сигнал от VXX 15min, 2mo часовик тоже — а также от негатива DowJones Transport. and Russell2000 IWM=150 топчется. уже 3 дня. + сигнал «Черный лебедь» SKEW +7 самый высокий показатель с 11 Августа. 

IBB-biotech не ушел выше 341. 

CNN GREED=90  и тд



Long VXX =37.83 (возможно рано — но и догонять поезд не хочу).

Вообще по моей системе (15мин граф.) будет еще 1 попытка уйти ниже VXX. Но и 1й сигнал -сегодня тоже надо брать. Можно со стопом. Можно для строительства позиции. 2я добавка завтра. Но этот сигнал НЕ брать я не мог.

P.S. 10:26am VXX =37.70 — по индикаторам 15мин — дааа будет еще 1 попытка. более надежное лоу. сейчас отскок потом- ниже попытка- но не факт что попытка после откока уйти ниже будет ниже 37.75. Цена может быть 37.55 а может и 37.85. Каждый сам решает. но мы уже близко.

UPDATE. 11:55am ET. S&P=+10… после ухода еще ниже к 37.22 VXX начинает попытку отскока. С глубокого oversold. Более глубокого чем я ждал. Вообще сам факт разворота волы -удивителен, учитывая, что мы пробиваем хаи по СиПи. Но это так и работает. Вола- leading indicator.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн