USD RUB

 
Вопреки всем и всему, набираю шорт! Цель 50 копеек!
Думаю на  FOMC и Дж.Йеллен сольюс бакс

Вычисление подразумеваемой (implied) волатильности – задача хоть и не тривиальная (требуется знание численных методов), но весьма простая. К тому же  мы всегда имеем уникальное единственное решение – значение волатильности для заданного опциона. С исторической (historical) волатильноcтью дела обстоят несколько сложнее. Количество наблюдений, участвующих в расчетах, и метод ee оценки оказывают сильное влияние на конечный результат.

За основу данного поста взят материал из моей статьи в Financial One.

Рассмотрим основные методы оценки исторической волатильности и разберем их особенности.

В срочной секции Московской Биржи активно торгуются фьючерсы на обменный курс доллара США к рублю и опционы на этот контракт. В последнее время волатильность данного фьючерсного контракта возросла. Оценим его историческую волатильность.

Так как срочный контракт имеет ограниченный срок обращения, заменим его спотовым активом – валютной парой USD/RUB. Корреляция этих активов крайне высока. Для учета разницы во времени торгов будем использовать внутридневные цены только из временного интервала, соответствующего дневной торговой сессии на срочном рынке Московской биржи – с 10:00 до 18:45. Для этих данных вычислим дневные цены: open (O), high (H), low (L), close (C ) – и будем использовать полученные данные для расчета исторической волатильности.

( Читать дальше )

Закрыл cделку, которую держал всю неделю.
USD-6.14
Вход: покупка 36030
Выход: продажа 36500 по тейк проффиту.
Итог: + 470 п.
 Вообще, такая торговля понравилась. Я не пялился весь день в монитор, а открывал терминал 1 раз в день на 10 минут. 
Итак, это последняя сделка в этом месяце. На праздники ухожу в кэш и отдыхаю. 

 

Вход 36087
Стоп 36105
Выход 35984
Итого 103 п на контракт. 

план покупать от 35 или ждать 34,5 — 34,2… опять же текущая 35,3 риск покупки всё ещё велик так как тест 35 был минимален… ваши мнения?

За последние два дня рубль усилил свои позиции в пределах коррекционного канала. Центральный банк России снизил официальный курс американского доллара к рублю до 35,02 рубля за доллар и курс евро до 48,25 рублей за евро. Бивалютная корзина тоже упала в цене и сейчас оценивается в 40,98 рублей.
 
Как уже говорилось ранее укрепление рубля происходит из-за установившего сейчас спокойствия на политической арене, а также из-за отсутствия новый экономических санкций. Также рубль не отреагировал на снижение цены нефти до 105,7 долларов. Цена нефти может повлиять на курс рубля если начнет опускаться ниже 100 долларов.
 
Сегодня важные новости выйдут из-за океана, а именно по американскому сектору выйдет национальный доклад о занятости, который определяет изменения в уровне занятости населения за последний месяц в несельскохозяйственном секторе, время выхода 16:15 по МСК. 

 

По закрытию месяца и первого квартала года рубль остается в пределах коррекционного канала, образованного в последнюю декаду марта. Шумиха о санкциях против России пошла на спад, что дает цене рубля относительно спокойное поведение и небольшое укрепление. Стоимость бивалютной корзины в последние дни месяца особо не менялась и не выходила за пределы 41 рубля.
 
Сегодня важной новостью по еврозоне будет речь председателя ФРС Джанет Йеллен, которая выступит вечером, в 17:55 по московскому времени. Завтра в 18:00 будет важная новость по американскому сектору – индекс производственной активности. Если курс пары евро\доллар закрепиться ниже отметки 1,37, то скорей всего восходящий тренд длившийся с начала февраля может измениться на противоположный, что может дать возможность укрепляться рублю относительно евро, по крайней мере не даст возможности сильному росту.
 
Курс рубля относительно доллара не особо реагирует на текущее противостояние США и России. Для пары Доллар/Рубль ключевой линией поддержки на данный момент является отметка на уровне 35,30, при её преодолении, текущая коррекция может перейти в плавный нисходящий тренд. Динамика этой пары в основном будет определятся движением американской валюты на мировом валютном рынке, а также будет зависеть от состояния Российской экономики и мировых цен на энергоносители.

 

univellbroker.com/analytics/analytical/?c=2741 

Друзья, коллеги и просто тролли обитающие на просторах смарт-лабика!
Приветствую Вас!

Как вы все знаете, трейдинг всегда был очень рискованным и экстримальным «видом спорта», поэтому я не мог долго оставаться в стороне после событий 3 марта сего года.
И это очень сложно, совладать с непреодолимым желанием сливать зарабатывать, ломка, понимаете ли.
И к моему великому удивлению я наткнулся на запись о проводимом конкурсе командой xCFD. И что вы таки думаете?

На рынке Форекс я не особо почетный торговец и блеснуть искусством укрощения валютных пар похвастаться не могу. 
Но к своему счастью, я заметил инструмент, который мне по душе. USD/RUB. 
Я решил, что без какой либо подготовки смогу скальпировать или хотя бы интрадеить на минутном графике… ох, как же я ошибался… Заплатил за дилетанскую попытку 10% своего бонусного депозита… И с некой долей отчаяния я подумал о словах господина Грефа, о том, что рубль слишком перепродан и что нормальная цена этой пары без учета политической подоплеки около 33 рублей за 1 доллар США…

( Читать дальше )

Давно среди трейдеров ходит вопрос, на который обычно никто не дает однозначного ответа. Вероятнее всего, так происходит потому, что однозначного ответа нет, поскольку рынки все разные по своей природе. В данном случае, я бы хотел задать этот вопрос применительно только к валютному рынку.

Что первично — фьюч или спот?

Стандартный ответ звучит примерно так: поскольку обороты спотового рынка в несколько раз превышают фьючерсный, очевидно, что основные игроки находятся на споте и формируют уровни и движения именно там. Там же и дельта и объемные уровни.

И вроде как все становится понятно. Однако, торгуя фьючерсом на доллар с 2011 года, я первое время использовал только график фьючерса, игнорируя спот. После того, как я задумался о базисном спрэде в валютах, о форвардах, ставках, всей внутренней составляющей валютного рынка (я не сказал, что начал ее понимать, только задумался =)), то решил вместе с фьючом смотреть и спот тоже.

И с этого момента, ретроспективно оценивая, торговля стала сложнее. Потому что уровни теперь стали и на споте, и на фьюче, поддержки в разных местах разные, надо постоянно помнить о сужающемся контанго к экспирации, дивергенции по экстремумам тоже на споте одни, на фьюче другие (из-за контанго). В итоге торговые решения стали даваться все сложнее.

( Читать дальше )