USD RUB

Всех приветствую!

RSI  в DXY под трендом на дневках, цена в зоне турбулентности 92,96-93,29… По идее коммодитиз могут оказаться под еще большим давлением. Что в общем-то и происходит в золоте и серебре…



Но снова удивила нефть, она снова выше зоны «сопротивления-поддержки» 69,55-69,95 и выше тренда. Торговать ею становиться очень сложно. Пришлось отстопиться, тянул до последнего. Опять!!! Видать не судьба зарабатывать стабильно не ней! Возможно торгуется в слегка понижающемся канале на днях, так что лонг «на отскок» возможен, но стопы надо ставить жесткие!



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вчера на внешних площадках была неопределенная ситуация во многом  из-за DXY, который близок к зоне турбулентности 92,96-93,29. И если теханализ все-таки работает в такой ситуации, то есть все шансы дорасти до локального хая а вот там нужно будет смотреть…



На этом фоне продолжили падать золото и серебро, что сказалось на наших металлургах, завязанных на добычу этих металлов. 

Отдельно по нефти, ситуация в ней остается непонятной.

Торговля может проходить в слегка падающем канале, но 5-ти волновое снижение (о котором я думал постоянно в последнее время) возможно уже близко к завершению на днях. Но есть все шансы продолжить его, проход и закрытие ниже 67,5+- может вызвать новый импульс вниз. Но при этом пройдена зона $69,55-$69,95, которая может выступить зоной сопротивления… Короче скопление разных уровней меня сбило с толку. Есть столько вариантов развития событий, что заранее прогнозировать их пока очень сложно. Нужно смотреть за развитием событий…



( Читать дальше )

Всех приветствую!

В Америке прошли основные отчетности и она закрылась на исторических хаях. До встречи в Джексон-Хоул, которая состоится 26-28 августа, ничего нового с QE не произойдет, так что по идее все должно остаться как прежде, тупо бабло продолжает править всем. Америка мешает общей коррекции, надо ждать...

Снова начались проблемы с Китаем, от него стало очень многое зависеть, по крайней мере по открытию рынка, и нужно снова учитывать его поведение. Напомню ( https://www.finam.ru/analysis/marketnews/neftyanka-slaba-20210802-09300/) появился новый негатив, в CSI на днях не было дивергенции на крайнем импульсе вниз, так что повтор минимума очень возможен…Но локально растет..



И индекс доллара DXY начал рост. 



( Читать дальше )

Всех приветствую!

В нефти наконец-то была протестирована зона поддержки $69,55-69,95 (там же проходит и тренд)  ( https://www.finam.ru/analysis/marketnews/neft-v-globalnom-plane-eshe-nedopadala-20210805-09400/). Идея локально сработала.  Я в нефти все-таки медведь, и рано или поздно снова буду торговать от продажи, просто надо понять, падение закончилось или нет. Но в случае пробоя тренда и горизонтальной зоны поддержки я однозначно буду торговать от шорта.



В паре USD/RUB почти ничего не изменилось.  Продолжаю держать спекулятивный лонг со стопом 72,7 по окончанию дня! Стратегический лонг (на другом счету) однозначно трогать не буду.



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Америка продолжает торговать на исторических хаях и судя по всему до встречи в Джексон-Хоул,  которая состоится 26-28 августа ничего нового в ДКП не произойдет. Так что это просто для проформы…

Но вчера DXY (индекс доллара) перешел в локальный рост. Что и как я пока не понял, возможно часть денег пошли в облигации, что косвенно может указывать на локальный отток денег из акций в традиционные инструменты. Все может быть, пока это только намек.



Рост в индексе доллара привел к серьезному снижению драгметаллов (золото и серебро), которые росли до этого момента. По идее пока ни золотом, ни серебром я не советую торговать, уж очень стремный и волатильный рынок.



( Читать дальше )

Всех приветствую!

В Америке сезон отчетностей и она по большому счету не интересна для торговли на этих ценах. Болтанка у исторических хаев продолжается, не интересно!

Нефть снова продолжила свое падение, но на часах 5-ти волновое падение свершилось. И хоть на днях возможно падение еще не закончилось я решил закрыться полностью. Везде. Средняя откупка пут-опциона у меня составила 72,11 при расчетной цене 73,27, это 1,58%, причем затраты были очень небольшие (я говорил об этом). Кроме того я сам позавчера продавал по ¼, и также взял порядка 1%+. Я закрылся, все таки я спекулянт, а не полноценный медведь, но при этом остаюсь медведем в душе, так что пока идея о продолжении снижения у меня остается в глобальном плане. Надо снова начинать торговать, но уже не стратегически, а накоротке, т.е. с короткими стопами.

«Первый блин» в опционах оказался мега-удачным, закрыл полностью частями по 72,51 и 71,71 при покупке опционы-пут BR-9.21 (страйк 75, премия -1,73=73,27) с поставкой 05.08.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Америка продолжает стоять в районе исторического хая во многом из за сезона отчетностей, которые в принципе в целом выходят неплохие, но роста нет-отстой, что в конечном счете может вылезти фиксацией прибыли по окончанию сезона. Но это все из области «гипотетически», Америку снова обсуждать не намерен.

А вот в нефти прошла новость о возможности  Ирана продолжать переговоры о восстановлении сделки, которое будет продолжать проводить новое правительство (которое будет сформировано после инаугурации избранного президента Ибрахима Раиси 5 августа.). Т.е. на днях может быть снова некое давление на нефть!!!

На этом фоне нефть просто обрушилась и снова на днях также начинает работать моя идея о волне V, правда через ложный выход выше тренда, который не достиг реперного уровня 76,34 (полная отмена данного сценария). Так что и в нефти (не забываем про мой пут-опцион) я также пока еду!!! У меня снова это идея №3. 

В Нефти на часах пришлось перестраивать волны (сейчас уже нет дивергенции на крайнем импульсе), а значит это только волна 3, после возможного отскока надо искать место для шорта в волне 5 этого импульса… Рекомендуемые зоны для продажи 74,18-74,29 ( + 55EMA) и 74,8 (реперный уровень ). Стоп либо по отдельности (74,4+ после первой продажи), либо общий стоп 75+. Я снова прокатился в ней от шорта и закрыл его почти на лоу, и зафиксировал половину пут-опциона путем откупки фьючерса. В целом в нефти был очень неплохой день.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Прошедшая неделя была полна противоречивых событий. Прошло заседание ФРС, все осталось по прежнему (кто-бы сомневался). До ежегодной встречи ФРС в Джексон-Хоул, которая состоится 26-28 августа, ждать смены ДКП в Америке не стоит. Но может так случиться в этот раз, что именно на этой встрече Пауэлл наконец-то что-то скажет про смену ДКП на ближайшее время. 

ЕЦБ не поднял ставку, значит и Америка не будет поднимать ставку. Замкнутый круг, который кто-то должен в конце концов разорвать.

На этом фоне Америка традиционно поросла и обновляла исторические хаи…Но с другой стороны это больше похоже на стояние на хаях, чем на рост. Посудите сами, вроде как позитив есть, а сильных свечей нет. 



Сделали попытку роста и коммодитиз, но это был чисто инфляционный рост, который может резко прекратиться, просто это очередной пузырь, который рано или поздно лопнет точно.  Показательно золото, которое по итогам пятницы потеряло все, что было заработано. С технической точки зрения рост все еще возможен при проходе 1830+, но противоречия с внешним фоном на лицо.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров.
Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Отчет содержит реальные данные по объемам позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
Мелкие участники рынка не отчитываются и в отчете их позиции называются non reportable.
(разница между общим количеством контрактов и количеством контрактов, по которым отчитались)

Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
в текстовом формате в ночь с пятницы по субботу МСК.
По субботам скачиваю цифры с сайта CFTC 
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
в свой excel, в excel сделал формулы для обработки информации.

Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.

( Читать дальше )