TSLAB

Ничто так не хвалит автора, как воровство заимствование его идей! Случайно обнаружил, что самый удобный и единственный действительно open-source коннектор к Квику QUIKSharp поставляется вместе с TsLab (документация). Но ни в документации, ни в файлах программы нет ни единого упоминания об авторах кода, что является нарушением open source лицензии Apache 2.0. (правда они видимо «забыли стереть» упоминание в файлах Lua)

Хочу напомнить, что недавно благодаря стараниям Prophetic функционал QUIKSharp практически полностью покрыл весь функционал Lua. В проекте 7 контрибьютеров, моих коммитов уже только 1/3 от общего числа, проект открыт для новых авторов. Коннектор абсолютно бесплатный, надежно работает сразу «из коробки» без всяких настроек. В проекте недавно появились примеры использования.

( Читать дальше )

Скажу сразу: «Я не претендую на 100% экспертность». Все ниже сказанное лично мое мнение.

1) Делаем простой алгоритм, буквально пара индикаторов и все. На скриншоте не мой алгоритм. 




2) Запускаю оптимизацию. Я сразу запускаю на одном инструменте сразу на нескольких ТФ: 5, 10, 15, 20 и 30 минут. Полученные данные выгружаем в эксель. Определяем параметры ТС, на которые мы будем ориентироваться в момент выбора показателей.


( Читать дальше )

Чисто интересно, для продвинутых пользователей рынка, такого графика и инфы достаточно, что бы купить такого робота?
Робот оптимизировался на склейке фьюча нефти за прошлые полгода.
Доходность в долларах, из расчета торговли на 500$



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Приветствую всех.

Скажу сразу, видео записать заставили...

В ролике показываю, как работать с контрольной панелью, с помощью которой можно вывести параметры робота на график для быстрого коректирования. Самое главное не путать обычный выход кубика и контрольный, в первом случае мы не получим вывод параметра в панель и не сможем его отредактировать. 

Это прежде всего предназначено для более быстрого вмешивания в работу робота, но это не значит что мы делаем полуавтомат, хотя и он возможен. К примеру мы понимаем рыночную ситуацию, но не можем ее формализовать, или экстренные новости вышли, и мы не хотим рисковать или же наоборот, для этого выводи необходимые параметры и в пару кликов меняем все, к примеру ставим чекбокс блокирования торговли и все, агент будет работать, но не совершит сделок, и не будет ругаться на пропущенные выходы.

( Читать дальше )

Статья для новичков.
В TSLab нет стандартного блока переноса стоп лосса позиции в безубыток, поэтому мы его соберем сами. Делается это очень просто, но есть пара особенностей, которые мы будем учитывать.

( Читать дальше )

Сборник типичных ошибок начинающего алготрейдера в TSLab и других программах позволит вам сэкономить время и деньги.




( Читать дальше )

Приветствую всех. 

Новый ролик, по новой программе.

Изменились немного маркеры, добавилась в редакторе функиция соединения с формулами, а также немного философских рассуждений.

Сам боковой алгоритм ничего конкретного из себя не представляем. Мы ждем когда снизится обьем в рынке, и принимаем для себя что это боковик, далее торгуем контртрендово от хай/лоу. 

( Читать дальше )

Статистика — штука довольно точная и полезная. Результат всегда измеряется в конкретных цифрах.
Наши ощущения (представления о рынке) могут довольно сильно не совпадать с реальными цифрами.
Для умения зарабатывать деньги, с помощью тейдинга, это очень важно знать и понимать!

А вы можете по графику доходности определить вероятностные характеристики стратегии?

Предлагаем проверить себя, ответив всего на один вопрос:
какой процент прибыльных сделок, по отношению к общему числу сделок, в приведенной торговой стратегии?

Исходный данные:
Инструмент: фьючерс на индекс РТС (RI)
Диапазон: с 2010 по 2016 год.
Таймфрейм: 1М.
Кол-во сделок: 8 000.

• Ответ будет в следующем посте.
• Добавляйте наш профиль в друзья.
• Следите за нашими публикациями. Будет интересно и познавательно!

Желаем прибыльной торговли!

UPD:
Тейк-профит: 360 пт.
Стоп-лосс: 180 пт.
Комиссии и спред заложены и учтены в доходности на графике.

Robot-Scalper.ru

Продолжаю рассказ про жизнь опционной позиции в ноябрьской серии Сбербанка SRZ6, начатый три недели назад в этом посте.

Известная страна выбрала ивзвестного человека.
Известный махинатор «вмешался в свободный процесс волеизъявления»  и подписал указ об утверждении господина Дональда губернатором северо-западных заокеанских территорий.
(В одной интересной книге обсуждался сюжет, в котором Россию принимают в состав
Соединенных Государств Америки на правах остальных штатов...)

Но довльно об этом!
На фоне непрекращающегося снегопада и всеобщей эйфории наш рынок рванул в космос.
Растет Сбербанк, Газпром, акции МосБиржи и прочие энергетики.
Дико болтает рубледоллар.


Очень хотел написать в этом отчете, как мою проданную волатильность ужасно потрепало после выборов.
Как на фоне безудержного роста сбера прилетает злой Черный Лебедь и вся бережно накопленная прибыль не просто обнуляется, но и уходит в такой же по величине минус...

( Читать дальше )