SWT-метод

 Сложный рынок для алгоритмических методов анализа. Велика роль регулирующих факторов, что снижает точность технического анализа.Но если все будет идти как идет сейчас и тенденция будет продолжена без сильного вмешательства регулирующих структур, то рынок продолжит нисходящее движение в рамках основного тренда с целью на уровне поддержки 53.10 с возможным  провалом до 51.15 (длина среднесрочного свинга, расчитанная по волатильности).Все остальные цели прорваны. Старшие тренды (долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный) направлены вниз, незначительный коррекционный подъем обусловлен завершившимся ростом по внутридневному тренду.
Ключевой канал дневного тренда 56.20-56.72 с верхней границей доверительного интервала на уровне 56.94, прорыв которого будет признаком остановки нисходящего движения. 




 

 Брент продолжает рост, незначительно обновив максимум прошедшей недели на уровне 70.02 и сформировав новый максимум дня на уровне 70.35 и новый ключевой канал дневного тренда 69.31-70.35.
Прорыв нижней границы канала и его подтверждение прорывом уровня 68.88 дают шансы на локальную коррекцию с целью 67.45. Но пока что нефть восстанавливает рост в ключевом канале, оставаясь в рамках сценария долгосрочного роста с уточненной целью 86.73 (долгосрочная цель для фьючерсов) и промежуточной среднесрочной целью 80.00 (технический уровень).

Евро прорвал уровень краткосрочного сопротивления 1.2240 и тестирует его сверху, как поддержку. Цель роста 1.3015 с промежуточной среднесрочной целью на техническом уровне сопротивления 1.2615 (рассчитан по волатильности).
Ключевым каналом на момент распечатки графиков является канал дневного тренда 1.2143-1.2196, прорыв верхней границы которого продолжит долгосрочный рост котировок.
Прорыв нижней границы ключевого канала и подтверждающего уровня 1.2086 приостановит развитие сценария долгосрочного восходящего тренда. Этот вариант развития ситуации представляется на момент распечатки графиков маловероятным (субъективное мнение).
Все значимые тренды являются восходящими. Других промежуточных целей на момент публикации нет. Незначительный откат по часовому тренду ни тактической ни тем более стратегической роли не играет.

Рынок снова обновил максимум, продолжая рост в зону цели на уровне 2920 с промежуточной краткосрочной целью на уровне 2840 (рассчитана по волатильности).
Ключевым каналом начала коррекции является канал дневного тренда 2773.00-2796.25. Подтверждающий уровень — 2761.25. Начало коррекции (не разворота!) — прорыв нижней границы ключевого канала с подтверждением прорывом подтверждающего уровня.



( Читать дальше )

Восточная пословица гласит: «Сколько ни говорил „халва“, во рту от этого слаще не станет.»
На рынке не так. Если долго-долго говорить, что рынок развернется, то рынок когда-нибудь развернется. Но не потому, что так говорили, а потому что рынок не может ни стоять, ни все время двигаться в одном направлении. Так уж он устроен.
Золото продолжает реализацию сценария долгосрочного роста в зону уровня 1575 с промежуточной целью на уровне 1357.40.
Предыдущая неделя завершилась на уровне 1344.60, чем завершится текущая увидим позднее.
Рынок восстановил рост по краткосрочному тренду и готовится повторно протестировать уровень краткосрочно-среднесрочного сопротивления 1357.40. Следующая цель — технический уровень среднесрочного сопротивления 1385.00.
Полная диаграмма системных уровней поддержки/сопротивления SWT-метода представлена на графике недельного масштаба.

Евро прорывает промежуточную цель роста на уровне краткосрочного сопротивления 1.2240 и продолжает отработку сценария долгосрочного роста с целью на уровне 1.3015.
Все значимые тренды являются восходящими. Других промежуточных целей на момент публикации нет. Незначительный откат по часовому тренду ни тактической ни тем более стратегической роли не играет.




( Читать дальше )

Перешел  на котировки фьючерсов. Вопрос не принципиальный, но у поставщика данных по рынку наличной нефти ошибки в истории… Надоело корректировать расчеты.
Цена ближайшего фьючерса несколько выше. Может это более точно отражаются ожидания участников рынка.



Брент повторно протестировал максимум предыдущей недели на 70.02 и остается в ключевом канале дневного тренда, границы которого на фьючерсном рынке определяются значениями 68.88-70.02.
Прорыв нижней границы канала и его подтверждение прорывом уровня 68.43 дают шансы на шорт и реализуют любимую фигуру некоторых аналитиков — двойную вершину на графике Н4.
Но это если.прорыв состоится.А пока что нефть остается в ключевом канале, оставаясь в рамках сценария долгосрочного роста с уточненной целью 86.73 (долгосрочная цель для фьючерсов) и промежуточной среднесрочной целью 80.00 (технический уровень).
Отмечу, что многие участники рынка считают уровень 70.00 важной промежуточной целью и ждут от него отката на 3-4 доллара вниз. Может и дождутся…

( Читать дальше )

Часть 1. Установка ордеров стоп-лосс и тейк-профит по волатильности.

При долгосрочной торговле и длительном удержании роботом открытых позиций возникает два типа рисков:
— опасность «передержки» позиции;
— чрезмерное наращивание объема позиции при большом диапазоне изменения цены и рост совокупного риска.
Оба этих фактора при использовании робота повышают риски автономной торговли, и эти риски являются предметом исследования настоящей публикации.

Тесты иллюстрируют возможности торгового алгоритма, используемого в рамках торговых тактик SWT-метода и реализованного в структуре торгового робота.
Отмечу, что мало кто использует робот в автономном режиме, предпочитая работу в тандеме трейдер плюс робот. Я тоже не отношусь к людям, которые способны месяцами наблюдать за неспешной торговлей механической железки, хотя вариант автономного использования не исключен. Разумеется при периодическом контроле состояния рынка по старшему из учитываемых трендов.

Алгоритм торговли жесткий, обусловлен теоретическими предпосылками и правилами применения SWT-метода в тактике торговли (см.страницу 5. Торговые тактики

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Сценарий коррекции снова не реализован. Медленно, но верно, SP500 продолжает рост в зону цели на уровне 2920. Промежуточные цели пока что не поддаются расчету.
P.S. Нет, я не спорю. Вниз рынок тоже уйдет. Когда-нибудь. Но пока что он движется вверх.

12:00МСК
Полет нормальный.


( Читать дальше )