SWT-метод

Так мало пройдено дорог, Так много сделано ошибок.
© С.Есенин

 До стратегической цели роста 2920 осталось совсем немного, особенно с учетом пройденного расстояния.И наверное индекс пройдет этот путь. Ибо всё и вся направлено вверх. 

Что будет дальше трудно сказать. Ясно одно, когда-нибудь и это закончится. Данных для расчета нет, область неизведанная и неизвестная. Будем смотреть.
Чем вызван такой рост индекса можно только предполагать, списывая все на психологические факторы и на то, что крупняк сгружает последним покупателям. Но скорее всего действует и тот фактор, что недоверие к деньгам стало слишком велико и инвесторы покупают хоть что-нибудь, только бы избавиться от денег, в неимоверном количестве выпущенных в обращение за последнее десятилетие по всему «цивилизованному» миру. Такое уже бывало в истории, но не в таких масштабах. 

Кое-чему этот тренд SP500 научил и меня. Ибо перефразируя С.Есенина — «Так много пройдено дорог, так много сделано ошибок.»

( Читать дальше )

В конце прошлого века на западе было модно публиковать книги от имени успешных трейдеров-анонимов. Скрывали они свое имя. То ли не хотели привлекать внимание, то ли это были откровенные журналистские пустышки и за анонимом не было реальной личности. Скорее последнее, потому что многие успешные трейдеры не скрывали свое имя и писали толстые тома с действительно рыночной информацией. В отличие от анонимов, труды которых не выходили за рамки описания собственной гениальности и банальных советов «маленькому трейдеру». Банальных вовсе не означает неправильных.
Один такой аноним писал (за точность цитаты не ручаюсь, почти 20 лет прошло с тех пор, как я читал это откровение от призрака рынка): " Если я опубликую свои взгляды на рынок и план сделки в FT, большинство этого не заметит, а остальные сочтут написанное откровенной чушью. Так было и так будет. Именно поэтому я зарабатываю на рынке, а «маленький трейдер» теряет."
Мне кажется, что в этом высказывании автор прав. Если долго смотреть на график, то можно увидеть «очевидное» движение цены. Ключевое слово — долго. Взгляд мельком может дать истинную информацию, но если смотреть долго, то все свои ожидания ты спроецируешь на рынок и в конце концов увидишь там желаемое или подтверждение правильности своих действий и ожиданий.  И найдешь кучу «доказательств» ожиданиям, особенно если эти доказательства не связаны с объективным анализом.
Думаю не стоит говорить, что в большинстве случаев это видение будет ошибочным. В большинстве, но не всегда, из-за чего заблуждения еще более опасны, потому что человек склонен помнить решения, которые привели к удаче, а не те действия. которые завершились провалом.
Не важно, чем обусловлена эта функциональная слепота. Важно, что она существует. И именно по этой причине необходимо пользоваться методами. в которых роль субъективного фактора при принятии решений сведена к некоторому минимуму. Если только вы не относитесь к незначительной доле тех, у кого мозг заточен под правильное понимание и видение рынка.
Прошу прощения за столь длинное введение, не относящееся напрямую к рынку золота. Теперь перейдем к собственно анализу.



( Читать дальше )

Брент показывает признаки завершения коррекции, восстанавливая рост в зону долгосрочной цели 86.73 с промежуточной среднесрочной целью на уровне 80.00
Сформированы предварительный и подтверждающий сигналы роста. Стоп при покупках от текущих уровне за локальной поддержкой 66.57.
Сигнал готовности к торговле сформирован. Разрешающий сигнал восходящего тренда будет сформирован на следующей 15-минутке.



( Читать дальше )

асть 1. Установка ордеров стоп-лосс и тейк-профит по волатильности + адаптивный трейлинг-стоп, фиксирующий прибыль на откатах

В предыдущей публикации (SWT-Робот. Тактика применения. Часть 1. Ордера по волатильности)
мы рассматривали вариант долгосрочной автономной торговли долгосрочного тренда с помощью робота с фиксацией прибыли по уровню целей волатильности, задаваемых при открытии каждой отдельной позиции.
Этот вариант работы характеризуется двумя типами рисков, повышающих возможность краха при долгосрочной автономной торговле:
— опасность «передержки» позиции;
— чрезмерное наращивание объема позиции при большом диапазоне изменения цены и рост совокупного риска.

В настоящей публикации рассмотрен вариант уменьшения риска за счет использования для промежуточной фиксации прибыли адаптивного трейлинг-стопа, фиксирующего часть плавающей прибыли и закрывающего часть прибыльных сделок на откатах рынка.

( Читать дальше )

Рынок отработал промежуточную техническую цель роста на 2840 и уходит на откат (тот, кто следит за моими публикациями, помнит этот уровень — технический уровень краткосрочного сопротивления, рассчитанный по волатильности краткосрочного тренда).

Критерий разворота вниз — прорыв диапазона дневного тренда — пунктирная линия индикатора, за которой установлен стоп робота по остатку совокупной позиции, не закрытому трейлингом, поскольку не вышел в прибыль.

Ждем… Признак завершения коррекции прежний — возврат волн в верхнюю полуплоскость и/или восстановление восходящего движения по дневному тренду — гистограмма красного цвета графика М15. Наблюдать за рынком не обязательно — робот отследит эту ситуацию (если она возникнет) и в нужный момент возобновит покупки. 

Рынок вошел в зону промежуточной цели роста на уровне 2840.00
Все тренды старших уровней иерархии сохраняют восходящее направление (+2 в правой колонке цифрового индикатора).
Стратегические ожидания — рост к цели основного тренда на уровне 2920.00.
Торгуемый тренд остается восходящим. Но на момент распечатки графиков на рынке наблюдается нисходящая коррекция  (значение DOWN параметра Ready To Trade робота) по дневному и внутридневному трендам, которая на графике котировок выражена в виде бокового движения. Отката нет, так как коррекция по младшим трендам нивелируется ростом по старшим.
Признак завершения коррекции — восстановление восходящего движения по внутридневному тренду — разворот вверх красной гистограммы графика М5. Параметр Ready To Trade робота при завершении коррекции примет значение UP.

Неспешный рост внутри дня к концу американской торговой сессии увенчался восстановлением локального восходящего тренда, что означает возобновление роста по совокупности всех наблюдаемых трендов.

Подтверждением роста котировок будет прорыв верхней границы ключевого канала 1311.00-1344.60, но агрессивные покупки можно начинать уже от уровня текущих цен.

Стратегическая цель — уровень долгосрочного сопротивления 1575.00 с промежуточной целью в зоне 1450.00 (приблизительно).

Ну что тут писать. Ничего не изменилось.
Ключевой уровень 2809.00 прорван. Рост восстановлен. Все значимые тренды снова направлены вверх. Цель роста по основному тренду 2920 с промежуточной технической краткосрочной целью 2840.00

Не ручаюсь за общность выводов, но многие проблемы с т.н. «ошибочными» или неудачными сделками вызваны неумением или нежеланием ждать, подталкиваемых «хотелками» или поспешностью выводов, не подтвержденных корректным анализом ситуации.
Часто трейдер проводит правильный анализ рынка, верно определяет стратегическое направление движения котировок, но торопится войти из-за боязни пропустить движение. А рынок не торопится, ему торопиться некуда.
И вот трейдер вошел, например, в лонг, а рынок продолжает неспешный откат. Если вход с большим плечом, то трейдеру скоро становится больно, потом очень больно и совсем больно. А потом рынок делает что? Совершенно верно, рынок идет именно в том направлении, которое видел наш трейдер. Но уже без позиций трейдера и без его депозита. И что толку в верно угаданном направлении и в моральном удовлетворении от верно определенного сценария развития ситуации, если торговать уже нечем?

( Читать дальше )

Золото восстановило фазу роста по внутридневному тренду, продвигаясь к верхней границе ключевого канала 1311.00-1344.60. Долгосрочный и среднесрочный тренды восходящие (+2 по цифровому индикатору), краткосрочный остается в нисходящей коррекции, к нему подключился и локальный тренд. По тренду дневного цикла идет рост усиленный восходящим внутридневным трендом.

Какой из двух процессов перетянет, восстановление роста рынка в направлении трендов старших уровней иерархии или продолжение коррекции по краткосрочному тренду в пределах коррекционного канала 1311.00-1344.60 пока что неясно.

Численным критерием продолжения роста будет разворот локального тренда вверх и/или прорыв верхней границы канала 1311.00-1344.60.

Варианты движения вниз торговать не рекомендуется.

Рекомендации по торговле. Стратегические лонги с целью на уровне 1575.00. Промежуточные цели будут рассчитаны позднее. Стоп — за уровнем локальной поддержки 1311.00.

( Читать дальше )