SWT-метод

02.02.18 - Золото, фунт и евро ушли на коррекцию. :)
Ушли и продолжают.




( Читать дальше )

Движения последних дней...
Казалось бы об этом можно только мечтать. Но это не так.
Рост внутридневной волатильности более чем в 10 раз. Соответственно возросли и риски.
Канал локальной волатильности — критерий разворота рынка в рамках SWT-метода — перед коррекцией имел достаточно приемлемую ширину 2794.25-2878.00. Сейчас границы канала 2572.25-2848.50 (график ниже текста).
Как торговать в такой ситуации? Если не вошел в рынок на прорыве канала, то никак. Или рисковать и полировать глазами монитор, полагаясь только на интуицию. Потому что ни обоснованных целей ни разумных стопов в этой ситуации выставить невозможно. Точнее можно, но объемы сделок будут раз в 10-15 меньше тех, что были до коррекции. Но это вряд ли кого устроит после многолетнего затяжного тренда, приучившего к другим объемам и сравнительно низким рискам.
В общем всё.

( Читать дальше )

Итак, 30 января робот был переключен на режим ожидания коррекции. На фоне долгосрочно-среднесрочного роста оставались открытые лонги и был восстановлен локальный тренд (вертикальная линия на графике в 21:00). Рост рынка ничего бы не изменил, но робот стал чувствителен к локальному развороту и в 16:00 2 февраля такой разворот наступил при возобновлении коррекции по краткосрочному тренду. Робот закрыл лонги и начал продажи, которые будут удерживаться до восстановления роста по локальному и краткосрочному трендам или до возобновления роста по локальному тренду при сохранении коррекционного движения по краткосрочному тренду.
Позиции, открытые роботом, показаны на графике внизу. Большая часть с безубыточным стопом, установленным по алгоритму адаптивного трейлинг-стопа.



( Читать дальше )

Зона уровня сопротивления основного тренда 2920.00, которая стала целью роста после прорыва уровня долгосрочной цели 2600.00, оказалась реальной преградой для дальнейшего повышения котировок. А в ходе отката рынок с ходу преодолел границу доверительного интервала канала локального тренда на уровне 2794.25, впервые за 7 месяцев прорвав вниз диапазон локальной волатильности — признак глубокой коррекции или возможного разворота.
Более того, прорыв этим не ограничился, индекс тестирует зону краткосрочной поддержки на уровне 2744.00, прорыв которого открывает дорогу к цели среднесрочной коррекции на уровне 2603.50.

( Читать дальше )

Без анализа. Просто пару слов о странностях любви.
Два месяца золото перло вверх и все время звучали призывы шортить.
И вот, наконец, появились признаки коррекции. И что? Совершенно ожидаемо пошли призывы покупать. :)
Рынок конечно может пойти куда угодно… Не спорю.

Робот продолжает тест по долгосрочному тренду. Выбор точки начала тестирования описан в разделе Технология настройки параметров робота.
Позиции открываются по торговым сигналам и сеточному алгоритму.
Позиции закрываются по достижению цели и трейлинг-стопом и ордерами стоп-лосс.
Тест носит чисто демонстрационный характер. В реальной торговле рекомендуется использовать настройки робота на конкретную ситуацию, используя тандем трейдер (идеология) + робот (исполнение).

Трендовые индикаторы хорошо работают на тренде, но на глубокой коррекции, а тем более на развороте интерпретация их показаний становится искусством, а прогноз — делом случая.
Индекс SP500 в принципе достиг цели роста на уровне 2920 (с учетом ширины доверительного интервала), но основной, долгосрочный и среднесрочный тренды за счет инерционности индикаторов остаются в фазе роста.
Что касается коррекции, то после прорыва канала локальной волатильности она проходит в рамках краткосрочного тренда с целью в диапазоне 2690.25-2744.00.
Относительно лонгов. Как отмечалось в предыдущих публикациях, робот их закрыл трейлингом в зоне максимумов (2868.75) и ждал восстановления рынка после отката. Восстановления, которого так и не произошло.
Прорыв канала локальной волатильности указывает на серьезные изменения в рыночной ситуации. Такой прорыв произошел впервые с августа прошлого года и достаточно большую глубину.

( Читать дальше )

Итак цель локальной коррекции на уровне 2817.25 прорвана.
Рынок тестирует зону нижней границы канала локальной волатильности на уровне 2794.25, оставаясь в пределах канала.

Покупать?
Цены хорошие, а вдруг разворот? Канал локальной волатильности не прорван, но все когда-нибудь заканчивается. Можно конечно поставить стоп за уровнем 2794.25, но где и насколько далеко ставить этот стоп, чтобы его не выбило случайным движением котировок. Лучше подождать.

Продавать?
Тоже нет. Это еще не разворот. Рынок в пределах канала локальной волатильности, а канал растущий. Шортить будем после прорыва канала и на откате. И очень осторожно.Опять же ориентируясь на канал локальной волатильности.

Ждем-с.

Покажем на примере нефти, как торговать коррекцию или предполагаемый разворот в рамках SWT-метода.
Во вчерашней публикации отмечено, что в 20:30МСК получены признаки восстановления восходящего тренда, а в 21.15 получено разрешение на покупку по конфигурации младших трендов.
Также отмечено, что по формальным признакам метода коррекция завершена, но подтверждением этого будет прорыв уровня 70.77. Но пока нефть остается в канале 67.29-70.77 возможность возврата к коррекционному снижение рынка остается.
И вот тут есть нюансы.
Моя любимая китайская поговорка — путь в 1000 ли начинается с одного шага.
Сейчас долгосрочный и среднесрочный тренды направлены вверх и если ориентироваться на их направление, то мы еще долго не будем иметь возможности продаж. В то же время рынок может продолжить коррекцию от уровня текущих цен. Более того, эта коррекция может в дальнейшем привести к среднесрочному и даже долгосрочному разворотам.

( Читать дальше )

Краткосрочный тренд остается в фазе нисходящей коррекции (-1 в показаниях индикатора), но в алгоритме адаптивной настройки по всей совокупности трендов этот фактор нивелируется ростом по тренду локальному и согласованным восходящим движением по трендам младших уровней иерархии.
Евро продолжает сценарий восстановления (см. https://smart-lab.ru/blog/448777.php), приближаясь к верхней границе ключевого канала 1.2271-1.2537, прорыв которой подтвердит сценарий долгосрочного восходящего тренда с долгосрочной целью на уровне 1.3015 с промежуточной целью на уровне 1.2615.
Завтра публикация данных по рынку труда США, в 16:30МСК, которые могут внести свои коррективы в локальное развитие ситуации.



( Читать дальше )