SWT-метод

Продолжаем публикацию теста расширенной версии SWT-метода с использованием весовых коэффициентов трендов.
Тест идет в рамках торговых рекомендаций по позиционной торговле с 18 мая, с начала использования дополнительного инструмента — весовых коэффициентов трендов, рассчитываемых на основе теории метода.
Предыдущая публикация Тестируем «Грааль». Часть 2.

Прошедшая неделя заставила вспомнить старую трейдерскую мудрость: «Сынок, не путай бычий тренд с мастерством» и выявила слабое место в торговой тактике при работе с коррекциями.

Работа по тренду очень проста. Определил действующее направление движения рынка, купил (продал) и держи, пока тренд не закончится.
Все вроде просто, но нужно:
а) определить направление тренда;
б) установить, что тренд закончился.
Задача усложняется что развитие тренда сопровождается коррекциями, на каждой из которых в принципе тренд может и завершиться. Вот тут и выявилось слабое звено в торговой тактике.

На коррекции можно:
— ничего не делать с позицией;
— выйти из рынка, зафиксировав прибыль, и возобновить позицию по завершению коррекции;
— закрыть позицию и торговать контр-тренд.
Тот или иной вариант действий выбирается в зависимости от ожидаемой глубины коррекции.
Трудности, с которыми пришлось столкнуться — это несоответствие выбранного плана действий с измеренной ожидаемой глубиной коррекции.
Ошибки были двух диаметрально противоположных типов:
— сначала передержка позиции повышенного объема;
— неадекватная реакция (вплоть до разворота) на мелкие откаты рынка.

И тот и другой вид тактических ошибок нанесли некоторый урон балансу торгового счета.
Некоторые выводы из полученного опыта сделаны. Продолжаем тест дальше.

Tорговля не механическая, идет одновременно на 15 рынках: 13 валютных пар, золото и серебро.
Стартовый риск сделки по инструменту — примерно 5% от баланса счета.
Направление действующего тренда определяется на основе анализа рынка с использованием SWT-метода с весовыми коэффициентами трендов. Выбор точек входа/выхода из множества возможных вариантов, предоставляемых рынком — дело трейдера.
Все сделки в основном производятся в первой половине дня (чаще всего до 12:00МСК) и сопровождаются предварительной публикацией результатов анализа анализа рынка и торговой тактики на наших сайтах, раньше всего здесь

( Читать дальше )

Продолжаем публикацию теста расширенной версии SWT-метода с использованием весовых коэффициентов трендов.
Первые результаты теста опубликованы на смарт-лабе несколько дней назад.

Немного информации об инструментах — торговля идет одновременно на 15 рынках: 13 валютных пар, золото и серебро.
Торговля не механическая.
Стартовый риск — примерно 5% от баланса счета.
Вероятность убытка (выборочная) — 0.1-0.2.
Направление действующего тренда определяется на основе анализа рынка с использованием SWT-метода. Выбор точек входа/выхода из множества возможных вариантов, предоставляемых рынком — дело трейдера.
Все сделки в основном производятся в первой половине дня (если успеваю, то до 12:00МСК) и сопровождаются предварительной публикацией результатов анализа анализа рынка и торговой тактики на наших сайтах, раньше всего

( Читать дальше )

В мае текущего года SWT-метод получил дальнейшее развитие. Новый аналитический инструмент — методика расчета силы и направления парциальных трендов, действующих на рынке, открывает новые возможности как в анализе рынка, так и в тактике совершения торговых сделок.

Грааль не грааль, но определенные преимущества от использования нововведений почувствовались сразу, а именно:
— уменьшилась неопределенность прогнозов;
— повысилась точность определения рекомендуемых уровней входа в рынок;
— появилась возможность определения моментов начала коррекции, что дает возможность уверенной фиксации промежуточной прибыли по долгосрочным сделкам позиционной торговли.

В полном объеме нововведения в мониторинге торговых рекомендаций используются с 18 мая.
На счете мониторинга в рынке еще остаются 6 позиций (большинство в плюсе), открытых в рамках прежней методики против более чем двух десятков позиций, открытых с учетом нововведений.

Первые результаты расширения инструментария обнадеживают.

( Читать дальше )

EURUSD – 25.05.15 (премаркет). Евро восстанавливает нисходящий тренд.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.




Коды и сила парциальных трендов.


Общее движение рынка остается нисходящим, сила тренда -44 балла из 100.
Основной тренд нисходящий с целью на уровне 0.9560.
Долгосрочный и среднесрочный тренды находится в фазе восходящей коррекции. Краткосрочный тренд в нисходящей коррекции, которая приостановлена  или прервана локальным нисходящим трендом после выхода рынка вниз из ключевого локального канала 1.1167-1.1496, что открыло для тестирования краткосрочную поддержку на уровне 1.0810, открывая возможность для перехода краткосрочного тренда к от коррекции к фазе нисходящего движения.



( Читать дальше )

Сегодня во время утренней аналитической работы с рынками для приведения в норму риска был закрыта позиция на продажу осси и избыточный объем по продажам евро и киви. Кроме с целью нормализации рисков того закрыта часть объема по покупкам USDCAD.
Для восстановления продаж по австралийскому доллару во время возможного провала рынка установлен отложенный ордер.
Пополнен объем покупок CHFJPY и открыта позиция на покупку EURJPY.
Других изменений в составе, объеме и параметрах открытых позиций нет.
Детали анализа и хронология действий с позициями приведены в опубликованных аналитических материалах по конкретным торговым инструментам.
P.S. Если вы не нашли сегодня на наших сайтах новой публикации по интересующему вас инструменту, значит ситуация не изменилась и актуальна предыдущая публикация.
P.P.S. Если у вас нет позиции по конкретному инструменту, а позиция мониторинга торгуется в убытке, вы можете открыть позицию по более выгодной, чем в мониторинге, цене.

( Читать дальше )

За прошедшие сутки на откате были закрыты ордером стоп-лосс лонги по серебру (с прибылью в зоне безубыточности).
Сегодня утром пополнен объем продаж австралийского доллара, евро и EURGBP, а также объем покупок USDCAD.
Других изменений в составе, объеме и параметрах открытых позиций нет.
Детали анализа и хронология действий с позициями приведены в опубликованных аналитических материалах по конкретным торговым инструментам.
P.S. Если вы не нашли сегодня на наших сайтах новой публикации по интересующему вас инструменту, значит ситуация не изменилась и актуальна предыдущая публикация.
P.P.S. Если у вас нет позиции по конкретному инструменту, а позиция мониторинга торгуется в убытке, вы можете открыть позицию по более выгодной, чем в мониторинге, цене.

Состояние счета.




Николай Скриган, аналитик Leveron.Expert

SWT-метод. Технический анализ рынка

EURUSD – 20.05.15. Евро прорвал нижнюю границу канала 1.1167-1.1496 и развивает нисходящий тренд.

 Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.




Коды и сила парциальных трендов.


Общее движение рынка остается нисходящим, сила тренда -45 баллов из 100.
Основной тренд нисходящий, долгосрочный и среднесрочный находятся в фазе восходящей коррекции. Краткосрочный тренд прекратил рост и перешел к коррекционному нисходящему движению в рамках локального и дневного нисходящих трендов в канале, в ходе которого евро прорвал нижнюю границу канала 1.1167-1.1496, открывая для тестирования краткосрочную поддержку 1.0810, прорыв которой откроет для тестирования цели трендов старших уровней иерархии, вплоть до уровня поддержки 0.9560.



( Читать дальше )

Написано утром, но на перспективу...

EURUSD – 19.05.15. Общий тренд для евро по-прежнему классифицируется, как нисходящий.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.



Сила тренда: -44 балла из 100 (блог не переваривает таблицы в коде html, поэтому таблицу пришлось удалить).

Общее движение рынка по-прежнему классифицируется, как нисходящее, причем сила тренда увеличилась с -31 до -44 баллов из 100.
Основной тренд нисходящий, долгосрочный и среднесрочный находятся в фазе восходящей коррекции. Краткосрочный тренд после формирования очередного максимума рынка тоже прекратил рост и перешел к коррекционному нисходящему движению, которое проходит в рамках локального и дневного нисходящих трендов в канале 1.1167-1.1496, границы которого определяют ключевые уровни рынка.
Рынок движется в направлении нижней границы канала, прорыв которой продолжит развитие сценария нисходящего движения с целью в зоне уровня поддержки 0.9560.

( Читать дальше )

GOLD – 18.05.15. Рынок проходит зону коренного перелома основного тренда.


Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.




Результирующий тренд по рынку золота вышел в зону бифуркации с суммарной силой тренда 0 баллов из диапазона (-100;100), что явлется зоной коренного перелома тренда от нисходящего движения к росту котировок золота.
Основной тренд находится в фазе нисходящей коррекции, но его влияние полностью скомпенсировано восходящей коррекцией долгосрочного и среднесрочного трендов и восходящими краткосрочным, локальным и дневным трендами, в рамках которых рынок продолжает рост в направлении краткосрочного сопротивления на уровне 1247.10, прорыв которого продолжит восходящее движение к среднесрочной цели на уровне 1342.00.

( Читать дальше )

EURUSD – 18.05.15 (премаркет). Евро прорвал зону верхней границы канала 1.1064-1.1426.


Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.


( Читать дальше )