SWT-метод

На редкость тупое начало дня.
Голова думать не хочет.
Сварганил индикатор силы и направления парциальных трендов по реальной волатильности, не по таблице, в которой считаются теоретические данные, а исходя из идеального рынка.
Разбираюсь, что эта зараза показывает (столбик цифр в левом верхнем углу графика).



Задумка была такая — просуммировать направления и силу парциальных трендов с учетом реальной волатильности на момент измерения и нормировать все это к волатильности основного тренда.
Далее снять шесть показаний, основной тренд, долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный, локальный и дневной. Цифры расположены сверху вниз.
Если верить этим данным, то тренд по золоту находится вблизи точки равновесного состояния с некоторым уклоном вниз. Но сила все трендов не выходит за 7 баллов, т.е. говорить о направленном движении золота пока что не приходится.
Долгосрочный тренд — минус 7%, но подневному идет откат вверх. Наверное надо убрать нормировку, а то ничего не понятно, как толковать, как интерпретировать.



Без нормировки цифры чуть более понятны, хотя тоже не очень… Надо думать дальше… Результат измерений должен легко визуально интерпретироваться. Но мыслей пока нет… Тупое начало дня...
Идет откат вверх по дневному тренду, с парциальной силой 2.5 доллара, но локальное и прочие нисходящие движения пока что напрочь забивают этот откат.
Вот и робот считает, что надо продавать и уже напродавался.

( Читать дальше )

Наверное это судьба. Счастье было недолгим. Не успел я порадоваться ликвидации связанного с торговлей центра доминирующего возбуждения в мозгах, как появился новый — программирование.
Оглядываясь назад, понимаю, что так у меня было всю жизнь, и наверное будет и дальше. Каждое новое занятие захватывает с головой и ни о чем другом уже не думаешь.
Сегодня ночью завершил наконец доработку индикаторов в новой, с расширенными возможностями, версии MQL4 и с новой структурой блока цифровой фильтрации, избавленной от погрешностей, обусловленных ограничениями старой версии языка программирования.
Выкладываю картинку индикатора — все в одном стакане. Раскрашена, как новогодняя елка. Лишние линии можно выключить, не хватает — добавить. 



Закончил и ушел спать с чувством выполненного долга и с удовлетворением от хорошо сделанной работы.
Утром проснулся. Чувство выполненного долга и удовлетворение остались, но ощущение завершенности работы испарилось.
За ночь в мозгу, воспаленном от появления нового доминирующего центра возбуждения, появилась куча новых планов и идей по дальнейшей автоматизации работы с индикатором в части построений уровней поддержки/сопротивления. С пониманием того, что некоторые расчеты нужно проводить немного по-другому, в частности, весовые значения трендов учитывать с другими коэффициентами.
Хорошо хоть базовый алгоритм это не затрагивает, планируемые изменения касаются только правил обработки уже сформированных волновых трендов. 

( Читать дальше )

Прошло три недели с момента написания мною первого работоспособного кода торгового робота и чуть больше двух недель с начала он-лайн теста на демо-счете. Прибыль 89%, риски высоковаты, но пока что себя оправдывают. На выходные позиции закрыты, робот выключен и тоже отдыхает (на профилактике и техническом обслуживании).

 


Параллельно с тестированием продолжается доработка внешних настроек по управлению режимами робота и работа над кодом программы. Торговый алгоритм пока что не трогаю, он не меняется, хотя кое-какие идеи по учету трендов старших порядков уже есть.


Структуру основного алгоритма открытия и закрытия позиций по торговым сигналам и ордерам тоже уже не трогаю, в основном все устоялось и все вычищено. Хотя здесь тоже кое-какие нюансы можно будет впоследствии переделать, когда будут решены более актуальные задачи.

Сейчас же нужно упорядочить все в целом в модуле формирования торговых сигналов, продумать единую систему названий и обозначений в индикаторах и советнике и сделать нелегкий стратегический выбор, а именно:
  — размещать весь код внутри робота или использовать внешние индикаторы метода, а в коде робота вести только обработку данных этих индикаторов;
— делать универсальный робот для квалифицированного пользователя с переключением версий индикаторов и их настроек или создать несколько жестких вариантов с отличающимся внутренним кодом и минимумом внешних настроек. Тут я пожалуй склоняюсь к первому варианту, поскольку второй из него получается элементарно, жестким заданием отдельных параметров.

Что сделано сейчас в плане управления роботом.
Настраиваемые параметры:
— количество ордеров в рынке — N;
— фиксированный размер лота для тестирования стратегии и ручного ММ;
— возможность выбора режима AutoMM;
— максимальный риск в процентах от баланса счета, распределяемый в режиме AutoMM на количество ордеров N;
— возможность установки постоянно действующего ручного трейлинг-стопа и его размер;
— возможность установки адаптивного трейлинг-стопа, размер и интервалы использования которого определяются автоматически;
— коэффициент асимметрии риска, задающий множитель изменения риска на позицию в зависимости от результата последней закрытой сделки (антимартингейл);
— разрешение торговать лонг (для возможности учета направления трендов старших уровней иерархии);
— разрешение торговать шорт (для возможности  учета направления трендов старших уровней иерархии);
— максимум кредитного плеча, допускаемого в торговле.

Ордера стоп-лосс и тейк-профит устанавливаются в обязательном порядке, а их размер рассчитывается автоматически на основе волатильности дневного и локального трендов соответственно. Выход из позиции производится в безусловном порядке по ордерам стоп-лосс и тейк-профит, или по сигналу разворота тренда.

В процессе работы с роботом выяснилась некоторая противоречивость в задании параметров риска при режиме AutoMM: задание процентного размера риска на сделку через максимальный риск не совсем оправдано. Проще и правильнее делать это напрямую, а размер максимального риска контролировать через количество реально открытых позиций, блокируя возможность открытия новых при достижении предела.
Кроме того, при контроле предельного риска излишним параметром является ограничение кредитного плеча. Этот параметр вторичен и в общем-то ничего не определяет.

Что осталось и обязательно нужно сделать, так это ввести режим настройки на тайм-фрейм и/или инструмент.
Сегодня робот может работать только на одном таймфрейме и по одному инструменту. Одновременная работа нескольких копий на разных инструментах и различных таймфреймах одного инструмента невозможна. Роботы не будут различать свои позиции от позиций, открытых другими копиями.
В частности вчера в тесте мы перешли на торговлю золотом, поскольку посчитали, что движение евро себя исчерпало — протестирована краткосрочная поддержка на восходящем тренде.
Евро с нами не согласился и продолжил снижение в направлении показаний индикаторов, лишив этим нас части возможного дохода.
Золото? Золото после небольшого выхода вверх возвратилось к боковому тренду, расширив канал вниз  и активировав ордера стоп-лосс после публикации новостей из Китая. В результате  деньги пришли — деньги ушли. Хеджирующий эффект одновременного использования обоих рынков дал бы лучшие результаты для конечного итога.

( Читать дальше )

Интересная загогулина вылезла...
В Стране Дураков на Поле Чудес под названием Форекс-Шморекс есть такая штука, как рибейт-сервисы.
Это когда некая большая контора поставляет клиентов ДЦ по партнерскому соглашению, а партнерскими выплатами делится с этими же клиентами. Поскольку контора большая, она может выторговать у ДЦ выгодные условия по выплатам, а клиентам отдает до 80% полученных сумм партнерского вознаграждения. Все довольны, все смеются.
Я давно дружу с одной такой компанией. Дружба началась с тех пор, когда они только открылись. Года три я писал для них аналитику по валютным парам. Потом писать перестал, более голодные, молодые и шустрые писатели меня оттеснили, а дружба осталась.

( Читать дальше )

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.


( Читать дальше )

Вчера в ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги намекнул на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, что спровоцировало обвал евро.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.


( Читать дальше )

Сладкая жизнь продолжается.
Трейдер отдыхает, робот торгует, но тоже не сильно напрягается.


Стараемся друг другу не мешать, единственное, что я позволяю себе делать, это обновлять текущую версию робота по мере доработок, в основном связанных с ММ, в логике алгоритма. Последняя версия отличается асимметрией риска в сериях прибыльных и убыточных сделок.
Но сегодня утром сердце кровью обливалось, глядя на то, как железяка закрывает перспективные (с моей точки зрения) прибыльные лонги по евро и начинает продажи.
Однако робот была прав!!! Он дождался своего тренда после затяжной пилы и наверстывает упущенное. По продажам близок уровень тейк-профита, а прибыль в тесте близка к 100%. Ура, товарищи!!!

( Читать дальше )

Мои опыты в программировании начинают приносить первые серьезные плоды (не считая робота).
Сегодня удачный день. Выделил в отдельный модуль и запрограммировал наконец блок цифровой фильтрации в классическом виде, а не в виде тех извращений с ограничениями, которые позволяет классический набор инструментария MQL4.

Что сделано нового.
1. Наконец удалось реализовать точную модель фильтров в явном виде и без ограничений, вызванных погрешностью задания коэффициентов в уравнениях фильтрации при переходе от таймфрейма к таймфрейму.
2. Кроме классических цифровых фильтров, полученных заменой в уравнениях фильтрации производных на конечные разности, добавил опцию билинейного z-преобразования (моя давняя мечта, но никак руки не доходили), которая устраняет эффект ошибки эффекта наложения на краю частотного диапазона временного ряда.

И пусть в конечном результате, т.е. в индикаторах SWT визуально это почти не проявляется (я уже не раз говорил и еще раз повторюсь, что конкретный тип фильтров не имеет принципиального значения), но удовольствие от хорошо сделанной работы огромное.

На рисунке — верхнее окно индикатора — классический метод конечных разностей. Нижнее — метод билинейного z-преобразования.

EURUSD – 20.10.15. Евро протестировал цель нисходящей коррекции 1.1305 и восстанавливает восходящее движение.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.




Коды и сила парциальных трендов.


Основной тренд остается медвежьим с целью на уровне поддержки 0.8750, сила тренда 34 балла, но признаки роста рынка в среднесрочного тренда и восходящей коррекции долгосрочного тренда остаются.
Краткосрочный тренд показал некоторую неуверенность, но рынок не прорвал нижнюю границу ключевого канала 1.1305-1.1495 и вероятнее всего коррекционное снижение пары ограничится протестированной поддержкой ключевого канала 1.1305.
Если же нисходящее движение продолжится, то прорыв нижней границы канала переведет коррекцию в форму краткосрочного тренда и расширит коррекционный диапазон до уровня краткосрочной поддержки 1.1070.

( Читать дальше )

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.


( Читать дальше )