SIZ2

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. Их было совсем немного, но все-же. 

Еврокомиссия предложит ввести запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России в рамках нового пакета санкций, Евросоюз может отключить Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф от SWIFT-переводов в рамках девятого пакета санкций.

По идее продолжается старая санкционная песня, ничего особо нового Европа не может придумать (итак уже обложили санкциями все отрасли РФ), но все равно, никакого позитива. 

=

 У берегов Турции по-прежнему сохраняется затор из российских танкеров  — данные сервиса Marine Traffic

Судя по вопросам, поступающих от подписчиков моего телеграм-канала , многие не понимают значения порога цены на нефть. Постараюсь объяснить «на пальцах».

Сейчас сорт нефти марки Brent торгуется в районе $80+ за баррель, наша URALS продается с дисконтом (я не знаю честно с каким, но ориентировочно за $60+. И даже в нынешней ситуации в случае «прогиба» под потолок цен РФ будет в минусе (по крайней мере на грани). В случае снижения цен на нефть, конечно, введение потолка цен на нефть нам будет «по фиг». Но в случае роста (а ценообразование в нефти для меня сейчас «темный» лес) цен на нее, РФ столкнется с новой проблемой, как продавать выше порога.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Наконец-то то пришла неделя Х, от которой может зависеть локальное будущее фондового рынка РФ.

Уже вышла новость под закрытие пятницы — страны ЕС согласились установить потолок цен на экспортируемую из России нефть в размере $60 за баррель.  Теперь ЕС может приступить к письменной процедуре одобрения всеми правительствами. По словам польского дипломата, о сделке ЕС будет официально объявлено в воскресенье, и США приветствуют договоренности ЕС о ценовом потолке на российскую нефть.

Т.е. иными словами европейцы настроены решительно, что в принципе было логичным, другое дело что на это ответит РФ. Новак утверждает, что РФ не будет поставлять нефть по нерыночным ценам. Я пока не представляю, что из этого выйдет. Я, конечно, понимаю, что наши нефтяные компании все равно продают URALS сторонним странам с дисконтом, которые смешивают ее и перепродают «как свою», но уже по рыночным ценам. Короче говоря, ситуация патовая. 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Поста накануне не было, т.к. идей новых не появилось, зато вчера появились и решил их озвучить. 

Начну с новостей. 

Путин заявил (https://www.interfax.ru/amp/874811 ) о снижении уровня бедности в РФ до 10,5% (правда с оговоркой «что темпы снижения уровня бедности не столь высоки, так как в третьем квартале 2021 года этот показатель составлял 11%.»

Вопрос-у кого? У них? Или у многочисленного населения на периферии?  Отчего-же тогда льготная ипотека не имеет такого влияния (фундаментально рынок недвижимости находится под давлением, цены постепенно снижаются, население переходит в режим ожидания. Правительство со льготной ипотекой решило завершить до конца этого года, что будет ухудшать продажи недвижимости?). Или почему растут займы и кредиты под огромные проценты? Или то, что мобилизуемым отказывают в льготных каникулах по кредитам? Государству надо «держать» лицо, а банки против!!!

Правительству предстоит потратить около 5,5 трлн руб. из бюджета до конца года — Силуанов 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Новостей кроме ««Газпром» консервирует оборудование на Северных потоках»  и «в Совете Федерации ждут представления президента об освобождении Кудрина с поста главы Счётной палаты, его могут рассмотреть в среду» - по большому счету не было, поэтому действовал по обстоятельствам текущей ситуации.

=

По утру был резко негативный внешний фон, Китай падал на «очередном Ковиде», нефть рушилась на фоне того же Ковида и решением США снять эмбарго с Венесуэлы. И в моменте казалось, что нефть будет ниже, но Картель не спит — «ОПЕК+ СЕРЬЕЗНО РАССМОТРИТ НОВОЕ СОКРАЩЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕМ ВСТРЕЧЕ». Борьба между США и Саудовской Аравией продолжается, так что вопрос с ценой на нефть стоит очень непростой. К слову сказать, торговать нефтью сейчас крайне опасно, т.к. не понятно, что и кто скажет по ее поводу.

Купил колл-опцион на BR-12.22, страйк 88, экспирация 01,12. По поводу покупки колл-опциона по нефти. Я торгую график, перепроданность была жуткая, отскок очень был возможен, но покупать «в лоб» конечно опасно!!! Поэтому и колл-опцион! Не такие большие деньги, но в случае отскока заработок может быть в разы больше потраченной премии!!! На «вечерке» прикрыл часть колл-опциона (

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Страхи по поводу ракет оказались напрасными. По утру были такие мысли — ««НА РАКЕТАХ» Индекс ММВБ на часах ушел ниже 55EMA и Облака Ишимоку, т.е. преимущество у медведей. Но RSI был в зоне перепроданности, но и не было дивергенции, поэтому в случае шорта продавать можно под 2212-, но туда скорее всего по утру не дойдут. Кроме этого бумаги (многие) пришли на шипе к своим возможно(!!!) к локальным поддержкам (если конечно психоз не уляжется). И поэтому возможно надо даже откат откупать! Главное снова четкий стоп, т.к. ситуация по сути своей уникальная!!!».

Но пришла новость — «Байден сообщил партнерам по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВО» и у нас начался позитив...

Ну хоть тут правда восторжествовала, это «не наши ракеты», при этом рынок воспрял. Но главное, что военные действия продолжаются, и не факт, что в следующий раз это не будут «именно наши ракеты». Удивляюсь честно нашему фондовому рынку. Чуть что негативное-так мега слив, а как слабый позитив – так сразу «МУ-У». А «большие» деньги продолжают разгружаться… ИМХО конечно!

( Читать дальше )

Утро доброе!
мое ожидание — мягкий флэт с возможным ростом на 500-700 пунктов в SiZ2


Возможно даже  незначительное контанго (+200 пунктов), что само по себе плохо торгуемо в парных стратегиях.

ТС — тупо покупаем Сишку внизу — продаем вверху интрадейно, смотрим на развитие новостного фона и изменения контанго/бэквордации.
В зависимости от этого принимаем решения по споту

полноразмерный график тут


По споту — смотрим на уровень 61.25



( Читать дальше )

Всем доброе утро!
как всегда не дописал и переместили в сигналы


продаем спот до открытия срочки по 60.37 удалось кстати...

на открытии пытаемся продать дорого Сишку (но уровне спота с близким к 0 контанго/бэквордацией) — если получится, то ждем SiZ2 ниже 60500 или бэквордацию ниже (больше по модулю) -300 пп и откупаем Сишку или же просто переворачиваемся в Бэквордационный арбитраж с целью 0-50пп

план такой

----------

Важно для Срочников:цитаты главной «продавщицы Фортса», Марии Патрикеевой :

75% срочного рынка по оборотам — физики
15% оборота — новые физики, с арбитражными стратегиями

Интерес у рынка есть, у физиков есть и они их используют, эти возможности, какие возможности ???

Если раньше у Вас не было возможности забирать те, скажем так, неэффективности которые есть на рынке, те арбитражные стратегии- их забирали банки и профучастники, вооруженные до зубов, а сейчас у них есть ограничения.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Прошедшая неделя снова прошла под знаком МАНИПУЛЯЦИИ! Напомню, что наш рынок благоприятен для этого в отсутствии нерезидентов. Сначала окончание мобилизации (скорее всего не последней), потом дивиденды, реинвестиция от дивов Газпрома. Возможно снова дивы от Роснефти (11,11 — дата известна) и Лукойла (537 рублей на одну обыкновенную акцию ВОСА — 5 декабря, дивотсечка — 21 декабря). Потом возможно рождественское ралли...Нашему рынку государство не дает упасть.  

Попробую сформулировать все «за» и «против» устойчивого роста.

«ЗА».

Окончание СВО.  Сомнительно, но возможные подвижки в связи с предстоящей возможной(!!!) встречи Путина и Зеленского на саммите G20 в Индонезии. 

Отмена санкций. Вводятся постепенно-отменяются долго. СОМНИТЕЛЬНО! 

Частичный «прогиб» Европы. Возможно, но тоже сомнительно

( Читать дальше )

Всем привет!
не прошло и полмесяца и, как предполагалось 3/4 смартлаба,




бэквордация сошла на нет, принеся своим инвесторам свыше 1000% годовых (теоретический расчет был от  120% годовых, но реализовался в разы быстрее)



( Читать дальше )