Ri

Увидим ли 100000 в понедельник по РИ — или на 97500 застрянем, товарищи?

Новые реалии меняют взгляд на рынок.

По итогам недели бычий сценарий не прошел. Растущий тренд (синий) по РТС пробили. Лежим почти на поддержке 970. Будет ли ретест тренда? Если да, там имеет смысл прикрыть лонги, у кого есть. Появилась цель вниз на 930.

То есть рынок уже не растущий. Поэтому лонги теперь не в моде. Профи будут работать «от шорта». Кукл в обе стороны. Поход на 1250 похоже откладывается.

А виноват в этом ЦБ, остановивший снижение доллара на уровне 49. Все вместе дружно ругаем Набиуллину.

Сегодня закрепилось пробитие 1000 РТС. Уверенно закрылись на страйк ниже от уровня, даже на фоне дико растущей нефти и укрепляющегося рубля. Такие обстоятельства могут говорить о преобладании отчаяно медвежьих настроений.  
Как и обещал В. Олейник, при пробитии 1000 ждем ртс на 900. Пока вроде все логично.

Нефть же, не смотря на сегодняшний рост, пока остается в рамках низходящей тенденции. Хотя и был небольшой заброс за верхнюю границу низходящего канала, я бы пока не считал это достоверным пробитием. WTY тоже не показал уверенного пробития своего канала.
Посмотрим, чем нас порадует понедельник.
 

( Читать дальше )

Вчера зашел в одну брокерскую компанию. Сидит довольный клиент за столиком с ноутбуком. Решил поделиться со мной радостью: «Ура! наконец-то доллар отпустили. Теперь все экспортеры: Газпром, Роснефть начнут расти!» «Ну-ну», подумал я и не стал его демотивировать. Пусть чуток порадуется.

А ночью написал блог «Хмурое утро-2» (удалил ). Суть такая: Отскок в РТС? А Кукл разрешал? Готовьте Ваши стальные фаберже к проверке.

И что мы видим? Укатали в пол и ГП, и РН. И прочее г-цо.

Недолго радость акционеров продлилась.

А надо головой думать а не ж… й. Доллар нельзя отпускать. Его надо валить в пол.

Не могут одновременно расти и доллар и акции. Это НЕВОЗМОЖНО. Когда ж до акционеров и остального пипла это наконец дойдет?

Хотите роста акций ВАШЕЙ КОМПАНИИ? Продавайте на бирже ВСЮ валютную выручку.
Закройте ВСЕ лонги в СИ.
Отнесите в обменку ВСЕ наличные доллары.

( Читать дальше )

Оставлю здесь еще одну картинку на память в коллекцию.
 
Многие сегодня недоумевают по этому поводу. Нефть вверх, фьючерс на индекс вниз. Я раньше, когда на поводырей смотрел, много бы потерял наверное на этом движении. Теперь, чтобы избежать подобную ситуацию, смотрю только тот инструмент, который торгую, и больше ни на что не обращаю внимания.

Ri-ххххаааааааа

Кто-нибудь пользуется/«хеджируется» фьючерсом RVI (фьючерсный контракт на волатильность российского рынка?)

Вообще есть такие? — кто-нибудь логику/практику применения расскажет?

Пример:

Купили стреддл на RI 6.15:
Call 100000; 25 шт.; цена 3000п.
Put 100000; 25 шт.; цена 2710п.
ГО = 75000 руб.
Цена фьючерса в тот момент была 100320
Время: 28.05.2015 г.; 15:00 — 15:20 
На данный момент греки у данного стреддла выглядят так:



Затем пытаемся хеджировать вегу (от падения волатильности?)
Фьючерс на RVI 6.15
Позиция: Продажа 50 шт. по 35,50
ГО = 111900
1 б.п. волатильности для RVI для позиции в 50 контрактов = 5290 руб. 
Рассчетная цена для RVI на данный момент = 36.65
Убыток по RVI = -6083,50 руб.

Правильно или нет?  (терзают сомнения — что кол-во контрактов должно было быть другое)