RI

Шорт RIH2 с переносом через ночь в расчёте на коррекцию. Цель 140000, стоп предположительно 144000...

В комментариях предыдущему моему посту http://smart-lab.ru/blog/29564.php о сравнительном анализе ES и RI высказана справедливая мысль о том, что RI волатильнее, чем ES-так что реально это может быть не сравнение «яблока с яблоком», не при выборах будет сказано. Другие, более подходящие по волатильности, «пары» западных инструментов с RI приветствуются, приносите, обмусолим.

Сравнительным анализом ES и RI интересуется в настоящий момент чуть ли не каждый второй новый контакт, появляющийся в моем скайпе, поэтому, думаю, можно вынести эту занятную тему наружу и поразмышлять вместе.

Привожу ниже свой частичный анализ, и сразу предупреждаю — если Вы считаете, что торговля на плече — ужасное, непростительное зло, не читайте. Вся фьючерсная торговля изначально и безвариантно производится под залог (целиком контракты просто не покупаются в принципе), и поэтому противников самой идеи левереджа ждут великие дела в других областях трейдинга :) Дополнительное замечание- в сравнении участвует одна математика. Погрешности бирж, брокеров, законов остаются на время за кулисами. И еще. Основной вывод, с моей точки зрения: нельзя грубо переносить ММ, который используется на Российском рынке, на Америку, соотношения совершенно другие, стратегия должна перекраиваться с точки зрения кардинально иного- более мощного-внутридневного  левереджа и повышенного риска.

( Читать дальше )

Сегодня, прочитав посты заметил, слишком много народу слилось. Вот и я не избежал этой участи...
Мое откровение.
В общем подводим итог...
В понедельник 10 октября 2011 имел на счету 4605р. На 9 декабря счет был уже 27702р. На вечерке в пятницу сделал еще ~2000 р. До 30-ки осталось сделать до промежуточного клиринга всего 200р, дальше план был таков, что я неделю экспирации не скальпирую, а читаю Смартлаб и ставлю + интересным постам. В итоге, слился за 4-дня до 11500… Как так-то???
В понедельник на этой недели началась ж*па. Выставил заявку и… отлучился, по необходимости… Далее, сливал плавно и равномерно, 4 дня НЕ СКАЛЬПИРОВАЛ, а играл в позиционную чушь. Заходил, выходил. Фиксировал жирных, мать их лосей...
Нарушил все что можно! Все, чего сам придерживался, когда скальпировал и о чем сам  писал же. И одним моментом все перечеркнул...
Вся жесть заключается в том что:
-слил весь профит ударных дней
-с 2-х контрактов теперь, блеа перешел на 1, это сцуко получается своеобразный маржин колл.

( Читать дальше )

Меня банили не раз уже.
И даже не два ))))
А раз 6-7 уже точно. Последний раз сегодня. Опять как и всегда раньше за правду и только !!!!

Я РЕЖУ ПРАВДУ-МАТКУ !!!!

Не я ли говорил Вам не раз в марте-апреле сего года, что скоро СтоПИСЯТ ?
Не я ли говорил, что ВАС заманивают в Аптеки и РБК горе-трейдуны ??
Не я ли говорил, что один хрен скоро вас всех смоет в унитаз....
И вот сегодня один из моих постов molochnika набрал +40 плюсов.
а в ответ БАН за якобы совпадающий профиль. хотя профиль назывался snayper, а не molochnik. и рейтинг был уже +52 )))) вот так вот.

так вот сейчас пока будет рост (риха на 170 примерно)
а потом будет пара плинтусов (не планок) 

совсем.
да не мог — забанен был Тимой ))))

многие из вас сегодня с ЛОСЁМ, уверен .... 

Предлагаю обсудить кто-как расчитывает цели.
Ниже мой пример:
Беру разницу максимума и минимума за предыдущие пять сессий вывожу, затем получаю средне-дневную волатильность. Цель за сессию равна полавине от средней. Стоп равент 10-ой части от цели, соотношение риск/профит 1/10

Шорт RIZ 137500 в пол объёма. Цель 135000.

Вошёл в лонг по 140105 RI третью рабочего сайза. Цель 145000. Стоп 137800.