Oil

Итак, медвежий сценарий по нефти. Возможно ли это? Разум говорит, что нет. А если отключить разум и посчитать волны?:) Итак, мы здесь имеем законченный импульс(фиолетовые кружочки). Завершился он точно у среднесрочной линии сопротивления(толстая голубая линия). Разумеется, сейчас стоит ожидать трёхволновую коррекцию «АВС»(красные цифры). Волна «В» уже практически завершена. Открываться следует после пробоя красной сигнальной линии. Теперь, на что обратить внимание? Цена растёт, а MACD исправно выдаёт голубые свечи, т.е. движется в противоположном направлении. Вот вам и медвежье расхождение!

источник - http://constantcapital.ru

По причине слабой волатильности прошлой торговой сессии основной торговый план остается без изменения с 26.12.2016.

 smart-lab.ru/blog/tradesignals/371279.php

Изменения Открытых позиций в опционах за прошедшую сессию:



Активность проторгованного объема по опционам:

RTS

Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -5,27% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: -3.58% PUT

Активность CALL: 117500 120000 135000 130000 суммарно 46.15%

Активность PUT: 85000 110000 105000  суммарно 32.01%

SBRF

Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  7,41% CALL

Преобладание проторгованный объем в деньгах: -13,67% PUT

Активность CALL: 19250 18500 17750 суммарно 55,8%

( Читать дальше )

источник - http://constantcapital.ru

Основные моменты активности:

— качественная разгрузка фьючерс SBRF зона 17280 – 17250,  плюс к этому качественная структура Ложного пробоя уровня 17400, приоритет роста котировок в район 18000.

— активность GAZR опционов CALL  в последние дни, в последней сессии прирост +9,97%  общее преобладание 24,87%, загрузки сформированы в основном в моменты импульсных снижений фьючерса,

— активность по Si опциону CALL страйк 58000, на данный момент составляет 26% от общего объема позиций CALL, на прошлой торговой сессии прирост +2,27% новых позиций, и так на протяжение практически всей недели.



 RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие роста котировок  Цель: первая локальная цель 113300

 Технические предпосылки:

( Читать дальше )

Публикую более точный прогноз по шорту нефти. 
1 млн. % на шорт. 
На графике представлено приблизительное поведение цены. В ближайшие неделю-две поведение цены будет похоже на флет с наклоном вниз. Потерпите. 
Кто торгует на срочном рынке Московской биржи — входите сразу в новый фьючерс, там цена выше. Получите на 1$ больше дохода и не будете дергаться лишний раз с перезаходом. 
С наступающим, товарищи) Желаю профитного нового года!

( Читать дальше )

Итак, тут у нас вырисовывается знатная пятиволновочка(красная тройка). Не исключаю, что цена опустится ещё ниже, чем указано на графике: третья волна- она всегда сама быстрая и трейдеры, скорее всего, не смогут во время остановиться:). Что касается того, что происходит конкретно сейчас, то требуется определить, какой намечается день(удачный ли для шортистов?). Ну, судя по подъёму, то нет. А вот если по смыслу- то да: похоже на неудачную попытку пробить важный уровень сопротивления(большая чёрная стрелка). И, вот ещё что важно: я наложил на график свечи Хейке-Аши(голубые). Так, мало того, что они «медвежьи»(без верхней тени), так ещё всё время увеличиваются: это очень плохие новости для «быков».

ru.tradingview.com/chart/USDRUB/cOXlt1To-proishodit-narastanie-negativnogo-momentuma/

источник - http://constantcapital.ru

Активность SBRF

Под внимание попало активная разгрузка крупных ордеров на уровне 17500 и 17550, разгружен достаточно высокое количество позиций находившихся в рынке, т.е. целевая фиксация позиций на уровне 17500, при этом в период при этом в течение дня более высокую активность проявляли опционы PUT которые имели сильный прирост Открытых позиций по итогу дня.

Ситуация может говорить о продолжение снижения котировок обусловленное активной фиксацией позиций по инструменту.

Активность GAZR

Движение на снижение было поддержано, но интересным стал момент сильной активности опционов CALL c 13:15 по 13:59, локальное снижение по фьючерсу сопровождалось набором позиций в опционах CALL в основном страйк 16000 16250 суммарно прирост Открытых позиций 21,13% от общего объема позиций в рынке.

Данный момент может говорить о возможном развороте текущего направления, и возврату к росту котировок.

( Читать дальше )

источник - http://constantcapital.ru


RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Нейтральная динамика Цель: на данный момент продажи слабо подкрепляются, обновление минимума уровня 112600, не получает активной поддержки, в основном преобладает фиксация позиций как следствие удержание канала 112500 — 113500

Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем: — 4,19% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 7,22% CALL

Активность CALL: 115000 117500 120000 122500 суммарно 58,62%

Активность PUT: 100000 105000 107500 110000 суммарно 52,83%

Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

Активность позиций:

В течение вчерашней торговой сессии преобладала фиксация позиций, которая была поддержана фундаментально снижением котировок нефти на статистики от EIA о запасах. На данный момент продажи слабо подкрепляются, обновление минимума уровня 112600, не получает активного подкрепления, в основном преобладает фиксация позиций как следствие отдается приоритет нейтральной динамикой в районе 113500 – 112500, с возможным последующим ростом выше 113500.

( Читать дальше )

источник - constantcapital.ru

Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие роста котировок  Цель: тестирование района 115000 – 117500.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -10.01% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 6.95% CALL

Активность CALL: 117500 120000 суммарно 28.12%

Активность PUT: 82500 85000 суммарно 35.01%

Открытые позиций CALL: 10.70% в основе заложены страйки 142500 140000 137500 суммарно прирост 4.66%

Открытые позиций PUT:  26.61% в основном активный прирост по страйкам 85000 82500 80000 суммарно прирост 15.89%

 Активность позиций:

( Читать дальше )

источник- http://constantcapital.ru

Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).

BR (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие роста котировок Цель: Закрепление в текущем диапазоне 54,97 – 55,68, с последующим ростом котировок и тестирование 55,90 – 56,04 как ближайшая цель

Технические предпосылки:

Удержаться ниже уровня 55, котировкам не удалось как следствие возврат и закрепление в верхней зоне говорит о приоритете роста, и прошедший тест продавцами 55 – 53,74 может рассматриваться как тестирование сформированное фиксацией позиций, имеющее краткосрочные цели.

Активность опционы: (за прошлую торговую сессию)

Преобладание проторгованный объем: 0,62% PUT

( Читать дальше )