OHLCV

Вот, допустим, bars он же OHLC(V), его более-менее частный вариант trade (price, size) — конкретная сделка, еще есть quotes (ask, ask size, bid, bid size). Очень часто trade и quote объединяют в некий «tick» (иногда также называемый quote ;)), но английская вики говорит что этот самый «tick» всего-лишь шаг возможной цены, то есть употребление этого термина некорректно.

В связи с этим всем возникает ряд вопросов (PS: в смартлабовский «Задать вопрос» не уложился):

1. Какие данные используете для торговли?
2. Какие данные используете для бэктеста?
3. Как это все систематизировать? Вот мое предложение:

   struct Bar {
       open: f64,
       high: f64,
       low: f64,
       close: f64,
       volume: Option<u32>,
   }
   
   struct Trade {
       price: f64,
       size: u32,
   }
   
   struct Quote {
       ask: f64,
       ask_size: u32,
       bid: f64,
       bid_size: u32,
   }
   
   enum Price {
       Bar(Bar),
       Trade(Trade),
       Quote(Quote),
   }
   
   trait MarketData {
       fn prices(&self) -> &HashMap<&'static str, Price>;
       fn timestamp(&self) -> &OffsetDateTime;
   }

   
   То-есть создать объединение из bar, trade, quote и назвать его price (это законно?).

( Читать дальше )

Всем привет!

Заранее оговорюсь, меня интересует исключительно теория, что с чем складывать/умножать/вычитать и тд, с кодом я сам справлюсь. Поэтому, даже если вы не разработчик, любой совет будет полезным.

Я разработчик, пишу инструмент на C# по переводу тиковой таблицы в 1-минутную с OHLC-данными и объемом. Работаю с фьючерсами.
Прошу помочь разобраться, поделиться опытом. Может кому-то тоже будет полезно. 

В итоге, я хочу получить 5 разных OHLCV-данных:
1. OHLCV цен контрактов.
2. OHLCV объема (не цены, а объема) контрактов на покупку. Это о том, сколько всего контрактов на покупку в течение 1 минуты.
3. OHLCV объема контрактов на продажу. Это о том, сколько всего контрактов на продажу стоит в течение 1 минуты.
4. OHLCV объема заявок на покупку. Это о том, сколько всего заявок на покупку стоит в течение 1 минуты.
5. OHLCV объема заявок на продажу. Это о том, сколько всего заявок на продажу стоит в течение 1 минуты.

Я в финансовой теме новичок, пытался разобраться, но боюсь ошибиться.
В таблице есть T-строки (Trade, примеры полей: <ACTIVITY.DATETIME>,<TRADE.PRICE>,<TRADE.SIZE>), Q-строки (Quote, поля: <ACTIVITY.DATETIME>,<BID.PRICE>,<BID.SIZE>,<ASK.PRICE>,<ASK.SIZE>), так же в первой H-строке заголовка (Header) есть поля <YEST.TRADE.CLOSE>,<YEST.TRADE.VOL> — это данные предыдущего дня — последняя цена закрытия, последний объем. Пример таблицы скопировал ниже.

( Читать дальше )

Суть: Коллеги, предлагаю нативный совместный (shared) доступ (API) к провайдеру исторических биржевых данных IQFeed www.iqfeed.net за $20 в месяц.

Только исторические данные (тики бид-аск-трейд, минутки OHLCV и выше). Не real-time, не Level II.

Проект: некоммерческий, складчина. Технически уже всё работает.

Просьба: если тема Вам не интересна, но Вы знаете кому может быть полезна – дайте ему знать. Отдельное спасибо за ссылки-репосты.

История: Тики (bid-ask, миллисекунды, код сделки, extended hours) — до 180 дней, Минутки… Дневки, Недельки — с середины 2000х (минутки, как правило, с 2007го). Мировые фьючерсы (большинство). Опционы.  Американские, Канадские, Лондонские акции (non-adjusted). Индексы… список столь длинный (сотни тысяч позиций), что проще проверить в режиме Free trial (см. в конце).

Форекса — нет (не подписаны, у Айкьюфида так себе данные по качеству).
Данные специально неотфильтрованы.

( Читать дальше )

Начало тут: smart-lab.ru/blog/317925.php

5 минутные OHLCV:

ES GC CL NQ NG 5 MIN c 20.03.2016 по 25.03.2016 cloud.mail.ru/public/9XYR/WViRCsp5v

Поблагодарить

Можно плюсиками и при желании любой суммой на дальнейшие покупки на:

• WebMoney кошелек R395002718891
• Яндекс.Деньги money.yandex.ru/to/410014057882581

Тиковые данные:

По поводу «скидывания» на тиковые данные и получения всей истории обращайтесь в личку (у кого не хватает рейтинга пишите комментарий, я вам напишу в личку и она станет доступна). Цена вопроса всего 5000 рублей.

Ранее «скинувшиеся» увидят все данные (и добавленный новый контракт и дальнейшие обновления) по полученной ими ссылке

P.S.

Конструктивные комментарии и вопросы приветствуются.

Флуд, навязывания своего мнения – в топку.

Предыстория:

Мне, и думаю многим другим, нужны качественные исторические данные за максимальный промежуток времени — для изучения рынка, построения и тестирование торговых систем. Такие данные по фьючерсам, торгуемым на западе, в частности на CME, в свободном доступе (кроме дневок) практически не найти. Несколько месяцев назад я купил исторические данные по следующим фьючерсам CME: ES (фьючерс на индекс S&P), CL (фьючерс на нефть WTI), GC (фьючерс на золото), NQ (фьючерс на индекс NASDQ). Спецификацию по ним вы можете посмотреть тут: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contract_specifications.html

Но осталась потребность в данных по многим другим интересным инструментам. И пару недель назад у меня появилась идея – т.к. исторические данные нужные не только мне, то вполне возможно приобретать их совместно (в складчину) (http://smart-lab.ru/blog/317451.php)

Суть идеи:

Для коллег, кто пользуется 5-минутками и выше, я решил выкладывать в свободный и бесплатный доступ 5 минутные OHLCV за всю историю и также выкладывать обновления по ним.

( Читать дальше )

Очень часто получаются интересные совпадения, беседуешь со знакомым алготрейдером И. он делится наработкой. Абстрагируясь от конкретных идей, допустим алготрейдер И. открыл что пересечение 20 и 50 sma на часовике, дают неплохие результаты за последние года 2-3. На что ты ему отвечаешь: «Ха!»; и показываешь своего робота, у которого 40 и 100 sma пересекаются на 30-минутке.

Дальше пишет еще один знакомый, который узнал что если покупать после больших 3 зеленых 5минутных баров подряд, то будет в целом хорошо. Ты удивляешься видя знакомую эквити и вспоминаешь что у тебя есть похожая, но покупает она только после роста на 0.5% за 15 минут, а дальше мозг автоматом дорисовывает картину. Просто твои 0.5% за 15 минут как раз зачастую и содержат эти 3 большие зеленые свечки которые торгует твой знакомый.

Если искать статистически, то у всех вылезает одно и тоже. Я называю это «рабочим вектором». Суть теории проста, если мы имеем в целом трендовый фьючерс на индекс РТС, то разумеется наиболее интересные системы по соотношению риск/профит будут именно трендовые, и наоборот. Если тот же фьючерс стабильно растет в 15 часов 15 минут на протяжении года, это рано или поздно кем-то будет замечено, а далее это станет просто очевидностью (разумеется речь о тех кто использует правильный инструментарий) ну и кормушка спустя какое-то время закрывается, открывая что-то новое.

Подводя черту я могу сказать следующее, если вы торгуете OHLCV и зарабатываете, то я скорее всего знаю как вы зарабатываете, а вы знаете как зарабатываю я и кто-то еще.

Следующий пост будет о значимости критериев.