Natural Gas

Сегодня последний день жизни апрельских опционов, и цена вряд ли пройдет более 7% до уровней продажи в любую из сторон, поэтому мы забираем весь профит, и имеем за месяц, чисто по этой стратегии +6,71%

    Так же на прошлой неделе решил поиграться чуть акциями и слил -136$. Поэтому в итоге имеем только +5,35% к счету(депо изначальное 10к$)
Больше подобными «играми» заниматься не планируется )

    Сразу же решил открывать новую позицию по майскому контракту
Продан кол со страйком 2,200 и пут со страйком 1,650
Это все дело выглядит так:


    Почему именно эти страйки? объясняю: на 2,100 находится какой-никакой но уровень. И если его пробьют — то лететь вверх нам долго и счастливо. А т.к. я позицию, в основном, только хэджирую, то мне болтание туда-сюда на страйке ни к чему. Нужно четкое и прямолинейное движение, если уж дошли к страйку. Можно было продать 2,115 и получить больше премию — но ложные пробои уровня 2,100 могут его зацепить.

( Читать дальше )

Вчера, в связи сменой тренда, был откуплен put 1.650 по 0,007, что дало +145,38$
сегодня же продан call 1.950 по 0,014

Текущая позиция выглядит так:


Если резких движений на этой неделе не будет, то буду ждать экспирации и ничего нового не открывать/не роллировать. До конца месяца эта позиция + все предыдущие закрытые вместе, дадут около 6,8%-7% к депозиту(депо 10к$), что буду считать не плохим результатом за месяц

update
Откупил все-таки кол 2,050 по 0,003, т.к. нагрузка на депо с 3 контрактами слишком большая. и в случае резкого повышения цены может быть сложно захеджировать всю позицию, или вовсе невозможно это сделать
итого еще +85,38$



( Читать дальше )

В связи с повышенной волатильностью газа сегодня, было решено к текущей позиции продать 1 пут 1,700

А так же call 2.050 откуплен по 0,011 и заново продан по 0,012 (да, глупо конечно. +6$ примерно с этого получил, но ожидалось, что подскочет в цене он сильнее. Не дождался) итого +75,38$

Текущая позиция выглядит так:

Откуплен один край, а именно put 1.400, по 0,003. Смысла ждать дальше небыло.
Итого +85,38$ включая все комиссии

И сразу же продан put 1.650 по 0,022

Теперь все выглядит так

Газ упал на 5% и было решено продать пут 1,4 по 0,012
текущая позиция выглядит так:

Решил для себя вести небольшой блог
Торговля будет веститься опционами на Газ, возможно нефть
В дальнейшем планируется активный интрадей внутри проданого стрэнгла

Сегодня был продан апрельский кол со страйком 2,05 по 0,019

















Собираюсь продать путы, но жду газ еще ниже

Экспирации дожидаться не стану, буду откупать при потере стоимости на 80-90% и продавать более ближние страйки

При достижении страйка — позиция полностью хеджируется фьючем. Или же роллируется, если опц (за счет теты) имеет такую же стоимость, как при открытии

Я сам в оционах новичек, — поэтому рад любому совету

Кстати, кто торгует через IB, что это за опцион LNE(Европейский), почему он недоступен и какого он в 7-10 раз дороже чем ON (такой же объем)? Спасибо

Вот поэтому и отвалили. Халявные деньги.

Natural Gas

Рынок природного газа в Соединенных Штатах можно разделить между финансовым рынком (фьючерсов) на основе фьючерсного контракта NYMEX, и физическом рынком. Стандартизированный фьючерсный контракт природного газа на NYMEX включает в себя поставку 10 000 MMBTU через Henry Hub в Луизиане. В грубом сравнении, 1000 фут3 природного газа ≈ 1 БТЕ ≈ 1 ГД.

Ценообразование газа зависит от трех ключевых факторов:

•  цена производителя
•  цена транзита
•  цена газораспределения

На цену газа могут влиять и другие факторы. Одним из них являются погодные условия, так как с ними связан спрос на газ, используемый для отопления жилых помещений.

С точки зрения спроса, основными факторами, способствующими дальнейшему росту потребления природного газа, являются: 

( Читать дальше )