Natural Gas

Рекомендую прикупить газу, сезонка всё таки. 

Тут все просто, на старших планах, только продажи. Покупок нет, вариантов трейда два — по пробою лоу локального, либо по текущим, стоп выше хая.
Цели минимум 3,43 и 3,2, лишь потом можно будет говорить о покупках. Это по тем данным, что у меня есть...



( Читать дальше )

График фьючерса на природный газ в последний дни стал напоминать классический памп-энд-дамп. Параболический рост фьючерса объяснялся закрытием многочисленных коротких позиций, а также прогнозами о наступлении новой волны холодов на центральные и северо-восточные штаты США и возросшими ожиданиями о снижении запасов.

Миллионы долларов были потеряны в последние недели на различных стратегиях по природному газу. Десятки разоренных трейдеров и мелких брокеров, игравших с газом, не смогли пережить колоссального роста маржевых требований и были уничтожены безостановочным ростом фьючерса.

В понедельник наступила развязка. Фьючерс на природный газ рухнул на 11%, ликвидируя 18%-ный рост на предыдущей неделе.

В понедельник 24 февраля мартовский фьючерс потерял 69 центов или 11% и закрылся на уровне 5.445.
Во вторник 25 февраля газ продолжил свое отвесное падение, упав еще на 35 центов или 6.4%, и закрывшись по цене 5.096.
После пятилетнего хая в понедельник на уровне 6.493 газ упал до цены 4.788 во вторник.
Таким образом, за два дня мартовский фьючерс потерял в общей сложности 18%, сократив вдвое рост цены с начала года.

Опционы на мартовский фьючерс экспирируются на закрытии основной сессии NYMEX во вторник, а сам мартовский фьючерс на природный газ прекращает свое существование на следующий день, на закрытие сессии в среду.

Для трейдеров, которые занимаются спекулятивными трейдами на природном газе, очень важно успеть выйти из позиций, чтобы избежать поставки физического актива. Поэтому крах мартовского фьючерса объясняется одновременным наложением друг на друга двух факторов: фиксация прибылей по лонгам и роллирование позиций мартовского фьючерса в апрельский.

Массовые продажи в мартовском фьючерсе и переход в апрельский фьючерс стали причиной того, что апрельский фьючерс вчера не падал, а наоборот, даже показал небольшой рост в течение дня.

Тем не менее, данная ситуация дала хорошую возможность заработать. В понедельник, когда мартовский фьючерс упал до уровня 6$, я продал мартовские опционы колл страйк 7. Во вторник, после закрытия сессии NYMEX в 14:30 по Нью-Йорскому времени, эти опционы экспирировались вне денег и исчезли из списка моих позиций, оставив на моем счете премию, полученную за них накануне.


( Читать дальше )

NG (Природный газ) (W1). Покупка (с отката). Прорыв сопротивления бокового диапазона.
На фоне холодной зимы по всему восточному побережью США выросло потребление газа и других теплоносителей. Суровые холода снижают запасы газа, и они уже опустились до минимальных отметок за последние 5 лет. Повышенный спрос на газ в США будет поддерживать цены на высоких уровнях.

Buy NG.
Подскажите кто нибудь брокеров ECN у которых есть Natural Gas где хорошее исполнение ордеров. 

Вчера закрыл последнюю позицию по природному газу, путем покупки ETF — UNG и UGAZ.


( Читать дальше )

На дневном графике природного газа в последний месяц наблюдалась сильная тенденция роста цен. В данный момент, цена вплотную подошла к майскому максимуму $4,442/МБТЕ (уровень Фибоначчи 100%). С технической точки зрения, предыдущий максимум выступает уровнем сопротивления и мешает цене расти. На мой взгляд, есть вероятность технической коррекции вниз и имеет смысл открыть шортовую позицию небольшого объема.

Торговая идея такова:
Шортовая позиция открывается под уровнем Фибоначчи 100% (примерно $4,4 красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над майским максимумом (примерно $4,48 красный крестик). Тейк-профит ставится на уровень Фибоначчи 76,4% (примерно $3,85 зеленая галочка).
При срабатывании стоп-приказа, цене открывается путь наверх. В этом случае, есть смысл подумать об открытии лонговой позиции.

( Читать дальше )

На дневном графике природного газа, с мая наблюдается снижение цен. 
По моему мнению, техническая картинка выглядит так:
При росте цены, ей будет оказывать сопротивление верхняя граница нисходящего канала.
При падении цены, ближайшую поддержку может оказать уровень Фибоначчи 61,8% (примерно $3,47) и новая линия поддержки (восходящий мелкий зеленый пунктир). Если эти поддержки будут пробиты, то, вероятней всего, цена пойдет к средней линии канала, которая будет усилена уровнем Фибоначчи 50%.
Согласно последнему отчету COT, крупные участники имеют небольшую отрицательную нетто-позицию (-1,3%), что может свидетельствовать в пользу падения цен.
Если цена поднимется к верхней границе канала, то можно открыть шортовую позицию (красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над предыдущим значимым максимумом (примерно $3,9 красный крестик). Тейк-профит выставляется на самый сильный уровень Фибоначчи 50,0% (примерно $3,16 зеленая галочка).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

( Читать дальше )

На североамериканских рынках, в частности на NYMEX, по сей день, используется Английская система мер.
Цена природного газа указана в долларах за величину MBTU (Million British Thermal Units — Миллион Британских Термических Единиц, МБТЕ)
Например, сейчас цена $3,6/MBTU.
1000 м³ газа = 35,8 MBTU
Получается, что в данный момент, на NYMEX, 1000 м³ газа = 35,8 * $3,6 = $128,88
1 м³ газа = $0,1288

Каждый контракт = 10 000 MBTU
В данный момент, цена 1 MBTU = $3,6
Один контракт = $3,6 * 10 000 = $36 000

За прошедшую неделю, расстановка сил стала следующей: long — 94,9%, short — 96,2%. Нетто-позиция = 94,9% — 96,2% = -1,3%
Вероятней всего, на предстоящей неделе, цены на природный газ покажут снижение.

Успешной торговли!