NYSE

• Рынок пойдет в ту сторону, где больше всего денег потеряют одни участники и больше всего заработают другие.
• Все рынки фундаментально и технически связаны. Движение на одном рынке обязательно повлияет на другой рынок.
• Рынком движут настроения крупных участников.
• Процентная ставка оказывает решающее значение на долгосрочную рыночную тенденцию.
• Деньги двигаются в сторону наибольшей доходности. Т.е. если долгосрочная доходность по облигациям выше, чем расчетная доходность по акциям, то можно ожидать повышенный спрос на облигации и слабый спрос на акции.
• У каждой компании свой круг инвесторов. Не все инвесторы одинаково хороши.  Определить коэффициент долгосрочности инвестора можно по соотношению среднего дневного объема акций к общему количеству свободно обращаемых акций. Чем выше этот показатель, тем больше в акции спекулянтов и тем более нервные инвесторы.
• Каждая маленькая компания хочет, чтобы ее поглотили.
• Большинство CEO стремятся не к успешному управлению компанией, а к курсовому росту стоимости акций. 
• Инсайдеры знают о компании все.  Любая транзакция инсайдера имеет логическую основу.
• Большая часть компаний с капитализацией до 10 млрд. долларов перестанут существовать в том виде, в котором они есть сейчас, через 15-20 лет.
• Алгоритмическая обработка данных дает преимущества крупным участникам рынка. Так или иначе, все решает информация.

Продолжение следует…

Оригинал статьи: http://shark-traders.com/blog/rynochnye-tezisy-part-ii/

Первая часть 

На данный момент нет чем похвастаться, закрываю все рискованные сделки по пеннистакам. Судя по уменьшению количества и качества покупок, и с другой стороны постоянный рост объема продаж рынок готовится к падению (вернее уже начал). С другой стороны это видно по динамике позиций хеджеров по фьючерсным контрактам на биржевые индексы СМЕ.
 
Итак, рискнул со входом в RVM, такой и результат -15,5%. Закрыл также позицию NOR по безубытку (+1,4%), то же планирую сделать и с SYNC, хотя она держится относительно рынка (вчера закрылась в плюс).
Из входов, вчера исполнилась покупка IVR, которую описывал ранее, и новая идея — покупка AGCO, обзор напишу позже.
 
Сделал несколько дополнительных выводов:


( Читать дальше )

Я надеюсь громкий заголовок не оставит равнодушных «Потребителей», зрителей и почитателей ежедневного перфоманса, от комментарий данного топика. Постарайтесь варазить вашу мысли аргументировано и полно, чтобы я мог наконец- то определиться в каком формате продолжать свое вещание.

Транслирую я свою торговлю уже без малого почти год. В разное время она была доступна: тем кто у меня учился,  клиентам, всем… Уровень доступа чередовался, но те кто у меня обучались и до сих пор торгуют, имеют доступ  уже около года. 90% моего трейдинга состовлял интердей, за последние пол года большую часть прибыли я заработал перенося позиции через ночь. 

Это объясняется несколькими изменениями на рынке
-падение волотильности
-отсутствие адекватной направленной реакции инвесторов в сезон отчетов 
-возросшее количество HFT, flash ордеров
-падение ликвидности.

 Но не смотря на изменение рынка я все равно продолжаю торговать интердей. Во-первых мне это нравится, во-вторых меньше риски(иногда попадаешь на новость против себя на оветнайтах) в-третьих я до сих пор считаю это наилучшим способом сделать много денег. Так же стараюсь кобинировать торговлю, оставляя некотрые внутридневные позиции на следующий день. Это вполне логично, я ведь всегда считал главным качеством трейдера гибкость, на рынке ты ничего никому не докажешь, нужно просто держаться вышего среднего, так сказать аутперфомить рынок, что в принципе удается  благадоря хорошему декабрю и февралю. 

( Читать дальше )

Это танк неуязвимый танк «Белый Тигр», который погубил душу не одного трейдера! Он прет и прет. Сметая всех, кто стоит против него. DJ-уже показал свой исторический рекорд, в начале марта. S&P- 500 на прошлой неделе, показал свой исторический рекорд. И все это происходит на фоне самых мрачных перспектив глобальной экономики за столетие. Еще никогда в современной истории не было столь много системных перекосов, дисбалансов и долгосрочных рисков.

Фондовый рынок хищник, который поедает всех, кто стоит в продажах. Акции раздают по хаям тем, кто ранее заблудился, и берут как видно по ценам.

Многие, наверное, задаются вопросом, почему в таком случаи сырье упало? Почему идет одновременное укрепления доллара по все ширине рынка — фондового рынка при полном запуске печатного станка? Насколько велики различия между QE2 и QE3. Не смотря на стремительно расширяющиеся баланс ФРС, товарно-сырьевые рынки (нефть, газ, металлы) либо на уровне августа-сентября прошлого года, либо ниже; продовольственная продукция снижается, евро на уровне сентября, развивающиеся фондовые рынки очень слабые. Хотя раньше все это росло по факту запуска QE1-2. Теперь растут только небольшая группа развитых рынков (США, Япония, Англия, Германия)
Падение сырьевых рынков и исключительная сила доллара в момент действия QE3 связаны с работой над ошибками QE2 или «политика сдерживания». Тогда безумие первичных дилеров привело к разгону цен на комодитиз, что увеличило издержки компаний, которые переложили все это на потребителей, повысив индекс потребительских цен.
В условиях слабого спроса, это автоматически привело к негативному эффекту для экономики, отняв примерно 1.2% от ВВП Еврозоны и около 0.8% от ВВП США. Да, QE2 привело к негативному эффекту для экономики. Чтобы это не повторилось и чтобы удержать инфляцию в пределах 2% или ниже, то решили ограничиться разгоном S&P500 – не более. Низкая инфляция — единственная возможность для «безнаказанного» продолжения QE3. Слабость всех остальных активов обеспечивается исключительность слабостью мировой экономики и тем, что перед дилерами не стоит цели поддержания этих активов (деньги брошены на другие цели) .

 Сиппушка Даешь Безумия  Роста 1600 ?! Додик Даешь перехай- перехая?!

 
Спайдер торгуется на премаркете с незначительным понижением.
 

• Европейские индексы на отрицательной территории.
• Nikkei  +3.0 %, Shanghai около нулевой отметки.

 

SPY (внутридневной график)  рост на премаркете. Сопротивление 157.00. Поддержка: 156.60


Ожидаемая макроэкономическая статистика:

• MBA Mortgage Index (7am)- Prior +7.7%
• March ADP Employment Change (8:15am)- Briefing.com consensus 197K
• March ISM Services (10am)- Briefing.com consensus 55.5, February 56.0
• Petroleum Inventories (10:30am)

Премаркет NYSE/NASDAQ:

• Gapping up

In reaction to strong earnings/guidance: CALL +15.1%, MON +1.9%, GIII +1.7%.
 
M&A news: OMPI +11.5% (Obagi Medical and Valeant Pharmaceuticals agree on an increased offer price of $24.00 per share in cash).
 


( Читать дальше )

 
 
Курс обучения скальпингу на NYSE
 
представляет
Бесплатное пособие по скальпингу на NYSE
скачать pdf 



( Читать дальше )

Биржевой канал от 02.04.2013
В эфире: Владимир Волков

 

Это уже третье видео раскрывающее секреты трейдинга. Мы их построили таким образом, что идут они от простого к сложному. И некоторые, подумав о простоте секрета решили что он не важен. Однако не торопитесь. Мы как компания, через которую прошло около 500-600 учеников, утверждаем, что на этих секретах потерян не один депозит. Конечно, если относиться к рынку легкомысленно, то можно их (секреты) не смотреть и не читать, но если вы вдумчивы и хотите зарабатывать а не терять, я бы рекомендовал отнестись внимательно.
 
annlearn.com/tretij-sekret-trejdinga-likvidnost/
 
С уважением, ANNlearn
www.annlearn.com

Спайдер торгуется на премаркете у локального уровня сопротивления.

• Европейские индексы на положительной территории.
• Nikkei -1.1%, Shanghai около нулевой отметки.

SPY (внутридневной график)  рост на премаркете. Сопротивление 156.9. Поддержка: 155.75 – 156.00 

 


Ожидаемая макроэкономическая статистика:

• Mar ISM — NY (8:45am)
• Feb Factory Orders (9am)
• Kocherlakota Speaks on Monetary Policy in North Dakota (12pm)
• Lockhart Speaks in Alabama (12:30pm)
• Fed's Evans, Lacker Speak on Monetary Policy in Richmond (6:30pm)

Премаркет NYSE/NASDAQ:

• Gapping up

In reaction to strong earnings/guidance: WYY +13.8% (thinly traded), URBN +4.4%.


( Читать дальше )