NASDAQ 100

Расписки Вымпелкома исключат из индекса Nasdaq-100.
Изменения вступят в силу после закрытия рынка 18 декабря.
Событие ожидаемо, так как в акциях вымпелкома упала ликвидность и объемы торгов.
Пассивные фонды могут продать ADR Вымпелкома после исключения из индекса, что может привести к продажам около $45-47 млн.

Лучшее время для шортов. Сегодняшние дневки просто идельны для продаж, особенно под закрытие, когда будет ликвидность. Публика спрыгивает с покупок, ибо ж вероятность «коррекции» по матожиданию в разы выше любого обновления хаев. Так что продаем, не стесняемся! Покупки не раньше капиталистического Merry Christmas.

NASDAQ 4430 или 4398. SP500 2018. Раньше этих остановок не выходим. С 14-го декабря в новых контрактах можно пробовать что-то покупать.

Зреет шорт, так как подходит к завершению конечная диагональ.
 

В продолжение первой части http://smart-lab.ru/blog/247410.php

  Как и обещал, сделал короткий ролик с звуком и описаниями… Все вопросы по трейду можно в комментах задать... 
     

 В прошлый раз были перечислены основные плюсы и минусы интрадея… Теперь перечислим плюсы и минусы свинга...

 И так минусы:

1) В большинстве случаев, если вы не профик и работаете через СНГшный проп или какую-то брокерсую контору в штатах, вам однозначно надо много денег для удержания овернайтов.
2) Вы несете повышенные риски оставить все деньги на рынке в случае непредвиденных ситуаций ( неожиданных новостей из-за которых на открытии рынка будет гэп или еще хуже, вы на всей своей истории можете чисто случайно попасть на HALT… Если после холта окажется что у компании проблемы или она не дай бог банкрот, то можно попрощатся со своими деньгами или большей их частью… Это чаще свойственно дешевым акциям, но и дорогие бумаги тоже не брезгают неожиданностями... 

( Читать дальше )

Часто как у новичков, так и опытных товарищей на определенных этапах, возникает важный вопрос, а что же все таки эффективнее, интрадэй или свинг? Я в целом торгую абсолютно все ( любые рынки, любые масштабы, т.к. опыт и навык позволяет), поэтому в разные периоды времени меня склоняет к тем или иным временным интервалам в трейдах. В начале года к примеру жестко интрадеил (отчет за январь можно тут глянуть smart-lab.ru/blog/234361.php ), а в последний месяц в силу некоторых причин больше трейдов свинг.  Пару часов назад вот пофиксил +8К $ (видео прилагается) 



   … пара слов о трейде. Был сделан по ETFу на насдак ( тикер: TQQQ) первого числа на прошлой неделе (на основе анализа ETFов на волу и опционов как всегда, т.к. это самые рульные инструменты для анализа всех рынков США). Поза удерживалась овернайт 3 торговых сессии… (на счет БП как уже говорил в прошлыйх постах, в любой норм компании БП на овер можно взять хоть 1:30, поэтому даже если бы у вас было 2К баксов, то вы ими рискуя могли бы спокойно этот трейд сделать)… Ожидал досидеть до 107, но увы на СП500 жирные оффера не дали пойти выше, из-за чего пришлось выйти. Пофиксил с профитом 5,5$ на акцию или 550 центов/пипсов…  Ну и скрин из ТОСа:

( Читать дальше )

Т.к. прошлый пост с пояснениями засрали, решил ничего не комментировать вообще…  Кому надо, сами почитают прошлые записи, да может чего поймут... 
 Видео просто так… чтоб было... 

Начало записи спустя 3,5 мин от начала трейда… время трейда по Нью-йорку видно в логе слева. Время по Нью-йорку по центру сверху. Время справа в нижнем углу Киевское…   Исполнение оффера на закрытие трейда можно увидеть в ленте ( там активность была низкая)... 
 

  Кому было интересно, можете плюсануть... 

Фьючерс на S&P 500 +0,06% (2096), Nasdaq 100 +0,06% (4440) (16:05 мск) 

Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX +0,2%; японский Nikkei 225 -0,21%; китайский Shanghai Composite +0,1%.

Согласно предварительной оценке, сводный Индекс менеджеров по закупкам (PMI) еврозоны за март подскочил до максимума за 46 месяцев — 54,1 пункта. При этом аналитики в среднем ожидали 53,6 пункта. Локомотивом роста стала Германия.

В свою очередь, обнародованные сегодня данные по деловой активности в промышленности Китая от HSBC оказались менее оптимистичными и указали на снижение индекса до 49,2 пункта, то есть 11-месячного минимума (прогноз: 50,6 пункта). 

Макростатистика США: в 15:30 мск был опубликован блок данных по инфляции за февраль. Индекс потребительских цен м/м вырос на 0,2% (прогноз: 0,2%). Рост индикатора стал первым за четыре месяца и максимальным с мая 2014 года. В годовом исчислении показатель продемонстрировал нулевую динамику (прогноз: -0,1%). Базовый индекс потребительских цен (без учета еды и энергии – волатильных компонент) г/г увеличился на 1,7% (прогноз: 1,6%). Реальная недельная заработная плата по сравнению с январем сократилась на 0,1%. Таким образом, говорить об углублении дефляции, исходя из сегодняшних данных, не стоит. Тем не менее, инфляция остается на крайне низких уровнях.

( Читать дальше )

Как и писал в прошлом месяце, по плану немного увеличил объемы торгов. Этот пост, как и другие мои посты, послужит мотивацией для идущих в сторону профессионального трейдинга. Так же впервые скажу пару слов о стратегии… ну и еще немного о рынке и немного о трейдерах... 
 
  Но сначала видео с коммментами (чтобы было все видно, смотреть только в HD) : 

   

  Теперь о стратегии… Стратегия та же что и всегда — анализ межрыночных связей и инструментов которыми хэджат риски крупные хэджфонды. В часности анализ инструментов волатильности индекса S&P500 т.к. они являются основным инструментом хэджа в больших портфелях.  Торговля в 90% случаев только интрадей. (в видео был овернайт на 1 день в связи с выходом FOMC и ожиданиями более сильного движения чем было в реальности). 
 
 Основной подход заключается в том, чтобы правильно определять глобальную тенденцию в конкретных инструментах, по которой трейдит большой капитал. В эту же сторону обычно трейдят среднесрочники и инвесторы. Делается это исключительно с помощью анализа потока ордеров (НИ КАКИХ MarketDelta, ATAS`ов, футпринтов, Volfix`ов, объемов и прочих агрегаторов данных!!! Это один из важнейших моментов из-за которых начинающие и трейдеры любители никак не могут получить системных стабильных результатов. У более опытных трейдеров часто уже просто «глаз набит» и они в агрегированных данных все ровно на том или ином уровне (вплоть до безсознательного на подсознательном)  анализируют потиковый поток. Профики вообще знают все рынки и могут по чистому чарту сказать где, в какой последовательности и как прошли принты в ленте, в противном случае если человек одним из этих двух моментов не владеет, как 90% наших СНГшных гур, то им еще далеко до профиков и многому надо учится…  но не будем о печальном)…   Так вот, у этих самых инвесторов и среднесрочников есть некоторые недостатки. Все они либо заложники очень большого капитала, который очень инертен и не может быть влит или вынят из рынка за короткий промежуток времени или это еще малоквалифицированные трейдеры/инвесторы/управляющие, которые плохо владеют предметом и чьи знания часто сформированы всякими форумами, блогами, сообществами, книжками и т.д. Т.к. в интернете 99% инфы в трейдерских тусовках это откровенный шлак или развод на деньги от таких же трейдеров недоучек, то и профессиональными участниками рынка такие горе-инвесторы никак быть не могут.… о чем это я ... 

( Читать дальше )

Добрый вечер! 
Торгует ли кто-то?



( Читать дальше )