MoEX

источник - http://constantcapital.ru


RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Рост котировок Цель: пробитие 115000, с последующим развитием роста котировок и тестированием максимумов.

 Технические предпосылки:

Пробитие 115000 рассматривается как подкрепляющий фактор роста.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -48,60% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: -10,45% PUT

Активность CALL: 115000 117500 120000 125000 суммарно 51,27%

Активность PUT: 82500  суммарно 33,88%

 Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

На данный момент текущий план роста котировок оказался не точным, но при этом текущее снижение котировок подкреплено слабой активностью, как следствие не рассматривается как базовое, вероятнее всего данное снижение будет реализовано в виде теста предложения и повторного ретеста зоны пробития покупателями 27.12.2016 (113430 – 113260).

( Читать дальше )

С давних времен периодически просматриваю смартлаб, решил, подводя итоги года, создать аккаунт. Причина — когда мысли и трейды записаны, за ними проще уследить и оценить в ретроспективе. В твиттере это был бы разговор с самим собой, SA — слишком узкий формат, а здесь есть вероятность, что кому-то будет интересно написанное. Пусть эта запись будет первой.

1) Закрыть все позиции
2) После этого на 20% набрать следующих бумаг: 20% Polymetal (прокси на золото и серебро с высокой бетой), 40% Мосбиржа ниже 120, 20% ГМК, 20% Алроса. Все бумаги в базовом сценарии в планах держать в портфеле в течение 2017 г. Выход горячих денег из золотых ETF закончился, повышения ставки уже в цене — рост в золоте на горизонте первого квартала сейчас наиболее вероятный сценарий, учитывая близость к костам многих производителей. Мосбиржа — бенефициар роста оборотов торгов, возвращения иностранного капитала. ГМК — в большей степени дивидендная инвестиция. Алроса сейчас — уникальное сочетания низких мультипликаторов и высокой дивидендной доходности; фактор риска — непрозрачный рынок алмазов и падение спроса в Индии.

( Читать дальше )

источник - http://constantcapital.ru


RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Рост котировок Цель: пробитие 115000, с последующим развитием роста котировок и тестированием максимумов.

 Технические предпосылки:

Пробитие 115000 рассматривается как подкрепляющий фактор роста.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -8,79% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 10,84% CALL

Активность CALL: 117500 115000 суммарно 33,46%

Активность PUT: 85000 110000  суммарно 30,85%

 Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

Рост котировок поддерживается достаточно качественной активностью, как следствие приоритетным остается развитие роста с пробитием 115000 как подтверждающий фактор, и тестированием уровней 117000 в перспективе.

( Читать дальше )

источник - http://constantcapital.ru

По причине слабой волатильности прошлой торговой сессии основной торговый план остается без изменения с 26.12.2016.

 smart-lab.ru/blog/tradesignals/371279.php

Изменения Открытых позиций в опционах за прошедшую сессию:



Активность проторгованного объема по опционам:

RTS

Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -5,27% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: -3.58% PUT

Активность CALL: 117500 120000 135000 130000 суммарно 46.15%

Активность PUT: 85000 110000 105000  суммарно 32.01%

SBRF

Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  7,41% CALL

Преобладание проторгованный объем в деньгах: -13,67% PUT

Активность CALL: 19250 18500 17750 суммарно 55,8%

( Читать дальше )

источник - http://constantcapital.ru

Основные моменты активности:

— качественная разгрузка фьючерс SBRF зона 17280 – 17250,  плюс к этому качественная структура Ложного пробоя уровня 17400, приоритет роста котировок в район 18000.

— активность GAZR опционов CALL  в последние дни, в последней сессии прирост +9,97%  общее преобладание 24,87%, загрузки сформированы в основном в моменты импульсных снижений фьючерса,

— активность по Si опциону CALL страйк 58000, на данный момент составляет 26% от общего объема позиций CALL, на прошлой торговой сессии прирост +2,27% новых позиций, и так на протяжение практически всей недели.



 RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие роста котировок  Цель: первая локальная цель 113300

 Технические предпосылки:

( Читать дальше )

источник - http://constantcapital.ru

Активность SBRF

Под внимание попало активная разгрузка крупных ордеров на уровне 17500 и 17550, разгружен достаточно высокое количество позиций находившихся в рынке, т.е. целевая фиксация позиций на уровне 17500, при этом в период при этом в течение дня более высокую активность проявляли опционы PUT которые имели сильный прирост Открытых позиций по итогу дня.

Ситуация может говорить о продолжение снижения котировок обусловленное активной фиксацией позиций по инструменту.

Активность GAZR

Движение на снижение было поддержано, но интересным стал момент сильной активности опционов CALL c 13:15 по 13:59, локальное снижение по фьючерсу сопровождалось набором позиций в опционах CALL в основном страйк 16000 16250 суммарно прирост Открытых позиций 21,13% от общего объема позиций в рынке.

Данный момент может говорить о возможном развороте текущего направления, и возврату к росту котировок.

( Читать дальше )

источник - http://constantcapital.ru


RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Нейтральная динамика Цель: на данный момент продажи слабо подкрепляются, обновление минимума уровня 112600, не получает активной поддержки, в основном преобладает фиксация позиций как следствие удержание канала 112500 — 113500

Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем: — 4,19% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 7,22% CALL

Активность CALL: 115000 117500 120000 122500 суммарно 58,62%

Активность PUT: 100000 105000 107500 110000 суммарно 52,83%

Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

Активность позиций:

В течение вчерашней торговой сессии преобладала фиксация позиций, которая была поддержана фундаментально снижением котировок нефти на статистики от EIA о запасах. На данный момент продажи слабо подкрепляются, обновление минимума уровня 112600, не получает активного подкрепления, в основном преобладает фиксация позиций как следствие отдается приоритет нейтральной динамикой в районе 113500 – 112500, с возможным последующим ростом выше 113500.

( Читать дальше )

источник - constantcapital.ru

Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие роста котировок  Цель: тестирование района 115000 – 117500.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -10.01% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 6.95% CALL

Активность CALL: 117500 120000 суммарно 28.12%

Активность PUT: 82500 85000 суммарно 35.01%

Открытые позиций CALL: 10.70% в основе заложены страйки 142500 140000 137500 суммарно прирост 4.66%

Открытые позиций PUT:  26.61% в основном активный прирост по страйкам 85000 82500 80000 суммарно прирост 15.89%

 Активность позиций:

( Читать дальше )

все на графике два варианта с вероятностями… думаю поедем вверх даже выше 0.080 и тд.. 
если треугольник будет пробит вверх откладываем ширину основания треугольника в точке пробития и получаем цели в районе 0.082+-

На графике!