Imoex

Вчера на рынке были преимущественно бычье настроение. Америка в виде фьючерса на S&P закрылась под хаем 3200. Ждем экспирации квартальных фьючерсов и опционов, на этом и растем. После окончания торгов Палатой Представителей была принята процедура импичмента, но скорее всего этот вопрос не одобрят в Сенате, так что пока все смотрится ровно.Немного напрягает, что от слов противостоянию «Северного Потока-2» американцы перешли к делу. Официальное письмо-угрозу поступило одной швейцарской компании (трубоукладчику) с требованиями немедленно прекратить проект. В противном случае будут применены санкции. Я не знаю, какое будет иметь последствие данное письмо, но то, что дело Газпрома «живо» не оставляет сомнений.

В Бразилии Bovespa уверенно идет вверх, и дивергенция уже исчезла. Так что там все хорошо.

 


После медвежьих данных по запасам нефти от API вышли бычьи от EIA, и на этом нефть ускорила свой рост, уже точно преодолев возможное сопротивление $65,23. Возможное, потому что оно требует проверки. Но в душе я уже с быками, хотя несколько месяцев роста и привели RSI очень близко к зоне перекупленности. 

( Читать дальше )

IMOEX

Картина очень схожа с RTSI и так же вскоре возможна довольно глубокая коррекция, целями для которой выступает уровень 62% длинны предполагаемой волны(1)of[5] и соответствует значению1500. Целями для волны 5of(1) выступает уровень 3090, при достижении которого волна5 достигнет 62% длинны волны 1. Долгосрочные продажи буду рассматривать при условии пробоя вершины волны (iv)of[v] — 2875 и нижней границы восх.канала.

Ежедневные обновления аналитики финансовых рынков  на бесплатной основе в группе ВК и на других ресурсах.

Группа ВK : https://vk.com/freetradelife
Телеграм канал : t.me/freetradelife
Твиттер : twitter.com/TradeWavesEWA

Данный обзор является всего лишь мнением автора 
Потери и прибыли являются результатом исключительно Ваших торговых решений.

Вчера в Америке рост приостановился, нарисовали очередную прокладочную свечу. Напомню, что через два дня ожидается квартальная экспирация фьючерсов и опционов, поэтому все основные индексы закрываются на хаях. Очень показательна вчера была нефть. Она пробила уже уверенно сопротивление $65,23 и пошла наверх. Остановило рост в моменте вышедшие данные по запасам, они опять показали рост. Пока с уверенностью сказать не могу, просто нефть в последнее время торговалась непонятно для меня, нужен тест уровня, и если он сработает, то значит он истинный. Но пока не проверили я не рекомендую в ней торговать. В рубле тест уровня 62,6 снизу состоялся, пара доллар-рубль от него отразилась. Теперь это уровень сопротивления и ближайшая крепкая поддержка по паре только на 60,35. Возможно, что дойдем до туда.

На нашем рынке до последнего часа наблюдалась слабопозитивная динамика, но после сообщения от Reuters о возможном передачи контрольного пакета акций от Банка России другой государственной структуре, и без того слабый рост захлебнулся совсем. Хотя ЦБ и отрицает это. Примечательно, что новость пришла на локальном хаю Сбербанка, который он собирался брать в очередной раз. Очень похоже на манипуляцию рынком. Но время покажет, хотя дыма без огня не бывает.

( Читать дальше )

Вчера был день пробоев. В Америке наконец-то поверили в подписание Фазы 1 и фьючерс S&P обновил исторический хай. До мишени 3213 (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/gazprom-smotritsya-slabo-20191209-09490/) осталось пройти почти чуть-чуть и цель будет выполнена. Пока что рост идет «хорошо», дивергенция потенциальная существует, но она пока что потенциальная.




 В нефти прошел пробой уровня $65,23, но не улетели дальше. Это позитивно конечно для быков, но что-то последнее время наш рынок не особо следует за нефтью, поэтому и я особо не реагирую на нее. Но то, что она прошла это сопротивление немного успокаивает. А рубль все-таки пробил свою поддержку 62,6 и отправился дальше на юг. Цель-следующая поддержка 60,35.

Азия по утру показывает положительную динамику, на открытие нашего рынка складывается позитивная картина.

В индексе РТС рост продолжился, не смотря на нейтральный внешний фон по утру. Он прошел дальше и уперся в недельное сопротивление. Но я не думаю, что этот факт будет иметь какое-то значение, уж очень давно этот уровень стоит. Да и доллар с тех пор изменился очень сильно. Поэтому все это пока не информативно.



( Читать дальше )

Прошедшая неделя вывела портфель #3 из просадки конца ноября — начала декабря. Радоваться рано, просадка всегда может возобновиться. Но на ближайшие 5 рабочих дней позиции в спекулятивных инструментах останутся прежними. Риск этих позиций, в массе, отражающих игру на повышение глобального фондового рынка, усиливается. И наступающая неделя, вероятно, станет последней для большой ставки на это повышение. Портфель за 29 недель показал доходность с учетом транзакционных издержек на уровне 15% годовых. При максимальных потерях до 4%. 

@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Думаю, сегодня потенциал будет исчерпан

Краткий прогноз по нефти, золоту, валютам, акциям и облигациям

• Фондовые активы продолжают дорожать. И есть две точки зрения на ситуацию. Первая – рынки вышли на финишную прямую своего глобального ралли. Вторая – ралли еще в разгаре. Скорее всего, длительного продолжения подъема акций/облигаций не произойдет. И тогда первая точка зрения более актуальна. Но как оценивать длительность? Если это еще месяц, то это не так и мало. А месяц роста впереди – реальная перспектива.
• На наступившей неделе наши спекулятивные позиции вернулись в покупку. Это касается индекса американских акций S&P500, индекса МосБиржи. Также из короткой позиции в длинную перевернута нефть. Причем именно этот переворот очень неудачен: на прошедшей неделе короткая позиция по нефти потеряла почти 5%, оказавшись в противофазе нефтяной динамики.
• В остальном позиции сохранились прежними. Продолжилась ставка на укрепление рубля к доллару (укрепление к евро тоже ожидается), ожидания по паре USD|RUBв районе 62 и даже 60 рублей сохраняют силу. Сохраняется трендовая ставка на снижение пары EUR|USD. Потенциал этого снижения, возможно, незначителен: движение примерно к 1,08.
• Короткая позиция в золоте – позиция спорная. Металл может и подешеветь, и подорожать. Цена золота, вопреки расхожим суждениям, часто имеет положительную корреляцию с глобальной денежной ликвидностью. Сейчас возможна комбинация, когда параллельно могут подорожать и акции, и золото. Оба класса активов – вследствие высокого спекулятивного спроса на фоне достаточного или избыточного количества денег.
• Коррекция на облигационном рынке России оказалась именно коррекцией. Это справедливо и для ОФЗ, и для высокодоходного сегмента облигаций. Правда, продолжить победный подъем ОФЗ вряд ли возможно, здесь, скорее, можно ждать стабильности и рассчитывать, максимум, на 6-7% годовых. Высокодоходный облигационный сегмент, пережив примерно 1%-ную коррекцию, вероятно, останется в рамках доходностей 12-14% годовых. 

( Читать дальше )

На рынке не обязательно ошибаться часто. Для полноты болевых ощущений достаточно одной ошибки. Неделю назад позиция по нефти в портфеле #3 была перевернута из длинной в короткую. Наиболее агрессивный рост нефти пришелся именно на эту неделю, итого -4,9% на отдельную короткую позицию по нефти, или -0,75% на весь портфель. Остальные плюсы этого минуса не компенсировали. 2 недели подряд убыточны. И как бы ни сложно было вновь вставать в лонг по нефти, лонг возобновляется. Как возобновляются длинные позиции по индексам МосБиржи и S&P500.


@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Пропустил вход, но потенциал есть, может откатит,  может кому-нибудь пригодится…

Подвожу итоги портфеля российских акций сформированного 25 ноября. За прошедшую неделю портфель акций обошел индекс МосБиржи по доходности, показав -0,45% против -1,16% соответственно. Пересмотр портфеля производится по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои позиции на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции.

Статистика торгового счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса МосБиржи с 1 февраля 2016 г. Среднегодовая доходность стратегии составила 17,93%.

( Читать дальше )