IMOEXF

В эти выходные решил не делать традиционный обзор по индексу МосБиржи, так как сейчас реально пальцем в небо. Можно монетку кинуть. Не хочется такой аналитики писать. Немножко определенности пусть появится и продолжу эту рубрику. Ведь сейчас всё зависит от того, чего же будет у нас по перемирию. Когда меморандум передадим украинской стороне, что там будет написано, решат ли американцы, что это хорошее предложение для Украины или нет. И не взбрыкнет ли Украина (а она я думаю взбрыкнет). Прям на столько лихо закрученная сюжетная линия, что я прям даже не знаю как это клубок размотать. Надеюсь что всё закончится хорошо, как почувствую, что это могу прогнозировать, так и начну опять.

Теперь что касается торгов сегодняшних. В прошлую пятницу по основному индексу МосБиржи мы закрылись в районе 2770. В выходные торги были слабые, не вырозительные, практически там же стояли. На утро торгуемся по 2735 в моменте. Давайте посмотрим на основные события.

🗞 Новостной фон

▪️Минобороны заявило о завершении обмена пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000»

( Читать дальше )

Народ, кто держит долго вечные фьючи?
Не могу понять какие расходы ждать если купил неудачно IMOEXF на 100к и держишь их месяц/год?
Я правильно понимаю, что при переносе на след. день для лонгистов в среднем 3 пункта на 1 фьюч расходы в день за фандинг?
Это примерно 26% расходов в год за лонг.

www.moex.com/a8803#indfund

Чистый лонг (разница лонг и шорт позиций) физлиц сократился до минимумов марта во фьючерсе на Индекс ММВБ.

Подписывайтесь на телеграм-канал
Больше графиков смотрите на сайте MSCinsider

Смотрите, что творится — индекс рушится вниз, а я потихоньку докупаю, осознавая весь риск этого движения. Это как пытаться поймать падающий нож голыми руками — можно и порезаться, если не рассчитать момент.

📉 Ситуация рисковая, но перспективная:
• Индекс явно в нисходящем тренде — сопротивления не держат
• Докупаю микроскопическими порциями — не больше, чем готов потерять
• Каждый новый минимум может стать разворотной точкой… или началом нового обвала

Стратегия проста:

Беру крошечными лотами на сильных просадках

Жду либо отскока (чтобы зафиксировать прибыль), либо дальнейшего падения (чтобы усредниться)

Держу стоп-лоссы наготове — этот поезд может уехать ещё дальше вниз

Это не для слабонервных! Такой подход требует стальных нервов и готовности к просадкам. Но если сыграет — отскок от дна может дать жирный профит. Главное — не увлекаться и помнить: рынок может падать дольше, чем ты останешься платежеспособным.

❤️А также напоминаю, что в нашем tg мы уже опубликовали список сильных и перспективных акций с потенциалом роста свыше 60%!

( Читать дальше )

Чистый лонг (разница лонг и шорт позиций) физлиц держится у исторических максимумов во фьючерсе на Индекс ММВБ — сообщает MSCinsider.

Подписывайтесь на телеграм-канал 
Больше графиков смотрите на сайте MSCinsider

Физлица удерживают чистый лонг (разница лонг и шорт позиций) у исторических максимумов во фьючерсе на Индекс ММВБ — сообщает MSCinsider.

Подписывайтесь на телеграм-канал 
Больше графиков смотрите на сайте MSCinsider

Оптимизм физлиц, который проявился в росте числа физлиц с длинными позициями по бессрочному фьючерсу на IMOEX после Trump call 12.02.25 и на коррекции с конца марта этого года, сменился пессимизмом, несмотря рост IMOEX2 на 14% с минимума этого года, достигнутого 09.04.25.

Коэффициент быков и медведей (Bull/Bear Ratio) — отношение кол-ва физлиц с длинными позициями к кол-ву физлиц с короткими позициями на закрытие торгов 24.04.25 упал до очень низких значений (2.3) и приближается к минимальным значениям с мая 2024, когда был достигнут локальный максимум рынка.

( Читать дальше )

Чистый лонг (разница лонг и шорт позиций) физлиц сохраняется у исторических максимумов во фьючерсе на Индекс ММВБ.


Больше графиков смотрите на сайте MSCinsider
Подписывайтесь на телеграм-канал

Физлица сокращают нетто-лонг (разница лонг и шорт позиций) во фьючерсе на Индекс ММВБ.

Больше графиков смотрите на сайте MSCinsider
Подписывайтесь на телеграм-канал

Фандинг (фондирование) в бессрочном фьючерсе на индекс IMOEX – стабилизирующий компонент, способствующий сокращению спреда между спот ценой акций из индекса IMOEX и ценой фьючерса. В результате IMOEXF призван сглаживать волатильность рынка.

Если цена фьючерса выше спота (контанго) и фандинг дорогой — покупать контракт невыгодно, покупателей становится меньше, цена фьючерса снижается. Если цена фьючерса меньше спота (бэквордация) и фандинг дешевый — продавать контракт невыгодно, продавцов становится меньше, цена фьючерса растет.

При положительном фандинге покупатели платят его продавцам, при отрицательном — продавцы покупателям. С даты запуска фьючерса IMOEXF в ноябре 2023 фандинг ни разу не был отрицательным. Несколько дней фандинг был в пределах допустимого отклонения и не начислялся. Минимальное значение фандинга было 0,3% годовых, максимальное – 87% годовых, среднее – 21% годовых.

( Читать дальше )