HFt

Недавно был замечательная статья высер разоблачающий отсутствие алгоритма у мальчика тут

Эта же замечательная статья еще один высер расходимся, должна поведать о конспирологических заблуждениях автора, и все это в сопровождении пруфов и поэтому естественно неинтересно

Заблуждение:

Наша славная биржа не видит участника ЛЧИ и его сделки. ВООБЩЕ.Биржа видит только поток заявок от брокера, и сводит их у себя для ВИРТУАЛЬНОГО/визуального встречного исполнения. ИМЕННО БРОКЕР распределяет заявки по идентификационным номерам своих клиентов.

Суть:

Не зная специфику работы биржи с брокером а следом  с самим трейдером был сделан такой вывод, чтобы понять специфику работы биржи достаточно заглянуть за официальной информацией по адресу

( Читать дальше )

geektimes.ru/company/itinvest/blog/263770/

Представителям бы компании неплохо было бы и сюда выложить статью 

  Не свежая 2010 год, может кому интересно.   cloud.mail.ru/public/EFin/VePHV29Py

Постепенно нарашиваю объемы. Сегодня поддерживал позицию 0,15. Так как в основном трейды реверсные, то торговал 0,3 лота. Торганул примерно 55 млн usd.
Сделал предварительный анализ вотатильности рынка и обнаружил, что оптимальное время торгов с 3 ночи до 15 по НьюЙорку.

Биржа наконец проверила на прочность HFT стратегии, подняв лимит до серьезного уровня. Но, спрашивается, если роботы были такими успешными, почему они не могут взять и перейти на другой таймфрейм?

Ну ладно с HFT, понятно что банки в бешенстве от них, хотя они и раньше ничего не зарабатывали на бирже, а только дули губы, вспомним хотя бы результаты управления команды одного известного банка (-400 лямов рублей, а это были деньги возможно одного очень серьезного человека). И так было и остается во многих банках.

Итак, самое основное, что же долно присутсвовать в самой стратегии (ТС):

1. Масштабируемость

Стратегия должна имень возможность принимать большие суммы и работать на них безукоризненно. Я не берусь судить за HFT, но предполагаю, что как и скальперам писпсовать не полоучится. А значит, стратегию можно отправить в мусорное ведро. Часто слышим, вот он зарабатывает 1000% годовых, но… с денег только определенного объема (не более 100к). Вывод — пипсовщик.

( Читать дальше )

Нашел классный сайт с подборкой статей квантов. Здесь, например, статья о том, что Джеймс Саймонс прав на счет неэффективности торговли по тренду. 
Есть такой известный математик, Джеймс Саймонс aka Jim Simons. Он заработал много денег на бирже, применив математику. Управляет хедж-фондом Renaissanse Technologies.

Здесь его интервью TED на английском языке, очень рекомендую посмотреть, если вы понимаете английский на слух.  

( Читать дальше )

Безработного блогера, любителя халявного Копенгагена, хфт-арбитражника, секса с одним единственным партнером по бизнесу, поперли со спота валютного. Да кто попер то? Банки! Морган стенли, Сити, Париба.! ха ха ха 
Этот гений не линейного трейдинга, тунеядец, засрал все стаканы на всех инструментах так что биржа технически не справляется и выходит из строя по четыре раза за месяц!!
Пнем под зад таким как жаворонков остановим сбои биржы !