Year | Name | %Return | Competition |
---|---|---|---|
2016 | Artur Teregulov | 914.8% | Futures |
2016 | Luke Lewandowski | 156.9% | Forex |
2015 | Chuck Hughes | 309.1% | Futures |
2015 | STORM LLC | 107.8% | Forex |
2014 | Cook, Michael | 366% | Futures |
За неделю с 27 февраля по 6 марта количество открытых контрактов по фьючерсам на биткоин на CBOE вновь сократилось, с 6032 до 5563 контрактов, следует из сообщения Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Чистая короткая позиция крупных игроков за неделю сократилась с 1833 до 1599 контрактов. При этом объем длинных позиций за неделю сократился с 3389 до 2782 контрактов, объем коротких позиций — с 5222 до 4381 контрактов. Чистая короткая позиция институциональных инвесторов увеличилась со 104 до 110 контрактов.
Чистая длинная позиция мелких игроков также сократилась с 1833 до 1599 контрактов. При этом объем их длинных позиций за неделю снизился с 2574 до 2563 контрактов, объем коротких позиций увеличился с 741 до 964 контрактов.
VWAP — это внутридневный расчет, используемый в основном HFT алгоритмами и институциональными трейдерами для оценки того, где акции торгуются относительно среднего значения объема за день. Внутридневные трейдеры также используют VWAP для оценки направления рынка и фильтрации торговых сигналов. Перед использованием VWAP, необходимо понять, как он рассчитывается, как его интерпретировать и использовать, а также какие недостатки у этого инструмента.
VWAP (Volume Weighted Average Price) — это аббревиатура от Средневзвешенной цены по объему. На первый взгляд, вы можете думать, что VWAP — это всего лишь индикатор средней цены. Но VWAP — это нечто большее.
Индикатор скользящей средней чаще всего основан только на одной цене (закрытия) актива, и он никогда не даст вам точной информации об истинной средней цене. Чтобы определить истинную среднюю цену акции (или другого актива), вам необходимо фактическое количество транзакций по целому ряду цен. Это то, что может делать VWAP.