Forts

Ожидаю открытие гэпап и день до обеда лонговый.
В лонг в первом принте, а дальше как покажет развитие ситуации.
Вчера мегаволотитьльный был фьюч, думаю сегодня по очереди будет Си, вчера лили вверх почти без откатов, думаю сегодня будут хорошенечко на проливать после всплесков вверх.
Буду выкладывать входы. 

Уважаемые клиенты!

Обращаем особое внимание на изменения в порядке отображения счета на FORTS!

С 26.01.2015 года существующий префикс «SPBFUT»  Вашего счета на FORTS будет заменен на «41».

Пример:
Старый код SPBFUT00001
Новый код 4100001

Обращаем особое внимание! В случае, если у Вас выставлены стоп-приказы в системе ИТС QUIK, рекомендуем Вам 23.01.2015 их снять и выставить заново 26.01.2015.

Тут все картинки любят так что писать особо нечего)))

отчетливый сигнал по сберу на лонг и мне удалось его поймать думаю держать до 73

Брокеры открывают ИИС без доступа к секции FORTS. Они думают, что риски по акциям и валюте никто не хеджирует?

Есть ли на сегодня хоть один брокер предоставляющий услуги ИИС с доступом к фьючерсам и опционам? И что вообще об этом слышно?

Конечно, день только начался, но уже смело можно сказать, что этот трейд тянет на фейл дня.

Трейд дня. FORTS. Si-3.15.

Если посчитать предполагаемую стоимость капитала в валютных фьючерсах ФОРТС за последние 2 месяца, получается вот что. 



В теории она должна быть равна r_rub-r_usd. Если сейчас предположить для банка 23.5% (MOSPRIME 3m) - 6.5%=17%, 6.5% — предполагаемая стоимость фондирования в $

Вопросы:

1) Чем определяется эта стоимость в реальности на Российском рынке? Например, для Si-3.15 сейчас ~20% — это значит предполагаемая стоимость рубля ~20%+6.5%=26.5% — откуда такая высокая стоимость капитала?

2) Почему такая большая разница для фьчерсов разной дюрации?

Si-3.15 ~20% 
Si-6.15 ~17%
Si-9.15 ~15%

Стоимость заимствования на 6 и 9 месяцев существенно меньше, чем на 3?