Fomc

Неплохим индикатором настроений рынка по процентным ставкам является ход торговли на CME фьючами на 30-Day Fed Fund.
Данными о ходе торговли можно получить здесь.
Табличка достаточно динамична, так, что отметим сегодняшние ожидания и «сверим часы» завтра.
Итак, только 2% ожидают увидеть увеличение ставки сегодня. Если это сегодня случится, то шарахнет по рынку, мама не горюй.

Однако, речь Йеллен, может сегодня изменить ожидания относительно других заседаний FOMC.
Сегодня раскладка следующая.

В июле так же большинство уверенно, что повышение не случится.


Так же как и в сентябре


И в ноябре 


( Читать дальше )

Я все таки купил фунт от 1.41. ))) Котлета большая. Кто меня знает, тот понимает, что большая значит Большая. 

По остальным — держу золото, особенно в завтрашнем ключе. Нефть висит проданная, но зажал ей БУ в плюс.

ПС Суперэкстрим — фунт, золото и нефть буду держать до ФОМКи. Еще, есть сделка с контракта по индексам — да, я умею ее делать — ждет завтрашнего дня. Все баловство с фунтом будет закрыто.

Ну что, нефть нарисовала три классических солдата. ))) Не то, чтобы я «читал по свечам», свечной анализ близок к гороскопам. ) Но тут толпа… Пофиг что за уменьшением запасов нефти аццки выросли запасы дистиллятов и бензинов. Подумаешь! ))) Недельный бар тоже говорит о том, что если коррекция и будет, то минимальная.

Золото растет, и после отката к 1238 пойдет на 1280+. 1238 не факт, если завтра вылезут на 1264 и закрепятся.

Обновит ли сипа хаи? Скорее всего да. И скорее всего завтра/послезавтра. Нужно вытрусить продавцов на максимальных убытках. Такой четкой экспиры с массакром медведей давно не видел. ) Кто торгует сипу, помните еще хоть один контракт с 2007-го, чтобы вот так медвежатину солили?

Основной посыл — ФРС где-то из тайников заливает доллар в подконтрольные банки. Повышение ставки, блаблабла — Ъя это все. Думаю на FOMC Minutes признаются. ))) А это через месяц.

Рубль весьма смотрится на 59 и 58. Под 64-63 предприимчивым предпринимателям, купившим баксы по 75, будет очень больно. Я молчу про тех, кто в этом фьючерсном SiM6 покупал и до сих стойко стоит.

Как пишут в SeekingAlpha: I'm Long GOLD, Short WTI.

Опубликованные в пятницу данные по труду в США, перекроили ожидания рынков. 
Данные с CME  говорят, что только треть участников рынка закладывают ожидания увеличения процентной ставки ФРС в июле, хотя до нон-фарма этот процент был существенно иным. 



Но что более интересное это то, что теперь участники рынка ожидают повышение ставки только аж в декабре


Понятное дело, что все это меняется и в динамике. 
Но это позволяет ориентироваться в таких вещах как речь какого-нить члена FOMC 
То есть, если в речи спикера упоминаются сроки ДО декабря или о не разовом повышении ставки, то это приведет 
в

( Читать дальше )

Привет всем. 
Есть такая фраза "Примечательно, что фьючерсы на повышение ставки

показывают сегодня вероятность её роста в июне в 30%, то есть ниже, чем вчера (33% )."

Не подскажите, где сей инструмент торгуется? Не смог найти.

Вчера 18-го мая ФРС опубликовали протокол последнего заседания FOMC в апреле. Сразу после публикации ожидание повышения ставки в июне подскочило с 4% до 30%. В словах ФРС прослеживается желание некоторых членов комитета по монетарной политике ФРС действовать более агрессивно, впрочем комитет постарался прийти к чему-то общему:

«Большинство членов комитета ФРС по монетарной политике высказали мнение о том, что если экономические данные продолжат демонстрировать стабильное улучшение, рост экономики во втором квартале ускорится, условия на рынке труда продолжат улучшаться, а инфляционное давление продолжит расти в сторону 2%-ой цели регулятора, то повышение целевого уровня процентной ставки ФРС в июне будет обоснованным»

На этом общая позиция членов FOMC и закончилась, т.к. часть участников хотят повышать 3 раза ставку в 2016 году, а некоторые не хотят повышать вовсе. Таким образом, ФРС берет тайм-аут для отслеживания макроэкономической статистики. 19-го мая вероятность повышения ставки в июне закладывалась рынком так:

( Читать дальше )

Сверим позиции.
Среднесрочно- шорт,  долгосрочно- удержание донга, краткосрочно -нет поз. Сегодня также краткосрочно поз не будет. Хотя после такого падения и хочется сказать-«Порастем». Хочется но нельзя.

Краткосрочный лонг, о нем стоит задуматься (только задуматься) ниже 1245, а ниже 1200 уже и можно брать лонг среднесрочный))).

Теперь глянем картинку



Канал пробит и цена устрамилась к Фибоподдержке, но ничего калякать не будем. Потому как по новостям из ненавистной душе патриота Америки специально обученyый дядечка из FOMC как правильно читать опубликованные протоколы.

P.S. По росс рынку и портфелю, выбрал не акции а фьючи (палтить меньше комиса и перетряхивать безусловно придется)
Купли Лукойла (нефть будет расти это всем понятно) а стоп ему подобрал Норникель -металлы будут падать санкции на росспредприятия введут

Итого 27122лонг 92078шорт

Среднесрочно рассматриваю существующее движение как даунтренд, но точки продажи для меня все выше 1300.

Лонг возможен ТОЛЬКО ниже 1200.

«За нами следят» -наилюбезнейший пользователь kbrobot.ru  взял мои прогнозы на карандаш, а посему, добавим  в них время-до конца мая.

Правда это не касается долгосрочного прогноза  у которого годовой горизонт. Тутвсе просто -держим лонг, пока Йеллен не начнет опускать ставки.

На картинке, как альтернативу-оставлю свой нарисованный канал роста))). Но добавлю линию даунтренда по двум последним вершинам

Что же можно сделать этим пасмурным утром? Ровным счетом ничего не вижу пока-идей ноль, да и краткосрок портит нервы.
Пойду биткоин погоняю))).

( Читать дальше )

Заявление Федеральной резервной системы США не оказало поддержки доллару США, и те, кто ждал, что центральный банк просигнализирует об ужесточении денежно-кредитной политики, были немного разочарованы. ФРС признала, что замедление мирового экономического роста все еще представляет риск. Вместе с тем, ФРС указала на дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда. Центральный банк также заявил, что ожидает возвращения инфляции к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе. Принимая во внимание такие заявления ФРС, я думаю, что до повышения ставок остается еще несколько месяцев. По моему мнению, центральный банк может не повысить ставки в июне и даже в июле.

Несмотря на пессимистичные настроения, фондовые рынки показали замедленную реакцию, и индекс S&P 500 все еще остается немного склонным к росту. Поддержка на уровне 2074.89 сейчас кажется сильной, и в случае ее прорыва индекс найдет подвижную поддержку на скользящей средней за 20 дней. При росте индекс встретит сильное

( Читать дальше )

Release Date: April 27, 2016

For release at 2:00 p.m. EDT

Information received since the Federal Open Market Committee met in March indicates that labor market conditions have improved further even as growth in economic activity appears to have slowed. Growth in household spending has moderated, although households' real income has risen at a solid rate and consumer sentiment remains high. Since the beginning of the year, the housing sector has improved further but business fixed investment and net exports have been soft. A range of recent indicators, including strong job gains, points to additional strengthening of the labor market. Inflation has continued to run below the Committee's 2 percent longer-run objective, partly reflecting earlier declines in energy prices and falling prices of non-energy imports. Market-based measures of inflation compensation remain low; survey-based measures of longer-term inflation expectations are little changed, on balance, in recent months.

Consistent with its statutory mandate, the Committee seeks to foster maximum employment and price stability. The Committee currently expects that, with gradual adjustments in the stance of monetary policy, economic activity will expand at a moderate pace and labor market indicators will continue to strengthen. Inflation is expected to remain low in the near term, in part because of earlier declines in energy prices, but to rise to 2 percent over the medium term as the transitory effects of declines in energy and import prices dissipate and the labor market strengthens further. The Committee continues to closely monitor inflation indicators and global economic and financial developments.

Against this backdrop, the Committee decided to maintain the target range for the federal funds rate at 1/4 to 1/2 percent. The stance of monetary policy remains accommodative, thereby supporting further improvement in labor market conditions and a return to 2 percent inflation.

( Читать дальше )