Постов с тегом "Flash Crash": 33

Flash Crash


Flash crash and HFT

    • 16 ноября 2013, 21:26
    • |
    • Jaguar
  • Еще
В 1987 году в черный понедельник фондовый рынок США обрушился 22,6%, показав за ОДИН ДЕНЬ рекордное падение за всю его историю! Сегодня же высокоскоростным алгоритмам (HFT) на это понадобиться всего несколько минут. Готовы ли вы морально и технологически к этому? Сможет ли ваша стратегия или торговый робот устоять перед молниеносным обвалом, к примеру, на 30% за 30 минут? А ведь в таком случае даже по стопам не всех закроют! Это просто инфа для размышления, чтобы подготовиться к этому заранее ;)
Flash crash and HFT

Размышления о непрозрачной ликвидности, интернализации, даркпулах и HFT

    • 17 октября 2013, 21:15
    • |
    • Lafert
  • Еще
Приветствую всех членов клуба
 
Прошлый раз я говорил о несправедливости
http://smart-lab.ru/blog/145298.php , а сегодня хочу поразмышлять о рыночной ликвидности.
 
В последнее время очень актуальными стали дискуссии о пользе/вреде HFT, кто-то говорит о даркпулах, и так далее.
 
Как правило набор аргументов стандартен. Противники HFT говорят, что высокочастотники
1)забирают с рынка ликвидность
2)создают мнимую ликвидность, вводя людей в заблуждение
3)ответственны за Flash Crash, другие обвалы рынков и так далее
4)да и вообще, не дают людям зарабатывать
 
а апологеты этого вида трейдинга всегда имеют железный аргумент
— HFT создает ликвидность
 
К стати, думаю, все читали статью Кириленка (кто не читал, может просмотреть основной смысл тут
vovam.livejournal.com/25456.html ), правда, статья о фьючерсах, но для общего понимания пригодится.
 
Вообщем, гроздья гнева наростают, и крупные игроки ищут методы противостояния. По сути, эти методы делятся на две группы- игра на поле HFT, то есть создание более sophisticated алгоритмов исполнения заявок, и попытки убежать от HFT- даркпулы, переговорные сделки, сделки с голоса и т д.
 


( Читать дальше )

Shanghai Composite сегодня в течение 10 минут +6%

Shanghai Composite сегодня в течение 10 минут +6%
(Минутный график индекса)

Максимальный внутридневной скачок с марта 2009
Объемы выросли на 80% выше средних за 30 дней.
Движение было без каких-либо новостей.
Б
иржа Шанхая расследует происшесвтие

http://www.bloomberg.com/news/2013-08-16/china-shanghai-composite-surges-as-exchange-said-to-investigate.html 

Что это было ??? Flash Crash ???

    • 17 апреля 2013, 14:05
    • |
    • RblBAK
  • Еще
После открытия европейской сессии на финансовых рынках начался обвал.
DAX менее чем за час улетел ниже -3%. Тоже самое  показали все европейские индексы))))

В основном досталось трейдерам на рынке акций. Остальные рынки сильно не затронуло.
Что это было ???   Flash Crash ???


"Fiscal Cliff Flash Crash" - Исследование в картинках от Nanex

То, что многими вчера было принято за начало Армагеддона и фондового краха, было «всего лишь» очередным флеш крэшем. И, просматривая периодически сайт Nanex, приходишь к выводу, что все эти флеш-крэши, становятся неотъемлемой частью биржевой инфраструктуры.

Ниже несколько чартов, рисующих развитие флеш-крэша от 20 декабря. Enjoy!


( Читать дальше )

что происходило до падения ES: свечи в разрезе



Упражнение для любопытных.

Все чарты 30ти секундные.

Обращаем внимание на выделенный бар, думаем, делаем выводы.

что происходило до падения ES: свечи в разрезе что происходило до падения ES: свечи в разрезе

( Читать дальше )

Зона свободного падения Доу до 500

По классике коррекция суперцикла после растянутой 5-й волны должна быть до уровня начала 4-й волны, т.е. ниже 500 пунктов по DJ. Проторговок выше нет:) 
 
Зона свободного падения Доу до 500 

Армагездец всем!))) Новогоднее ралли))) или просто RTS - Elliott - daily

Блин, а все таки вниз!)) Шансы быков уйти на 1700 тают с каждым днем. Все желающие купить, походу дела, уже это сделали)) Да здравствует новогоднее ралли!))))))))) Ждем 600 по РТС в середине следующего года.

Армагездец всем!))) Новогоднее ралли))) или просто RTS - Elliott - daily

Flash Crash на американских площадках может повториться.

График показывает, что дикие скачки цен происходят всё с большей частотой и амплитудой. Самый высокий шип на правой стороне графика- это 9 октября (с левой стороны флэш крэш 6 мая 2010г).

Flash Crash на американских площадках может повториться.

http://www.zerohedge.com/news/2012-10-21/stock-market-fragility-fast-approaching-flash-crash-levels

Так что не удивляйтесь, если в очередной раз какой-нибудь трейдер перепутает кнопки ))))))

Подборка "крэшей"... :)


В продолжение http://smart-lab.ru/blog/82644.php и http://smart-lab.ru/blog/83005.php


11 сентября 2001 г. Смотрим внимательно за поведением фьючей внизу экрана. Биржу в США в то утро так и не открыли...




15 сентября 2008 г. Объявление Леманов банкротами. Азия начинает валиться первой. У нас на следующий день -15%...




23 января 2009 г.: РТС ниже 500...




6 мая 2010 г.


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн