FORTs

Уважаемые трейдеры ФОРТСа, буду очень благодарен, если просветите меня – новичка в следующем вопросе. Я не так давно торгую на ФОРТСе, до этого только Ришкой баловался, там вопросов по вариационке не возникало. Изменение курса доллара даже на 1,5 рубля за пару дней существенно не влияло на вариационку в том смысле, что когда шоришь — жди цену ниже, чем взял, а когда лонгуешь — жди цену выше, чем взял. Но вот влез в нефть и золото и там просто чудеса какие-то.

Привожу пример:

19.09.2016 в 10:25 утра я совершил продажу 24 контрактов по золоту (GDZ6) по цене 1322,1. Курс доллара (стоимость шага цены, установленная 18.09.2016 после 18:30) тогда составляла 6,52525.

В шортовой сделке нахожусь до сих пор. Сегодня цена 1330, стоимость шага цены 6,3883. Начинаю считать вариационку и у меня получается, что я уже в неплохом плюсе даже при том, что цена на золото 1330, а шортил я его по 1322,1. Может такое быть или я что-то путаю в расчетах? Считаю так:

Вар маржа = 24*(1322,1* 6,52525*10-1330*6,3883*10)=31342,56 руб.

Ну, из этой суммы нужно еще вычесть незначительную брокерскую и биржевую комиссию, итого почти 31 тыс.руб. прибыли. Вопрос – я и правда в прибыли или где-то накосячил. Просто не понимаю, зачем тогда ждать цену ниже 1322, ведь тогда и доллар может быть выше?

Всем привет! Кто-то разобрался с темой?? Поясните пожалуйста! Например я торгую нефтью берем к примеру 70 контрактов — раньше я платил 1 рубль бирже за покупку и 1 рубль за продажу, также  брокеру! Получается я платил 2 рубля за куплю и 2 рубля за продажу и того 4 рубля за контракт по сделки! 4 рубля х 70 контрактов = 280 рублей! Теперь я так понимаю если речь идет о сумме сделки так получается в среднем сделка на 70 контрактов это 1500000 рублей только покупка, также и продажа 1500000 рублей. Итого 3000000 рублей! По новому умножаем на 0,0040 %! То есть получается 3000000 х 0,004% = 12 000 рублей О_о И это только бирже? Я может чет не правильно понимаю?? Или что реально комиссия в 50 раз что ли увеличивается? Они с дуба рухнули? 

Но как дойти скорее до порога 
Чистилища? Не можешь ли ты нам 
Дать указанье, где лежит дорога?" 

Данте «Чистилище»

После изучения трудов Алхимика, усвоил теорию развития тренда, коротко выглядит так:

Взял терминал «стадия» из медицины, да бы обозначить параллель с психиатрией. В качестве графика взял наглядный пример USDRUB_TOM в период рассвета.

Описание другого примера.  Откроем все время длительности тренда и второй показатель, все движение которое равно 100%. 

Акция завода «Красный Буратино» стоимость акций на момент начала тренда 100 рублей. Через 50 дней, стоимость акций равна. 120 рублей. Это первая стадия, самая длительная. Занимает 50% по времени всего движения и делает только 20% движения. 

Вторая стадия. Длилась 30 дней и цена акций достигла 150 рублей. Она длится по времени от всего движения и проходит 30% от всего движения.

( Читать дальше )

Товарищи трейдеры, подскажите, похожа ли торговля на демо-версии Квика на реальную торговлю?
Другими словами, смогу ли я достаточно достоверно проверить свою скальперскую стратегию на демке, или нет?
Если нет, то по каким причинам (кроме психологической)?
Если же да, то какой брокер с демо лучше всего подошел бы, или демки у всех примерно одинаково работают?

Я не буду никого учить как делать правильно. Каждый сам решает. Я расскажу как делаю я. И может кому-то моя практика поможет.

Вход на закрепления выше сильного уровня сопротивления, а также круглой цифры 2000п. Позиция открывалась в пятницу по цене 2002,6, стоп 1994. Как и предполагалось, в понедельник цена открылась вверх и продолжила свой восходящий тренд. Приняли решение закрыть длинную позицию на вечерней сессии по 2020.
     
Сделка как сигнал в мобильном мессенджере:
     

( Читать дальше )

Памятка о том где лежат деньги, и где ликвидность на нашем срочном рынке

Топ 10 инструментов «Где лежат деньги» (31/08/16)



( Читать дальше )

                   «АД»

 

 

«Я увожу к отверженным селеньям,

Я увожу сквозь вековечный стон,

Я увожу к погибшим поколеньям.

Был правдою мой Зодчий вдохновлён:

Я высшей силой, полнотой всезнанья

И первою любовью сотворён.

Древней меня лишь вечные созданья,

И с вечностью пребуду наравне.

Входящие, оставьте упованья»

заключительная фраза текста над вратами ада

«Божественная комедия» Данте Алигьери

 

Трейдер —  возможно, самая циничная профессия в мире по природе своей. Мы слышим в новостях о небывалых пожарах в Канаде и бежим смотреть на мониторы, взрыв в аэропорту и мы снова на адреналиненные к торговым терминалам.  От всей души радуемся, если в этот момент у нас шорт по индексу или опционы пут в покупке. Мы никогда не замечаем, как приходим к такому уровню черствости. Возможно, спустя какое то время, когда спадает эйфория и истерия, мы понимаем и осознаем, что для многих это горе?

( Читать дальше )

Небольшой пример. Как часть блога «Алгоритмические системы». Куда пойти куда податься (часть 4). 

Чтобы легче считать, предположим, что на счете 100 тугриков. Вид валюты для фондирования не столь важна.

Итак поехали! Мы готовы потерять 20%, т.е. это дрод-даун (просадка от промежуточного максимума). Предположим, что в качестве сигналов для «входа» в позиции у нас является, тактика «подбрасывание монеты», но и вероятность прибыльности от сделки 50/50. Торгуем мы среднесрочно или в этом диапазоне и примерно в промежутке одного квартала совершаем 10 сделок. Нам не повезло и все 5 сделок выпали «решкой» и были убыточными, от одной сделки должно приходиться 4% убытка на весь счет. В какую сумму тугриков обозначить  свой «вход», чтобы потеря была именно такой? Допустим мы ничего не понимаем, но подозреваем что при обычной волатильности среднестатистическая акция может сходить на 10%, прежде чем мы недотепы поймем, что позиция изначально не прибыльная. Вход в одну позицию должен составлять 40 тугриков или 40% от депо (счета). При такой стратегии мы легко можем использовать одно плечо.

( Читать дальше )