FINAM

Каждый месяц я публикую результаты стратегий Family Office ABTRUST, и начинаю с самой старой - ABTRUST, являющейся репликой моего собственного портфеля, и статистика по которому есть с 2005 года. Сегодня из всех моих инвестиций, сделанных на рынке ценных бумаг, а это 70% от всех моих ликвидных активов, 80% вложено именно в эту стратегию — портфель (я напомню, что у меня нет инвестиций в недвижимость, прямых инвестиций и т.п.). Поэтому я сижу в той же самой лодке, в которой сидят все клиенты, чьими деньгами я управляю. Я не из тех управляющих, инвесторов и аналитиков, которые сами не делают то, о чём говорят. Я «ставлю свою шкуру на кон».

Сегодня в частном порядке FO ABTRUST берётся управлять деньгами от 20 млн рублей, и такое подход называется VIP. Несомненно, чем больше денег будет в таком управлении, тем выше будет становится входной порог, так как обслуживать большой пул клиентов уже требует другого уровня автоматизации, бэкофиса и т.д. Чтобы люди не имеющие такого капитала, но разделяющие мои и принятые в FO подходы, могли воспользоваться нашими компетенциями, я активно вступаю в коллаборации с профессиональными участниками рынка и управляющими компаниями.

Как я и обещал, стратегия ЛУДОМАН была запущена на сервисе автоследования COMON FINAM.

Напомню, что Стратегия ЛУДОМАН, задумана как эксперимент, который должен подтвердить или опровергнуть значимость (и возможно её численное выражение) случайности на фондовом рынке.

Выбор бумаг в портфель проходил в два этапа. Сначала я собрал все предложения по потенциальным аутсайдерам, потом мы провели голосование, которое должно было определило итоговый портфель потенциальных лузеров в 2026 году.

Правила которых я буду придерживаться в стратегии ЛУДОМАН, следующие:
✅ в начале каждого года на своих ресурсах я буду просить присылать эмитентов, которые должны показать наихудший результат в году
✅ после сбора всех предложений будет проводится общее голосование для установления 10-ти потенциальных аутсайдеров
✅ все эмитенты должны входить в индекс IMOEX
✅ диверсификация портфеля будет равномерной на момент формирования и при ребалансировке
✅ если эмитент будет исключен из индекса, то в следующую итерацию он будет исключён из портфеля автоматически

Мероприятие обещает быть интересным! Много известных спикеров, выступлений круглых столов.

Я тоже буду выступать с темой, в которую сам активно погружен в последнее время: «Психология и жизненный цикл инвестора/трейдера»

Готовясь к выступлению я собрал много различного материала с примерами и собираюсь рассказать:
✅ Об эмоциях. Прежде всего о страхе и жадности, и почему наши решения не укладываются в модели рационального поведения, присущее многим экономическим воззрениям
✅ О работе нашего суперкомпьютера — мозга, почему он не создан для инвестиций и трейдинга, как иллюзии он порождает, и как они мешают достигать стабильных положительных результатов
✅ Что можно и нужно делать, чтобы извлечь пользу из фондового рынка, минимизируя негативное влияние человеческой природы

Как всегда, у меня будет только 30 минут, хотя на эту тему можно писать целые книги, что в общем и делает множество людей, куда умнее чем я :)

Подготовка к данной конференции позволила создать отличный задел для хорошего контента на моём канале, а материалы явно войдут в следующую редакцию моей книги «Азы инвестиций».

Чуть больше года назад я запустил АЛЬФА СКАКУНОВ в боевом режиме на сервисе COMON (FINAM), а именно 08.10.2024. Тогда я написал, что это новая версия стратегии, и поэтому прошлось проводить дополнительные бэк-тесты, так как вычленить их историю из стратегии ABTRUST в более ранней интерпретации если бы и получилось (что не факт), то стоило бы просто колоссальных усилий. Результаты работы стратегии и расчёты различных коэффициентов я публикую каждый месяц наравне с другими стратегиями, поэтому с ними легко можно ознакомиться в ленте.

Но сегодня я хотел бы опубликовать скриншот из сервиса COMON, так как он представляет из себя чисто боевую часть трека, а также есть желание дать несколько комментарий.

За период с 08.10.2024 по 28.10.2025 стратегия принесла 8,30%. Конечно, это немного, если не считать, что её основной задачей было обходить индекс Московской Биржи. За этот же период IMOEX просел на 5,59%, а индекс полной доходности MCFTR прибавил только 3,4%. Уже из этого видно, что AHTRUST действительно «генерит альфу». Максимальная просадка за этот период была 17%, в то время как у IMOEX она была чуть меньше 22%, а в MCFTR — чуть больше 20%. Год оказался сложным для инвесторских подходов, но даже в нём она показала свою устойчивость и работоспособность, что меня лично радует.

новая передача на канале Финама

Принял участие в пилоте новой программы на канале Финама. Идея мне очень нравится, так как за стол приглашаются люди, которые реально занимаются инвестициями и управлением деньгами клиентов. В ней нет просто болтовни, и спикеры подтверждают свои слова конкретными делами валидированными на сервисе автоследования COMON.

В программе разбирают:

✅ Как работают стратегии авторов, как они управляют рисками и какую доходность приносят клиентам.

✅ Какие книги стоит читать, чтобы действительно разбираться в экономике, трейдинге и инвестициях?

✅ Как эффективно работать с фондовыми инструментами? 

Ценные инсайты, практические советы и опыт профессионалов — ждут вас в новом цикле программ.

https://vkvideo.ru/playlist/-17555738_-12/video-17555738_456245210

Две стратегии закрыли август 2025 с положительным результатом.

Автоматизированная стратегия для портфеля коротких облигаций +3.08%

В сервисе Finam Comon стратегии больше нет. Не подходит для автоследования, потому что многие бумаги нельзя покупать по регламенту сервиса.

Но продолжаю следить за аналитикой счета:

Две стратегии закрыли июль 2025 с положительным результатом.

Автоматизированная стратегия для портфеля коротких облигаций +2.28%

Автоматизированная стратегия для портфеля ОФЗ +0.79%

В сервис «Финам Автоследование» добавлен новый аналитический инструмент — сравнение доходности стратегий с динамикой индексов МосБиржи, РТС и S&P 500. По итогам I квартала в топ-10 стратегий, показавших динамику лучше российского рынка, вошли: 

Полный список с подробной информацией по каждой стратегии доступен здесь. 

Новая функция сервиса существенно упростит пользователям выбор стратегии и позволит мгновенно оценить эффективность портфеля в сравнении с динамикой бенчмарков. Чтобы увидеть динамику, необходимо выбрать на странице стратегии период наблюдения (по умолчанию отображается весь период существования стратегии), и отметить галочкой нужный индекс над графиком доходности стратегии: 

Всех приветствую!

Решил запостить свой первый текст на форуме. Сразу скажу, от финансового рынка был далек, и, зная уже частично среду, сразу скажу: пост – это не очередное токсичное нытье о том, как «автослед» утопил слепого котенка на акциях с «плечами», или как работяга с завода не вытерпел просадку в 30+%… нет, поговорить, в общем, хотелось бы о более серьезных материях: о трейдерах, об управлении, о брокерах…

Тут, ниже, скорее, вводная часть к следующему за этим посту. Не хотелось городить «стену текста».

Начну с начала. Сервис автоследования «comon» я изучал со стороны уже давно…когда у него был еще ужасный дизайн и выглядело все это как какое-то околофорумное кодло из непонятных существ: кругом ошметки Граалей и расколотые философские камни, обезумевшие Голлумы и черти, заболевшие золотой лихорадкой. При том, черти, что на авторах, что на копировальщиках…Пахло дурно, выглядело и того хуже.

И вот, шли годы и появились сбережения.