EXCEL

Есть задачи, когда необходимо читать внешние данные для работы роботов или индикаторов. Например, можно в Excel лист занести уровни, от которых будет торговать робот. Либо список тикеров, по которым необходимо собирать информацию.



Для чтения данных из Excel нам потребуется библиотека Microsoft.Office.Interop.Excel.dll. В моей Windows7 она расположилась в папке:

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\DCF

В проект необходимо добавить ссылку на эту библиотеку. Код чтения данных простой:

//Читаем их Excel данные в массив
List getParamsFromExcel(string filePath)
{
    //С какой строки начинаем читать данные
    int start_from_row = 2;
    //Индекс колонки с Тикером
    int symbol_index = 1;
    //Индекс колонки с типом ордера
    int order_type_index = 2;
    //Индекс колонки с ценой входа
    int entry_price_index = 4;
    //Индекс колонки с ценой стопа
    int stop_price_index = 5;
    //Индекс колонки с временем входа
    int entry_time_index = 7;
    int current_index = start_from_row;

    //Текущий символ графика
    string read_symbol = Bars.Symbol;
    //Текущий считанный из Excel символ
    string current_symbol;

    //Список параметров считанный из Excell
    List result;
    result = new List();

    //Переменная Excel приложение
    Excel.Application xlApp;
    //Переменная рабочая книга
    Excel.Workbook xlWorkBook;
    //Переменная рабочий лист
    Excel.Worksheet xlWorkSheet;
    //Переменная диапазон
    Excel.Range range;

    //Инициализируем переменные
    xlApp = new Excel.Application();
    xlWorkBook = xlApp.Workbooks.Open(filePath);
    xlWorkSheet = xlWorkBook.Worksheets.get_Item(1);

    range = xlWorkSheet.UsedRange;

    //Считываем тикер из Excel
    current_symbol = (string)(range.Cells[current_index, symbol_index] as Excel.Range).Value2;
    //Читаем тикеры, пока не наткнемся на пустую строку
    while(current_symbol != null)
    {
        //Если считанный тикер совпадает с тикером графика, на котором запустили робота
        if(read_symbol == current_symbol)
        {
            //Читаем и добавляем параметры ордера
            result.Add(new OrderParams
            {
                ePrice = Convert.ToDouble((range.Cells[current_index, entry_price_index] as Excel.Range).Value2),
                sPrice = Convert.ToDouble((range.Cells[current_index, stop_price_index] as Excel.Range).Value2),
                eTime = DateTime.FromOADate((range.Cells[current_index, entry_time_index] as Excel.Range).Value2),
                pType = ((string)(range.Cells[current_index, order_type_index] as Excel.Range).Value2 == "Short" ? PositionType.Short : PositionType.Long)
            });
        }

        current_index++;
        //Считываем очередной тикер
        current_symbol = (string)(range.Cells[current_index, symbol_index] as Excel.Range).Value2;                
    }

    //Закрываем рабочую книгу
    xlWorkBook.Close(true, null, null);
    //Выходим из приложения
    xlApp.Quit();

    //Уничтожаем созданные объекты
    releaseObject(xlWorkSheet);
    releaseObject(xlWorkBook);
    releaseObject(xlApp);

    return result;
}

//Уничтожаем переданный объект
private void releaseObject(object obj)
{
    try
    {
        System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(obj);
        obj = null;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        obj = null;                
    }
    finally
    {
        GC.Collect();
    }
} 

Все банально и просто. И можно использовать для различных целей
Оригинал статьи. 

Писал коментарий к посту http://smart-lab.ru/blog/262419.php, но он получается очень объемным. Решил немного расширить и оформить отдельным постом. Возможно, кому-то будет полезным. 

Опишу немного нестандартные способы автоматизации трейдинга, фильтрации акций и геренации сигналов для частного трейдинга и неглубокой разработки. В моем понимании из одной задачи вытекают другие. 

АПИ платформ, TOS и платные программы описывать не буду. Информации и так очень много в свободном доступе. Кто захочет-найдет.

Первый вопрос — где брать маркет дату. Историческую и в удобном формате. 
Совсем бесплатно  проблематично найти что то стоящее. Никто не дает маркет дату бесплатно. риал тайм можно брать с яху финанс, через их апи и получать, например, в эксель, но история доступна в дневках только. Риал тайм, без истории в тот же эксель можно тянуть из стерлинга через АПИ или через RTD add in, что проще.  Другой костыль — брать АПИ фьюжина(можно демку) и качать историю куда-то. Тут уже нужно писать свой код. 

Теперь о платных вариантах

( Читать дальше )

Хочу разобраться в сделках РЕПО. Никогда не имел с ними дело, но интересно понять, как этот инструмент работает. Мне лучше понимается на примере созданных моделей в excel, так как там можно проследить взаимосвязь ячеек в формулах и через это разобраться в механизме работы инструмента.

Выкладываю на суд разбирающейся в вопросе общественности модель РЕПО excel, а также краткое описание этого инструмента. Цель:

1. Проверить мое понимание инструмента. Откорректировать, дополнить.

2. Помочь другим разобраться в вопросе (тем, кто как и я не знаком с РЕПО).

 

Для начала краткое описание:

РЕПО – это по сути краткосрочный заём под залог ценных бумаг (ЦБ).

Одна сторона (сторона А) хочет получить деньги в займы и продает свои ЦБ по оговоренной цене (рыночная цена минус дисконт) с условием обратного выкупа по заранее оговоренной цене (цена продажи плюс ставка репо) и оговоренной дате стороне Б.

Другая сторона (сторона Б) хочет заработать проценты на своих свободных деньгах, поэтому даёт свои деньги в заём, покупая ЦБ у стороны А (рыночная цена минус дисконт) и продавая их позже этой же стороне А по более высокой цене (цена продажи плюс ставка репо).

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Мне нужен программист.

Задача: написать программу, которая бы связала excel-файл и торговый терминал Quik

Что нужно:

1. Подгрузка котировок из Quik в excel-файл, в формате Date, Open, High, Low, Close. Последние 337 периодов, в настоящий момент это 1H тайм-фрэйм.

2. Выгрузка информации об открытой позиции из Quik в excel-файл. Если LONG, то открытое кол-во положительное число. Если SHORT, то отрицательное. Без позиции это ноль.

3. Снять заявки в торговом терминале Quik

4. Забор информации о заявке из excel-файла и выставления этой заявки в торговый терминал

5. Работа должна вестись, как в автоматическом, так и полуавтоматическом режиме.

Если, кто может написать такую программу пишите в ЛС. Благодарен буду, как морально, так и материально)) 

Мой друг и напарник для статистического анализа временных рядов, а проще говоря — для анализа исторических котировок использует только один… Excel!.

Представьте себе, он берет каждый инструмент и вручную прогоняет на нем различные стратегии, которые программирует с помощью стандартных встроенных формул. Потом отдельно записывает результаты тестирования в другую таблицу. Это черезчур нудная, скучная и муторная работа. Большинство просто сразу плюнет на это дело, а он упорно сидит с утра до вечера и делает это вот уже лет 12.
Я решил попробовать так поделать и меня ненадолго хватило — я уже привык комфортно работать в Amibroker'e и R. Exсel и VBA использую тоже, но не очень часто.

Программировать он не умеет вообще. Ордера он отсылает через Sterling Trader DDE Links. Я потом написал ему более божескую версию spreadsheet'a с использованием Sterling API напрямую. Я пытался его научить программировать на VBA, потом в AmiBroker'e, но он не осилил этого, сказав, что для него это слишко сложно. При этом он является одним из лучших дейтрейдеров в мире. Правда сейчас он уже практически отошел от дейтрейдинга, но все же… это говорит о многом.

( Читать дальше )

Мы обновили платформу, добавив новую функцию — интеграция с Excel. Для тех клиентов Exante, которые предпочитают алгоритмическую торговлю, мы предоставляем интеграцию с Excel, которая позволит импортировать данные из АТП быстро и удобно.

На данный момент, эта функция позволяет переносить следующие данные:

• котировки с  объёмами (quote monitor);

• счет (account summary).

( Читать дальше )

Есть необходимость записывать в эксель таблицу значения раздвижки в реальном времени. Я экспортирую значения инструментов из терминала и в отдельной ячейке считаю разницу. Для решения попробовал написать макрос:

Sub максрос1()
x = 8
Do While Cells(2, 8) <> «123»
Cells(5, x).Value = Cells(2, 8).Value
If Cells(5, x) <> Cells(2, 8) Then
x = x + 1
Else
x = x
End If
Loop
End Sub

 Cells(2, 8)- это ячейка с раздвижкой
 Cells(5, x) — это ячейка куда я хочу отобразить значение из Cells(2, 8)
По задумке это бесконечный цикл который «рисует» столбец значений.
Но эксель постоянно ругается то break mode то еще что.
Подскажите пожалуйста если видите ошибку.

Товарищи, срочно нужен совет!
Собрал небольшого дельтахеджера в экселе с простяцким алгоритмом и он меня чуть не разорил, мать его. 
Вся проблема вот в чем — DDE почему то иногда не обновляет бид/аск опционов и изза этого продолжает висеть старое значение дельты, хотя она уже могла сто раз перевернуться из -1 в +4.
Проблема решается остановкой вывода по дде и запуском снова. Но это такой гемор и вообще теряется весь смысл автоматики..
Может быть есть способ это как нибудь пофиксить?

    В этой статье будет показано, как вывести свечи из Quik в Excel. Кроме того я представлю генератор скрипта для создания таблиц свечей в Quik, с открытым кодом на C#. Он нужен чтобы не разбирать Qple, при выводе свечек из Quik. А это основной затык, в этой простейшей связке. Опишу процесс работы с QuikTableScriptGenerator (далее «генератор скриптов») и дальнейший процесс вывода свечей по DDE в Excel. Всё в картинках и очень подробно. Думается, что всё вместе это поможет хоть немного алгоритмизироваться огромному множеству трейдеров.
 
plan:
1) Введение;
2) Как создать таблицу со свечками в Quik при помощи «генератора скриптов»;
3) Как вывести таблицу из Quik в Excel;
4) Программисту;
5)...;
6) profit.


( Читать дальше )

Добрый вечер! 
Писать индикатор в Excel можно при помощи самого Excel, но есть более простой способ
Открываем график с нанесенным индикатором в  программе  MetaStock, правой кнопкой мыши кликаем по графику цены и нажимаем «Copy»

переходим в Excel, выделяем ячейку, кликаем правой кнопкой мыши и нажимаем «Вставить

( Читать дальше )