Блог им. v3Rtex

Убийственный DDE

    • 24 сентября 2014, 19:28
    • |
    • v3Rtex
  • Еще
Товарищи, срочно нужен совет!
Собрал небольшого дельтахеджера в экселе с простяцким алгоритмом и он меня чуть не разорил, мать его. 
Вся проблема вот в чем — DDE почему то иногда не обновляет бид/аск опционов и изза этого продолжает висеть старое значение дельты, хотя она уже могла сто раз перевернуться из -1 в +4.
Проблема решается остановкой вывода по дде и запуском снова. Но это такой гемор и вообще теряется весь смысл автоматики..
Может быть есть способ это как нибудь пофиксить?
161 | ★2
7 комментариев
Счастливый Конец, эмм, с таким я вряд ли справлюсь. Кажется, мне будет проще освоить qpile и считать дельту в квике, а торговать уже экселем…
но все равно спасибо
avatar
Вот хороший дельта-хеджер (сам пользовался) itglobal.ru/ru/products/delta-hedger
avatar
Алиев Сергей, это самостоятельный инструмент получается, не надо будет к нему докупать?
Выглядит заманчиво
avatar
Отдельно они хеджер не продают, надо покупать еще базовый комплект, но это все равно относительно недорого itglobal.ru/ru/products/option-workshop-buy
avatar
Алиев Сергей, спасибо)
avatar

Читайте на SMART-LAB:
🏦 ЦБ РФ и Займер: заемщики банков переходят в МФО
Банк России представил анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных БКИ по итогам первого полугодия 2025. Приводим...
Фото
BRENT: цена закрепляется в новом коридоре на страхе избытка предложения
За прошедший торговый период нефть продолжила торговаться в ограниченном диапазоне, опустившись к его минимумам, после того как не смогла...
Фото
💊 «Озон Фармацевтика» представила своего первого маскота! 💊
🔔 В новом проморолике «Озон Фармацевтика» знакомит зрителей с Озом — первым маскотом компании! ✨ Оз — дружелюбный специалист, который...

теги блога v3Rtex

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн