Убийственный DDE

24 сентября 2014, 19:28
|
v3Rtex

Товарищи, срочно нужен совет!
Собрал небольшого дельтахеджера в экселе с простяцким алгоритмом и он меня чуть не разорил, мать его.
Вся проблема вот в чем — DDE почему то иногда не обновляет бид/аск опционов и изза этого продолжает висеть старое значение дельты, хотя она уже могла сто раз перевернуться из -1 в +4.
Проблема решается остановкой вывода по дде и запуском снова. Но это такой гемор и вообще теряется весь смысл автоматики..
Может быть есть способ это как нибудь пофиксить?

165 | ★2

7 комментариев

Счастливый Конец, эмм, с таким я вряд ли справлюсь. Кажется, мне будет проще освоить qpile и считать дельту в квике, а торговать уже экселем…
но все равно спасибо

v3Rtex

24 сентября 2014, 19:48
Ответить

Вот хороший дельта-хеджер (сам пользовался) itglobal.ru/ru/products/delta-hedger

Алиев Сергей

24 сентября 2014, 19:55
Ответить

Алиев Сергей, это самостоятельный инструмент получается, не надо будет к нему докупать?
Выглядит заманчиво

v3Rtex

24 сентября 2014, 20:21
Ответить

Отдельно они хеджер не продают, надо покупать еще базовый комплект, но это все равно относительно недорого itglobal.ru/ru/products/option-workshop-buy

Алиев Сергей