COMON

В связи со смертью арбитража в валютах и дикой пилы во фьючерсе Si, еще в конце октября принял решение остановить торговых роботов. Ноябрь только наблюдал, думал движения восстановятся, но не тут-то было. 

Прощай любимая Сишка. Оставлю график эквити на память и буду двигаться дальше)





А что дальше?
А дальше, перенес части стратегии на российские акции. В это непростое для рынка время, начинаю свой путь с нуля)

Торговать буду российскими акциями первого и второго эшелонов, только в лонг! Преимущественно дневки, иногда недельки. Отбор акций в вотчлист по фундаментальному анализу, далее в ход вступает та самая механическая торговая система, с некоторыми изменениями. Среднее нахождение в позиции: от нескольких дней до года! Наличие стопов — есть + трал части позиции.

P.S. Примечательно, что по тестам стратегии, все позиции всех акций закрылись осенью-зимой 2021-22, т.е. до начала СВО и обвала рынка!

Еще подумаю, вести ли статистику торговли на смарт-лабе, как я это делал с роботами на Si. Но точно она будет на публичном счете Comon, где всегда можно глянуть эквити и состояние портфеля всем желающим)

И еще подумаю, включать ли шорты в акциях. Но т.к. я дела с ними не имел, то пока без них. (Нужно изучить все подводные камни)

Ну, как говорится, в Добрый путь! В полку инвесторов прибыло!))  (Но это не точно)

 

Осенью 2020 подключился к сервису comon. Выбрал 4 стратегии, подключил и хотел забыть на годы, но через несколько месяцев стали приходить сообщения о самовыпиливании стратегий. Через пол года из 4 осталась только одна, Andante. Она проработала два года и вот результат.

 
Сверху результат автоследования, снизу оригинал.
Если потыкать в цифры на графике будет как то так.

( Читать дальше )

Друзья и коллеги, вечер добрый!
Задумался над получением доп. дохода. Cмотрю по условиям СOMON они платят трейдеру-управляющему 3-5% годовых от совокупного СЧА последователей. Какие СЧА через своих последователей набрали управляющие не нашел. То есть невозможно прикинуть насколько это оправданно для управляющего. Отсюда два вопроса управляющим с COMON:
1) От чего зависит % годовых от СЧА последователей?
2) Пишите, не стесняйтесь совокупный СЧА ваших последователей!

Завершилась история управления ИИС (индивидуальным инвестиционным счетом). Публичный трек велся на сервисе автоследования Comon. Приведу основные метрики.

Период торговли 29.12.2018 – 25.07.2022. Всего заработано +195% или прирост капитала почти в 3 раза. Максимальная просадка за все время не превысила 10%. В пересчете на годовые доходность составила +35%.

 

Что в рублях?

За все время счет был пополнен на 700 000 руб. Баланс счета на конец периода составил 1 950 000 руб. Чистая прибыль 1 250 000 руб. В случае ИИС 2-го типа вся эта прибыль освободилась бы от налога! Но масштаб успеха был недооценен в начале пути, и был выбран 1-й тип ИИС, где возвращается 13% от пополнения, то есть 91 000 руб. (162 500 руб. по второму типу вернули бы).

Стратегия управления

Стратегия управления счетом состояла из двух компонент:

1)      Ближние ОФЗ с погашением до 1 года. В кризис ближние ОФЗ перекладываются в 5 и 10 лет. На бумаге выглядит просто, в реале – не самая простая задача. В 2021 году начали делать ребалансировку раньше времени, как потом оказалось ))).

( Читать дальше )

Друзья, предлагаю вам возможность существенно приумножить свои средства, инвестируя в акции крупнейших российских и иностранных компаний. Я создал два портфеля ценных бумаг: вложиться можно как в оба, так и в какой-то один через крупнейшего брокера Финам.

Использую системный профессиональный подход управляющего: покупка на основе финансового и сравнительного анализов, моделирования и прогнозирования, ежедневное отслеживание выходящих новостей и отчётностей, существенных событий эмитентов, мониторинг более десятка финансовых СМИ и новостных лент, использование специализированных программ и сервисов, общение с эмитентами и коллегами из отрасли. Имею большой практический опыт и глубокую экспертизу, позволяющие получать результаты значительно лучше среднерыночных.

Инвестирую в российские и международные компании, которые за счёт курсовой стоимости и дивидендов способны принести максимальный доход на горизонте ближайших 12 месяцев. Позиции удерживаются от нескольких недель до нескольких месяцев или года. Ценные бумаги в портфель подбираются на принципах надёжности, ликвидности, доходности, диверсификации и контроля рисков. В зависимости от ожиданий будущей динамики рынка и количества текущих перспективных идей оперативно меняется доля защитных инструментов в портфеле.

( Читать дальше )

Закинул в Финам небольшую денежку, чтобы было:
www.comon.ru/user/melamaster/strategy/detail/?id=104432
RI заменил на меньшего брата.
Заодно помониторю проскальзывания на RTSM.

Создал стратегию СВЕТОФОР Фьючерс РТС
на сайте comon.ru

Посмотрим, что из этого получится ????
Промежуточные результаты буду писать на smart-lab.ru

Комментарии отключил. 
Есть вопросы пишите в личку.


Описание стратегии:

Трендовая среднесрочная торговая система под названием «Светофор». Торговля по данной системе «Светофор» позволила показать отличные результаты на ЛЧИ 2020:

• 7 место по доходности среди 16 606 участников ЛЧИ 2020.
• За 3 месяца удалось заработать 193 %
• Участие в ЛЧИ 2020 под ником: БАНАЧЕНКОВ

 
 
В данной торговой системе есть три позиции:

1. Лонг (Зеленый);
2. Кэш (Желтый);
3. Шорт  (Красный).

Торговая система называется «Светофор»  по аналогии с цветами светофора.

Торговая система состоит из трех основных параметров:

1. Торговая стратегия
2. Риск менеджмент
3. Мани менеджмент

( Читать дальше )

Подавляющему большинству (99.2%+) даже начинать торговать или инвестировать самостоятельно или с неким наставником не следует. Почему, потому что это не для результата, а для самоутверждения или адреналина. Вы же не пойдёте самоутверждаться в тренажёрный зал, если там вам уже не ровни присутствуют, не начнёте заниматься самолечением, если давно существует медицина, не начнёте соревноваться и ставить на это деньги с чемпионами даже в таких видах спорта как велоспорт или бильярд, многие умеют ездить на велосипеде и прилично играют в бильярд, но это не про соревнование, при том, что если даже вам дали фору (некий отдельный успешный воодушевляющий трейд). Почему я решил написать об этом, потому что постоянный процент (82.9%+) тех, кто от безуспешных инвестиций или трейдов, по тем или иным причинам, с превышением рисков или без, приходит к двум видам в результате:
🔹 первый вид (60%+) упорно продолжает пополнять брокерский счёт и верить в лучшее, вроде отыграюсь, ещё не всё потеряно,
🔹 второй вид (32.9%+) на отрез отказывается в дальнейшем от трейдинга или инвестиций и забирает остатки с брокерского счёта.

( Читать дальше )

Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах:

С начала 2021 года на большинстве активов мы видели низкую волатильность и слабую динамику. После шикарных движений кризисного 2020 года рынок отдыхает, ковидная истерия улеглась, что было ожидаемо. Волатильность на рынке циклична, поэтому после ее роста спад неминуем. В итоге алгоритмический портфель торговых роботов на фьючерсах за 1-й квартал показал динамику в -3%, при том что за прошлый год он заработал 155%. А за всю историю публичной торговли данный портфель показал прирост 759% за 7,5 лет.

  Доходность инвестиционного портфеля на акциях:

 В инвестиционном портфеле ситуация пободрее. В начала года акции потихоньку позли наверх, благодаря чему, доходность портфеля составила 9% за 3 месяца. А за 3 года доходность инвестпортфеля составила 120%. Напомню, что портфель состоит из долгосрочной пассивной части в виде ETF, а также ведется среднесрочная дискреционная торговля на акциях. На сегодняшний день в портфеле куплены ETF на Золото, на Китай, на индекс РТС, а также акции Сбербанка, Магнита, Башнефть-пр, Сургутнефтегаз-пр, Фосагро. Отлично прокатился на росте ГМК Норильский Никель, покупал его по 21500 и удачно сдал по 28000, после чего он скоропостижно рухнул.



( Читать дальше )