2016

Год выдался интересный. Особенно вторая половина. Было тяжело, но со временем(в декабре, однако) многое в рынке стало более понятным, логичным.
Решение торговать публично и выкладывать отчёты — верно ведет меня к дисциплине и аккуратности.
Год минусовой, но это можно назвать платой за обучение. Наблюдение за ЛЧИ было весьма интересным и захватывающим. Если повезет, и разгоню счета, поеду на конфу смартлаба. А там мож затешусь и на ЛЧИ. Думаю там будет интересно.
Кстати, вот статистика(да ладно, можно не открывать, по моим постам и так предсказуемо всё это xD ) моей торговли до открытия памма.

Начало 2к17 немного вселяет надежду. Эта хрень-романтика нового года, видимо, идёт с детства. Это странное чувство, будто после инкремента года всё станет («вжжжжуххх!») хорошо и круто, постоянно путает и сбивает с намеченного пути.

Ну ладно, всем кто закрыл год с плюсом — почёт и уважение, у вас всё отлично, продолжайте в том же духе.Кто закрыл в сильный минус — работайте над собой, наведите резкость на расплывчатые цели и готовьтесь к бою в новом году.

Всех с инкрементом года, ну и меня заодно, лол)

Все подводят итоги, мы тоже решили не отставать. Мы – это частная команда алгоритмических трейдеров со стажем на рынке более 10 лет.

В настоящее время фонд управляет активами боле 30 млн руб. Стратегия фонда – это алгоритмические методы, диверсифицированные как по логике, так и по инструментам.

Основные инструменты – это ликвидные фьючерсы на Московской бирже на индексы, акции, товары и валюту, а также акции высокой и средней ликвидности.

Применяемые стратегии:

Направленные стратегии

Статистический арбитраж

Паттерны на акциях и фьючерсах

Инструменты с фиксированной доходностью (ОФЗ и другие) применяются в случае, когда необходимо снизить риск инвестиций и сместить риск-профиль в консервативную сторону вплоть до гарантии сохранения капитала.

Немного цифр и картинок. 2016 год был нелегким для системных управляющих. Основная просадка пришлась на середину года. Но выборы в США хорошо подогрели рынок, а дали заработать.

Доходность рисковой части счета с расчетным плечом 1 к 3.