предсказание обвала

Напишу сразу — что данная книга не для всех. Ее нельзя назвать легкой как в прочтении так и понимании. Она изобилует математическими выкладками. Я считаю себя неплохо понимающим в математике, но и для меня там много вещей, которые требуют дополнительной проработки. Большая часть книги посвящена обоснованию математической модели, которую Сорнетте предлагает использовать для поиска потенциальных кризисов. Много отсылок к различным научным обоснованиям и примерам из разных сфер деятельности человека. Вообще книга очень напоминает научный труд. После обоснований и описания раннее сделанных работ, автор демонстрирует как подбираются параметры построенной модели на исторических данных на примерах различных кризисов в США, Гонконге, Японии, и других. Есть и Россия. После определения параметров и коэффициентов, Дидье переходит к прогнозированию и достаточно подробно описывает, что стоит учитывать при построении прогнозов, и как их интерпретировать. Модель и выводы, которые делает автор, крайне интересны, но как часто бывает в таких делах, чтобы понять всю красоту и прелесть, необходимо самому повторить хотя бы часть того, что он сделал. Как говорится — пощупать на кончиках пальцев. Очень надеюсь, что у меня найдется время для более детального ознакомления с его трудом и погружения в его модель. В конечно итоге она не так уж и сложна, если сесть, разобраться и помоделировать самому.

12 апреля я написал пост в смартлабе
smart-lab.ru/blog/793203.php

Принято считать, что мировой финансовый кризис начался осенью 2008, когда один за другим рушились вековые финансовые империи. Именно в это время кризис наступил в головах, а на финансовых рынках он начался  буквально загодя.

Финансовый кризис начался еще летом 2007 года, когда финансовый сектор начал отставать от индексов общего рынка. И кто же говорил не помню, что технический анализ не работает? На индексе относительной силы XLF/SPY(синяя линия) пробита ключевая поддержка, откат к который образовал зеркальный медвежий уровень классической двойной вершины. Уже в это время включать в портфели финансовый сектор было опасно. 

Кризис в финансовом секторе затем перешел на экономику, что сложно было не заметить, когда в декабре 2007 года был пробит пятилетний бычий тренд S&P — держать в портфеле стало опасно не только банки, страховые и прочие финансовые компании, но и акции широкого рынка.

Классический зеркальный медвежий уровень на S&P  протестирован в мае 2008, когда на рынках России была весна. Чем закончилась эта весна для держателей акций бумаг знает весь мир. Однако, те кто следит за информационными выбросами или запоздалыми отчетами, а не за рынком могут и в очередной раз не заметить приближающейся катастрофы.

( Читать дальше )

Многие читатели Смартлаба не верят в силу прогнозов и думают, что рынок нельзя предсказать. Однако все же наверное, такое неверие кроется в сложности материала и не понимании механизмов цены. Сразу скажу, что модель показанная ниже, является сложной и завязана на большом количестве формул. Для ее понимания требуется обладание знаниями, как минимум на уровне кандидат физико-математических наук.
Давайте, рассмотрим, пример прогнозов у знаменитой модели  Log Periodic Power Law (LPLL) или модель предсказания крахов. В 2001 году вышла книга:«Как предсказывать крахи на финансовых рынках», где Дидье Сорнетте описал как действует эта модель.Сейчас они пользуются улучшенной версией Log-Periodic Power Law Singularity (LPPLS).
Но гораздно интереснее насколько она прогнозирует реально рынок и где можно найти эти прогнозы!?
Давайте для начала посмотрим примеры из прошлого по модели LPLL:






( Читать дальше )

Как все вкурсе, недавно рынок благополучно скорректировался упал на 10%. 
1)С одной стороны, конечно, похоже что цена находится в коридоре и рост пойдет вверх. Но, черт возьми, анализируя котировки и новости, ниразу я не замечал, чтобы если Владимир Владимирович или кто либо из сильных мира сего, говорили что все будет хорошо и на самом деле «глобально» все было хорошо. Небольшие положительные коррекции были, но в итоге рынок падал.


2) В сообщении http://smart-lab.ru/blog/168241.php автор указывает, как во время войны с Грузией скорректировался рынок и потом пошел вверх. 
Я бы хотел продолжить. Рынок то вернулся на место, но потом благополучно настал кризис… если брать данные 2008г за основу, то так оно сейчас и есть.

Так вот мои мысли: если цена скорректируется к 1425, то  1519-1261 это 3-я волна и рынок благополучно идет вниз…

( Читать дальше )

И видел я как воды поднялись и затопили город большой,
Волнами смыло все здания, но небоскребы одиноко стояли,
Повсюду разруха и хаос, и море бушует играя волнами,
И крики везде, и страх, и ужас, повсюду я вижу море трупов…

no comments...
 

Утром заглянув в комп обнаружил рост по всем фронтам, послав все куда подальше в плохом настроении продолжил завтрак, но тут в скайп пишет  моя единственная и неповторимая

[13:35:14] Елена: :)
[13:35:18] Елена: ага)
[13:47:05] Елена: выросло до 1460?
[13:47:29] I: да ужас
[13:49:43] Елена: ну теперь точно будет падать
[13:49:55] Елена: точно тебе говорю)
[13:50:04] Елена: иначе почему мне сон снился
[13:50:09] Елена: )
[13:50:27] I: )))))))))))

речь шла о индексе РТС) Причем это третий раз в точку..
Так что вот такой у меня консультант))

Только что перевел статью, которая вышла буквально позавчера. Надеюсь, что три часа времени потрачены не зря, и она будет полезна большому числу людей. Приятного чтения.

Может ли малозначительный и малопонятный аспект динамики фондового рынка быть ключом к защите от финансовых катастроф? Это увлекательное предположение высказала группа физиков, которая изучила движения фондового рынка.

Первым этапом исследования было изучение ультрабыстрой особенности динамики рынка, которую команда, во главе с Нилом Джонсоном (Neil Johnson) из университета Майами в Корал-Гейблз (Coral Gables), назвала «шип» (fracture). Шипы появляются, когда цена акции молниеносно выстреливает вверх или опускается вниз, причем часто это может случиться несколько раз, прежде чем цена вернётся к своему изначальному уровню. Шипы появляются очень быстро, иногда даже меньше чем за половину секунды. Они могут быть невидимыми для любого, даже самого внимательного, человека, который следит за ценой. «Если Вы моргнёте, то пропустите этот момент», говорит Джонсон. Его исследование показывает, что, вероятно, есть связь между шипами и внезапными крахами фондовой биржи, известными как «черные лебеди».

( Читать дальше )