Блог им. Axiris

Модель предсказывающая крахи финансовых рынков

Многие читатели Смартлаба не верят в силу прогнозов и думают, что рынок нельзя предсказать. Однако все же наверное, такое неверие кроется в сложности материала и не понимании механизмов цены. Сразу скажу, что модель показанная ниже, является сложной и завязана на большом количестве формул. Для ее понимания требуется обладание знаниями, как минимум на уровне кандидат физико-математических наук.
Давайте, рассмотрим, пример прогнозов у знаменитой модели  Log Periodic Power Law (LPLL) или модель предсказания крахов. В 2001 году вышла книга:«Как предсказывать крахи на финансовых рынках», где Дидье Сорнетте описал как действует эта модель.Сейчас они пользуются улучшенной версией Log-Periodic Power Law Singularity (LPPLS).
Но гораздно интереснее насколько она прогнозирует реально рынок и где можно найти эти прогнозы!?
Давайте для начала посмотрим примеры из прошлого по модели LPLL:

Модель предсказывающая крахи финансовых  рынков


Модель предсказывающая крахи финансовых  рынков
Модель предсказывающая крахи финансовых  рынков
Источники изображений:http://tasmania.ethz.ch/pubfco/Bubbles_binder.pdf
Видно, что модель несколько опережает крахи.

Текущий анализ по этой модели можно найти на: http://tasmania.ethz.ch/pubfco/fco.html 

Модель предсказывающая крахи финансовых  рынков
Источник:http://tasmania.ethz.ch

Красные метки указывают на наличие пузыря на рынке и движения рынка вверх в отсутствие фундаментальных факторов для такого движения.

Зеленые отметки указывают на негативный пузырь, связанный с ускорением цен вниз и ее возможным разворотом.

Положительное значение индикатора DS-LPPL указывает на будущее падение и/или более высокую волатильность.
.
Отрицательное значение  индикатора DS-LPPL предполагает отскок и/или более высокую волатильность.

Кроме того можно выбрать количество дней для показа: 7 дней ,15 дней ,1 месяц, 3 месяца,6 месяцев и 1 год.

В модели имеются 4 показателя:

Длинная шкала:

1)Раннее предупреждение о пузыре, длительная шкала времени (early bubble warning, long time scale)

2)Окончания пузыря, длинная шкала времени (bubble end flag, long time scale)

Длинная временная шкала соответствует от 6 месяцев до 3 лет.

Короткая шкала

1)Раннее предупреждение о пузыре, короткое время (early bubble warning, short time scale)

2)Окончания пузыря, короткая временная шкала (bubble end flag, short time scale)

Краткосрочная шкала соответствует 1–6 месяцам.

Например, возьмем краткосрочную шкалу:

Модель предсказывающая крахи финансовых  рынков
Источник:http://tasmania.ethz.ch

На начало 2018 года было предсказано падение, индикатор вышел за отметку 0,7, идеально, когда он ближе к 0,9 и выше.И чем ниже этот индикатор, тем более быстро цены будут начинать расти, что показывает начало 2019 года, где индикатор опустился ниже 0. 
P.S.
Критику данного метода и его силу прогнозов, можно увидеть в исследовании в 2013 году: (с яндекс диска)  - https://yadi.sk/i/O_JTG2FyqcIx-A

★21
Да ничего не надо предсказывать, шортишь в точке пробоя глобального тренда с небольшим стопом и ловишь весь движеняк этого краха
Дмитрий Сергеев, гениально!
Очинь Многабукав,,,, шо по концове уверх или униз ???
avatar

cayenne_S

cayenne_S, 

avatar

Axiris

а в 2017 году индикатор почти на 1, а вместо падения рост без откатов.
avatar

ilya uralmash

ilya uralmash, 
Модель постоянно дорабатывается, но тем не менее, как они пишут время краха предсказать невозможно, а вот признаки вполне.То есть мы не знаем, когда точно случится крах, но предпосылки на это имеются.
avatar

Axiris

Axiris, А как можно точно указать время краха, если оно еще зависит от рукотворных действий регуляторов? Вот если в 2008 выкупили бы Леман, возможно кризис был бы меньше и уж точно позже.

Вот если завтра кверху брюхом всплывет Дойче банк, будет кризис ибо он держит позиции по деривативам на несколько триллионов. Однако ЕЦБ может национализировать или поддержать его ликвидностью гораздо меньшими деньгами. Разве модель может считать вероятность решений чиновников в ЦБ?
Maxim Sheyko, там не берутся в расчет такие действия, там моделируется поведение цены.За предложение не пояснить, вам лучше прочитать его книгу.
avatar

Axiris

мусор
avatar

V

V, ну кто-то и «из под носа» не видит)
avatar

Axiris

Жесть… и че в итоге-то? Когда жопа?
Даю подсказку… метод Бредли надежнее, хотя тоже не идеальный.

bradleysiderograph.com/2019-bradley-turn-dates/



avatar

Astrolog

Astrolog, раздобыть результаты бы?! У Дидье их много.
avatar

Axiris

Axiris, у меня свои результаты. Уже добыты, опытным путем.
Дидье сами поищите.
avatar

Astrolog

Astrolog, кому, как.По Дидье прямая статистика.
avatar

Axiris

Всегда думал, что трейдер, начиная с уровня

как минимум кандидат физико-математических наук

естественным образом перестает ванговать.
avatar

Friendly Deep Space

Дмитрий Матяш, здесь моделируются не экономика, а поведение цены через физические явления и переносятся на экономику, а именно пытаются предсказать резкие скачки цены.
Во-вторых формулы протестированы и проверены, существует подгонка параметров от данной формулы под конкретный инструмент, так как выявляется манера поведения цены.
По поводу рынка, очень спорный вопрос, я думаю, что самое худшее пытаться сказать, что все знаешь, скажем так эти методики разрабатывали научные институты, а что сам трейдер может разработать… я думаю понятно из-за не хватки знаний, его разработка будет во много хуже, чем разработка профессионалов. В этом контексте ваш вывод выглядит довольно смешно.
avatar

Axiris

Мнн кажется что не нужно слишком усложнять, все знают про аременные циклы движения цен и в том числе последние обвалы были через каждые 10 лет т.е. 2008г, 1998г.
avatar

Bogdan

Bogdan, эти знания к сожалению никуда ни годятся, тогда уж лучше к гадалке, эффект одинаков)
avatar

Axiris

Дмитрий Матяш, так он и не раздает эту систему, она запатентована. А это просто, как примеры показаны. Касаемо расчетов это не совсем та статистика, которую считают, там вообще мало статистики, как таковой, там больше физики. Чтобы понять, вам следует почитать книгу:  «Как предсказывать крахи на финансовых рынках» или его статьи.
avatar

Axiris

Дмитрий Матяш, список инструментов вы сможете увидеть здесь http://tasmania.ethz.ch/pubfco/fco.html 
Я имел ввиду, что нельзя вбить конкретную акцию или любой иной инструмент.
Что, что, а бесполезной это назвать сложно, в отличии от той же книги: «Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок» или «Flash Boys: Высокочастотная революция на Уолл-стрит».  
avatar

Axiris

хм
то есть сейчас вообще нет причин волноваться?:)
Тимофей Мартынов, Вы можете следить за подобными вещами через исследования выходящие каждый месяц об обстановке на мировых рынках и прогнозе по данной модели, через следующую ссылку: https://er.ethz.ch/financial-crisis-observatory.html    
Формат обзора PDF. Согласно их модели кризиса, пока не будет.


Источник:http://tasmania.ethz.ch/pubfco/fco.html  
avatar

Axiris

Сходу по ссылке не нашел, что именно меряют в этой лаборатории (точнуб методологию). Может, плохо смотрел — тогда готов глянуть ссылку. Хотя подрзреваю, что это типа их ноу-хау.

Но вообще мой опыт общения с моделью Сорнета привел меня к выводу, что там, где потенциальный пузырь по Сорнету есть, он отлично определяется глазами — достаточно один раз прочитать книгу Сорнета и не спеша порассматривать картинки в ней. Дальше на дневках-недельках взгляд будет легко сам находить аналогичные моменты.

Автоматический поиск будет находить ложные сходящиеся лог-колебания, и это при том, что образно говоря, и так «метод Сорнета предсказал 5 кризисов из двух случившихся».

Кстати, обратите внимание, что модель Сорнета определяет вовсе не точку обвала, а пик пузыря. Как легко видеть из той же книги, до обвала после пика рынок где-то в половине случаев успевал отрисовать полноценную или почти полноценную вторую вершину.
Андрей Агапов,
Имеется и критика этой модели например:https://yadi.sk/i/O_JTG2FyqcIx-A (pdf) Там описано и ее действие.
В частности она не всегда идентифицирует пики. Например, пик 1981 года Hang Seng, не был идентифицирован, как точка краха.Однако статья, выпущена давно, а методику они используют новую (Log-Periodic Power Law Singularity (LPPLS)), улучшенную версию расчетов.
avatar

Axiris

Многие читатели Смартлаба не верят в силу прогнозов и думают, что рынок нельзя предсказать
Рынок предсказать просто. 

Гораздо сложнее заработать много на правильном прогнозе и потерять минимально на неправильном.
В 4 февраля 2019 года на часовом графике имел честь предсказать рост биткоина от уровня 3400 до уровня 12757. Сегодня цель достигнута.



zoom
Но заработал немного.
avatar

Sergii Onyshchenko

Когда паление рынков начнётся?
Константин, следите за выше показанным графиком и будете в курсе.
avatar

Axiris


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW