шорт

История с пробивоном вниз всего и вся не получила обвального продолжения. Как и рост СИ захлебнулся в стоячей нефти.
Шорт отцепил кусочками по лоям дня в моменте.



Эта позиция в своем роде была испытательной для одной идеи, о которой пока не буду говорить.
А вот картинка из дневника позиции. Суть в чем: у каждой позиции есть средняя собственная цена. Это единственная величина, на которую можно повлиять самому на рынке.

( Читать дальше )

Открываю небольшой шорт по рынку.
Позиция в шорт среднесрочная (тактическая), т.к. долгосрочно (стратегически) большинство макро-индикаторов на которые я ориентируюсь, все еще указывают на рост. Хотя как говорится «нутром чую» можно поиграть на коррекции.

Торговый план:



Горизонт инвестиции 1-2 месяца (летняя коррекция)
Доходность риск в районе 2,7. Стоп над хаем 3050 (примерно -3%), Тэйк в районе 2700 (8-9%).
Позицию традиционно открываю через  QID (это ETF -2 x NASDAQ)
На этот решил поэкспериментировать с опционами (вертикальный спрэд) на август
Buy: Call 21 по -$2
Sell: Call 27 по +$0,15
(адептам теории «только продаж» опционов привет! А вот в чем моя логика:)
Эффективно я покупаю бумагу за $22,85 (по текущей рыночной). То есть я потратил -$1,85, и у меня есть право купить по $21,0, и в итоге потрачу на бумаги $22,85.
Получается временного распада у меня «как бы нет». Зато есть лимитирование рисков и прибыли. Доходность/риск по позиции 2,7. Чтобы не быть полным занудой, про ништяки переоценки за счет дельты и гаммы писать не буду.
 
P.S. в сделку уже зашел, т.ч. отговаривать бессмысленно. Но к дельным советам я всегда прислушиваюсь =)

Спорная картинка получается. 

На данный момент так



( Читать дальше )

Наблюдаю за девальвацией с большим интересом.
За объкмом интервенций ЦБ и поведением некоторых основополагающих индикаторов.
Первое и самое важное — евродоллар. Там коррекция близка к завершению и в случае разворота, при курсе на таргетирование бивалютной корзины мы увидим снижение доллара при неизменном евро, при прочих равных.
Второе — нефть около 108 долларов это высоко и при этом доллар находится на хаях, думаю это не очень правильно, ибо выброс нефти вверх считался краткосрочным и связанным с очередной нестабильностью на ближнем востоке, однако там похоже на этот раз не подвели и все это всерьез и  надолго.
Третее — отток капитала. Думаю что оттекать толком нечему уже стало и мы можем увидеть под конец лета сокращение оттока, тем более что он полностью компенсируется валютной выручкой.
Четвертое — ЦБ — хоть ему и говорят о рыночном курсе, но это все же узаконенный частный банк с некоторыми привелегиями и обязанностями. Хочет заработать. Продает-таки валюту и это заметно. 
Итак вижу Си через неделю 33 500 и к августу 33 200. Спот к августу соответственно 33 ровно. Удачи!

Похоже, что рисует полочку сверху на 78160-78166. Шорт до 76350 со стопом где-то на 78370.

такое бывало уже не раз не падаем шорты выматываем, чтобы стрехнуть — а потом топром отвесно вниз — покупателей то нет- в сбере шорты повысаживали все покупатели ушли

В последнее время я активно начал расширять кругозор в области технического и свечного анализа. Одной из самых полезных книг в этой области оказалась книга Линды Рашке, написанная когда я был еще ребенком, для многих знакомых спекулянтов — библия. Так вот, у нее есть несколько стандартных заготовок для спекулянта, которые имеют место быть, как минимум потому что работают.
Я два месяца работал исключительно по ее стратегиям и выбрал для себя несколько наиболее прибыльных для работы с фьючами (ртс, сбер, газпром и золото). Не уверен, что хватит времени расписать все эти стратегии, применительно к нашему рынку, поэтому сегодня расскажу про самую простую.
Стратегия называется «Высаживание». Смысл довольно простой: после явного тренда цены замирают на продолжительное время в узком диапазоне (полочка). В какой-то момент происходит попытка выхода из этого диапазона против прежнего тренда, которая оказывается неудачной. Если после этого цены возвращаются в диапазон и в последствии пробивают его в сторону основного тренда, то открывается позиция по тренду. Стоп выставляется за границей диапазона.


( Читать дальше )

Ошибки надо признавать, глюканул я не хило )))
Опровергаю свой пост: smart-lab.ru/blog/127988.php

Ошибка была в том, как правильно указали мне в комментах, что перепад в курсе доллар-рубль нужно учитывать не на всю стоимость контракта, а только на величину маржи.

Т.о. при шорте RI и падении курса рубля маржа будет выше, чем если бы курс был стабилен.

Для тех, кому я успел запудрить мозг, привожу расчет по реальным данным.

Шортим 06.06 по 127530 (по цене закрытия), откупаем шорт 01.07 по 126550 (по цене закрытия). По итогам прибыль 980 пунктов или 718 руб.

Если бы курс был стабильным с ценой пункта 0.644758 дня шорта, то прибыль была бы  980 * 0.644758 = 632 руб, т.е. меньше.

Допустим, вы шортили RIU3 на среднесрок по 126800 в середине июня. Возьмем для определенности 15.06.2013.

Сегодня есть возможность закрыть шорт с прибылью по 125800.
Заработок составил 1000 пунктов.

Однако, давайте посчитаем прибыль в рублях.

Один пункт RIU3 стоил 0.632772 рубля 15 июня.
Сегодня же он оценивается в 0.658526 рубля из-за разницы курса доллар-рубль.

Считаем финансовый результат сделки:
126800 * 0.632772 -125800 * 0.658526 = -2607.0812

И вместо прибыли имеем убыток в 2607 руб. на контракт.

Вывод: среднесрочные торговые системы должны прибыль свою считать не в пунктах, а в рублях с учетом курса доллар-рубль на моменты сделок.
Очень может статься, что красивая эквити в пунктах окажется совсем некрасивой в рублях.

Сижу у монитора уже час и опять образовалось некое сопротивление по РИ в районе 125500. Думаю если быки не удержат и 125000, то удачи им не видать плюс пятница у амеров может быть фикс. Мысли такие: если амеры протестят 1600 сверху вниз и ниже не пойду, есть шанс пойти выше. Если нет то сольют. Я, лично, вчера зашортил на вечёрке по 125500, утром усреднился по 126 и 127. Пока всё устраивает. Ещё серебришко шортанул по 19. Вчера на вечёрке хорошо на нём проехался тоже от 19-ти.
Всем удачи. Пишите Ваше мнение.